1. مربع
  2. اے ٹی آر اور Volatility Index پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

اے ٹی آر اور Volatility Index پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 15:31:34
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اور سی ایچ او پی انڈیکس کو رجحانات کی نشاندہی اور ان کا سراغ لگانے کے لئے اہم تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت داخل ہوتا ہے جب انڈیکس اوپری اور نچلی ریلوں کو توڑتا ہے ، جس میں رجحان کی سمت کے ساتھ انٹری سگنل شامل ہوتے ہیں۔ اور جب انڈیکس بیلٹ ایریا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان یا منافع لے کر باہر نکلتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. باکس سائز کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کریں اور قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے رینکو چینل کی تعمیر کریں.

  2. اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے CHOP انڈیکس کا اطلاق کریں۔ اس انڈیکس میں سب سے زیادہ قیمت ، سب سے کم قیمت اور اے ٹی آر شامل ہیں۔ جب یہ 38.2-61.8 کے درمیان ہوتا ہے تو ، اس سے مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ بصورت دیگر ، یہ اعلی اتار چڑھاؤ اور غیر مناسب تجارتی مارکیٹ کی نشاندہی کرتا ہے۔

  3. جب CHOP انڈیکس 61.8 کی اوپری ریل کو توڑتا ہے تو ، قیمت نیچے کی طرف رجحان میں داخل ہوتی ہے۔ اگر قلیل مدتی فاسٹ ای ایم اے بھی قیمت کی قیادت کررہی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ اس کے برعکس ، جب CHOP 38.2 کی نچلی ریل کو توڑتا ہے اور قلیل مدتی ای ایم اے بڑھتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔

  4. اسٹاپ نقصان / منافع لینے کی حکمت عملی استعمال کریں۔ جب قیمت CHOP کے 38.2-61.8 بیلٹ ایریا میں واپس آجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان یا منافع لے کر پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی رجحان کی تشخیص اور اتار چڑھاؤ کنٹرول کو جوڑتی ہے ، جو قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور خطرات کو کنٹرول کرسکتی ہے۔ یہ نسبتا stable مستحکم رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔

  1. اے ٹی آر کی طرف سے تعمیر رینکو چینل مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کو ٹریک کر سکتے ہیں.

  2. سی ایچ او پی انڈیکس مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی شرح کا جائزہ لیتا ہے تاکہ شدید اتار چڑھاؤ میں غلط تجارت سے بچا جاسکے۔

  3. مختصر مدت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیز رفتار EMA کو یکجا کرنے سے الٹ آپریشن سے بچتا ہے۔

  4. سٹاپ نقصان / منافع لینے کی حکمت عملی واحد نقصان کو کنٹرول کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سامنا کرنے والے اہم خطرات:

  1. ضمنی مارکیٹ میں ، اے ٹی آر چینل اور سی او پی سگنل غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ غلط سگنل کو مناسب طریقے سے فلٹر کرنے کے لئے ٹھیک ٹون پیرامیٹرز۔

  2. واحد تکنیکی اشارے کا مجموعہ نقصانات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا۔ اہم رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہے۔

  3. سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بہت لچکدار مقرر کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ نقصان ہوسکتا ہے. سٹاپ نقصان کی مقدار کو مناسب طریقے سے محدود کرنا چاہئے.

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے شمعدان کے پیٹرن، حجم وغیرہ جیسے سگنل کا تعین کرنے کے لئے دیگر معاون اشارے میں اضافہ کریں.

  2. ATR اور CHOP کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر پکڑ سکیں۔

  3. زیادہ سے زیادہ منافع کے مارجن اور تیز رفتار سٹاپ نقصان کے لئے متحرک سٹاپ نقصان / منافع لے پوزیشن قائم کریں.

  4. سٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کھولیں تاکہ رجحان میں زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے اور آسان اور عملی ہے۔ پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کے ساتھ ، اطمینان بخش ٹریکنگ اثرات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس کے لئے ابھی بھی بڑے رجحانات کا دستی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے مکمل طور پر خودکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ دیگر حکمت عملیوں کے لئے معاون فیصلہ سازی کا آلہ اور حوالہ کے طور پر کام کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sharatgbhat

//@version=4
strategy("Weis Chop Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low

if method == "ATR"
    methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
    methodvalue := close / methodvalue

currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose

direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0

barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol

plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")

length = input(14, minval=1)
ci = 100 * log10(sum(atr(1), length) / (highest(length) - lowest(length))) / log10(length)
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(ci, "CHOP", color=#2962FF, offset = offset)
band1 = hline(61.8, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(38.2, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color = color.rgb(33, 150, 243, 90), title = "Background")

MomentumBull = close>ema(close,8)
MomentumBear = close<ema(close,8)
Tradecon = crossunder(ci,61.8)

if (MomentumBull and directionIsUp and Tradecon)
	strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown and Tradecon )
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
    strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں