حکمت عملی کے بعد ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور ریورسل رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مجموعہ حکمت عملی ہے جس میں تین مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ٹریڈنگ سگنل پیدا کیا جاسکے۔ سب سے پہلے ، 123 شکل کی الٹ حکمت عملی ، جو قیمت میں ایک خاص شکل ظاہر ہونے پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد ، مساوی لائن کراسنگ کی حکمت عملی ، جو حرکت پذیر اوسط اور اشاریہ حرکت پذیر اوسط کی کراسنگ کا موازنہ کرکے رجحان کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور آخر میں ، یہ حکمت عملی اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آیا اس میں الٹ ٹریڈنگ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان تینوں حکمت عملیوں کا مجموعہ رجحان کی تبدیلی کو پکڑ سکتا ہے ، جبکہ کچھ شور تجارتی سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
123 فارمیٹ کی تبدیلی کی حکمت عملی
یہ حکمت عملی اولف جینسن کی کتاب میں پیش کردہ طریقہ کار سے ماخوذ ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاک کی اختتامی قیمت اور اسٹاک رینڈم انڈیکس پر مبنی تجارت کرتی ہے۔ خاص اصول یہ ہیں:
جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہو ، اور پچھلے دو دن کی اختتامی قیمت سے بھی زیادہ ہو ، اور 9 دن کے دورانیے کا اسٹوکاسٹک سست اشارے 50 سے کم ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہو ، اور پچھلے دو دن کی اختتامی قیمت سے بھی کم ہو ، اور اسی وقت 9 دن کے دورانیے کا اسٹوکاسٹک فاسٹ اشارے 50 سے زیادہ ہو تو ، خالی کام کریں۔
اس طرح ، یہ قیمتوں میں تین دن کی نئی اونچائی یا نئی کم ہونے کے ساتھ ساتھ بے ترتیب اشارے کے اوور سیل یا اوور خرید سگنل کے ساتھ مل کر الٹ جانے کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
مساوی لائن کراسنگ حکمت عملی
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے لمبائی ایم اے دورانیے کی سادہ منتقل اوسط اور لمبائی ای ایم اے دورانیے کی اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قاعدہ یہ ہے:
جب اشاریہ حرکت پذیری اوسط پر سادہ حرکت پذیری اوسط سے زیادہ ہو تو زیادہ کریں۔ جب اشاریہ حرکت پذیری اوسط کے نیچے سادہ حرکت پذیری اوسط سے کم ہو تو خالی کریں۔
اس طرح ، یہ قیمتوں کے رجحانات میں تبدیلی کے نقطہ نظر کا اندازہ کرنے کے لئے زیادہ بصری طور پر کام کرسکتا ہے۔ اور انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، اور اس سے پہلے ہی تجارتی سگنل جاری ہوسکتے ہیں۔
ریورس ٹریڈنگ
اس حکمت عملی سے یہ انتخاب کیا جاسکتا ہے کہ آیا ریورس ٹریڈنگ کی جائے یا نہیں۔ اگر ریورس ٹریڈنگ کا انتخاب کیا جائے تو ، زیادہ سگنل کم ہوجائیں گے ، اور کم سگنل زیادہ ہوجائیں گے۔ یہ کچھ تاجروں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوسکتا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اکثر گمراہ کن طرز عمل موجود ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ مجموعہ حکمت عملی ایک سے زیادہ واحد حکمت عملی کے فوائد کو یکجا کرتی ہے ، جس سے کسی حد تک واحد حکمت عملی کے خطرات سے بچنے اور منافع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، 123 فارمیٹ کی الٹ حکمت عملی قیمتوں میں تبدیلی کے اشارے پر وقت پر گرفت کرسکتی ہے۔ یکساں کراسنگ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرسکتی ہے۔ الٹ تجارت کی اجازت دینے سے بیعانہ کے امکان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی حساس ہے، رجحانات کو اچھی طرح سے ٹریک کرتا ہے، اور مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دیا جا سکتا ہے.
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مجموعی حکمت عملی خود ہی پیچیدہ ہے اور ناکامی / کامیابی کی وجوہات کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے ، جو حکمت عملی کی اصلاح کے لئے نقصان دہ ہے۔
اس کے علاوہ ، کسی بھی دوسری تکنیکی تجزیہ کی حکمت عملی کی طرح ، اس حکمت عملی کو بھی روکنے اور روکنے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب مسلسل ، شدید رجحان ہوتا ہے تو ، روکنے کی لائن کو توڑنا آسان ہوتا ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ اشارے کو زیادہ ہموار بنایا جاسکے۔ آپ کو روکنے کی حد کو مناسب طریقے سے چھوڑنا چاہئے ، یا تجارت کی مقدار کو روکنے جیسے طریقوں کا استعمال کرنا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں ، جیسے ٹریڈنگ حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، اور کچھ غیر موثر سگنل کو فلٹر کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
موجودہ مارکیٹ کے حالات سے بہتر طور پر ملنے والے اشارے تلاش کرنے کے لئے مختلف یکساں کراس لائن اشارے آزمائیں
مشین لرننگ ماڈل میں اضافہ ، AI ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو ایک مجموعہ حکمت عملی کے طور پر ، متعدد واحد حکمت عملیوں کو اکٹھا کرنے کا فائدہ ہے ، جو رجحان کی تبدیلی کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتی ہے ، اور درمیانی لمبی لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک کنٹرول اور دیگر ذرائع کے ساتھ ، اس کی تاثیر میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ قابل قدر ٹریڈنگ کے عملے کے لئے گہری تحقیق ، اطلاق اور بہتری کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )