ATR اور اتار چڑھاؤ کے اشاریہ پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
تخلیق کی تاریخ:
2024-01-04 15:31:34
آخر میں ترمیم کریں:
2024-01-04 15:31:34
کاپی:
1
کلکس کی تعداد:
590
ChaoZhang
1
پر توجہ دیں
1621
پیروکار
جائزہ
یہ حکمت عملی اوسطا حقیقی طول و عرض ((ATR) اور اتار چڑھاؤ کے اشارے ((CHOP) کو بطور اہم تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے تاکہ رجحان کی شناخت اور اس کی پیروی کی جاسکے۔ جب اشارے ٹریک کو توڑ دیتے ہیں تو ، رجحان کی سمت کے ساتھ مل کر انٹری سگنل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب اشارے دوبارہ بینڈ کی شکل والے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو ، اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ آؤٹ پوزیشن لے لیتے ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ٹینک کے سائز کا حساب لگائیں ، ریپوک چینل کی تعمیر کریں ، قیمتوں کے رجحانات کی سمت کا تعین کریں۔
- CHOP انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کریں کہ آیا مارکیٹ تجارت کے لئے موزوں ہے یا نہیں ، یہ اشارے سب سے زیادہ قیمت ، کم قیمت اور اے ٹی آر کو جوڑتا ہے ، جب یہ 38.2-61.8 کی حد میں ہوتا ہے تو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہے۔ دوسری صورت میں ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہے ، تجارت کے لئے موزوں نہیں ہے۔
- جب CHOP اشارے 61.8 کے اوپری ریل سے نیچے کی طرف ٹوٹ جاتا ہے تو ، قیمتیں نیچے کی طرف بڑھتی ہیں ، اور اگر قلیل مدتی تیز EMA بھی قیمتوں میں برتری دکھاتی ہے تو ، اس سے قطع نظر۔ اس کے برعکس ، جب CHOP 38.2 کے نچلے ریل سے اوپر کی طرف ٹوٹ جاتا ہے اور قلیل مدتی EMA کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ، اس سے زیادہ کریں۔
- اسٹاپ اسٹاپ اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمت CHOP کے 38.2-61.8 بینڈ والے علاقے میں دوبارہ داخل ہوتی ہے تو اسٹاپ یا اسٹاپ۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحان کا فیصلہ کرنے اور اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک نسبتا stable مستحکم رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
- اے ٹی آر میں تعمیر کردہ ریپوک چینل کو استعمال کرکے ، قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔
- CHOP اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی شرح کا اندازہ لگاتا ہے ، شدید اتار چڑھاو کے دوران غلط تجارت سے بچنے کے لئے۔
- فوری EMA کے ساتھ مل کر مختصر مدت کے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، ریورس آپریشن سے بچنے کے لئے.
- اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
- زلزلے کے حالات میں ، اے ٹی آر چینل اور CHOP اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ غلط سگنل کو دور کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
- ایک ہی تکنیکی اشارے کا مجموعہ مکمل طور پر نقصان سے بچنے کے قابل نہیں ہے ، جس میں بڑے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے انسانی مداخلت کی ضرورت ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی پوزیشن بہت نرمی سے طے کی گئی ہے ، اور انفرادی نقصان بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے کم کیا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- دیگر معاون اشارے کا فیصلہ سگنل، جیسے K لائن کی شکل، ٹرانسمیشن کی مقدار وغیرہ شامل کریں، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں.
- قیمتوں میں اتار چڑھاو کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے اے ٹی آر اور CHOP کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
- متحرک سٹاپ نقصان کو روکنے کی پوزیشن کو ترتیب دیں تاکہ اسٹاپ اسپیس زیادہ ہو اور نقصان کو جلدی سے روک سکے۔
- بڑے پیمانے پر رجحانات کا فیصلہ کرنے کے بعد ، مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان کی حد کو کم کریں تاکہ رجحانات میں زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے شامل ہیں ، یہ آسان اور عملی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور بہتر بنانے کے تحت ، اچھی طرح سے باخبر رہنے کے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم ، بڑے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے انسان کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اسے مکمل طور پر خودکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ معاون فیصلہ سازی کے آلے کے طور پر کام کرسکتا ہے ، اور یہ دیگر حکمت عملیوں کے لئے بھی حوالہ بن سکتا ہے۔
حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sharatgbhat
//@version=4
strategy("Weis Chop Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low
if method == "ATR"
methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
methodvalue := close / methodvalue
currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose
direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0
barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol
plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")
length = input(14, minval=1)
ci = 100 * log10(sum(atr(1), length) / (highest(length) - lowest(length))) / log10(length)
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(ci, "CHOP", color=#2962FF, offset = offset)
band1 = hline(61.8, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(38.2, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color = color.rgb(33, 150, 243, 90), title = "Background")
MomentumBull = close>ema(close,8)
MomentumBear = close<ema(close,8)
Tradecon = crossunder(ci,61.8)
if (MomentumBull and directionIsUp and Tradecon)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown and Tradecon )
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)