ایچ ایم اے مومنٹم بریکنگ اسٹریٹیجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 15:34:52
ٹیگز:

img

II. حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی قیمتوں پر رفتار کے فیصلے اور پیش رفت کی کارروائیوں کا احساس کرنے کے لئے HMA (ہول چلتی اوسط) اشارے اور K لائن کے تکنیکی تجزیہ کا استعمال کرتی ہے۔

III. حکمت عملی کا اصول

  1. HMA اشارے کا اصول

ایچ ایم اے اشارے کو 2005 میں ایلن ہل نے ایک متحرک اوسط بنانے کے لئے تیار کیا تھا جو حساس اور ہموار دونوں ہے۔ اس کا حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے:

(1) نصف سائیکل کے ڈبل ہموار اوسط DMA حساب

(2) پورے سائیکل کے اوسط SMA کا حساب لگائیں

(3) DMA اور SMA کے درمیان فرق DIFF کا حساب لگائیں

(4) HMA حاصل کرنے کے لئے DIFF کی SQRT ((پیریڈ) سائیکل اوسط لائن کا حساب لگائیں

  1. تجارتی حکمت عملی

حکمت عملی میں خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے ایچ ایم اے اشارے کے اوپر اور نیچے کی پیشرفت کو سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں K لائن کے ادارے کے حصے کی پیشرفت کے ساتھ مل کر خریدی اور فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وقت ، منافع کی حفاظت کے لئے حقیقی وقت میں منافع اور نقصان کی صورتحال کی نگرانی کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کے اصولوں کو مرتب کریں۔

IV۔ حکمت عملی کے فوائد

  1. HMA اشارے کی تقریبی خصوصیت اسے غلط اشاروں سے بچنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کی ہموار برقرار رکھتے ہوئے قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے انتہائی حساس بناتی ہے۔

  2. ڈبل بریچ میکانزم سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے اور پھنسنے سے بچتا ہے۔

  3. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع تحفظ خطرے اور واپسی کو بہتر بناتا ہے.

  4. مکمل طور پر خودکار تجارت آپریشن کو آسان بناتی ہے۔

V. حکمت عملی کے خطرات

  1. جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اسٹاپ نقصان کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔

  2. اعلی تجارتی تعدد کمیشن کے اخراجات میں اضافہ کرتی ہے.

  3. غلط پیرامیٹر کی ترتیبات بہت سے غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں.

حل

  1. سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع حاصل کریں اور معقول ریٹریکشن مقرر کریں۔

  2. کمیشن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو ایڈجسٹ کریں۔

  3. ٹیسٹ اور HMA سائیکل اور بہترین پیرامیٹرز کا تعین کرنے کے لئے توڑنے کے حالات کو بہتر بنائیں.

حکمت عملی کی اصلاح کی سمتیں

  1. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کے اشارے شامل کریں.

  2. زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے ڈیٹا ماخذ سوئچنگ کے خودکار فیصلے کو بڑھانا۔

  3. خودکار پیرامیٹر اصلاحات حاصل کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا۔

  4. 24 گھنٹے لائیو ٹریڈنگ کی توثیق حاصل کرنے کے لئے سرور پر تعینات.

VII. خلاصہ

ایچ ایم اے مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی مارکیٹ کی رفتار کو درست طریقے سے حاصل کرنے کے لئے ہل چلتی اوسط کے انوکھے فوائد کا استعمال کرتی ہے۔ ڈبل بریک آؤٹ فلٹریشن میکانزم سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے ، اور متحرک اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان سے آمدنی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی استعمال میں آسان ، موثر ، اور ایک بہت ہی عملی مقداری تجارتی ٹول ہے جس کی تشہیر کے قابل ہے۔


/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1 
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

مزید