مومنٹم بولنگر بینڈز بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
لمحہ بولنگر بینڈ توڑنے کی حکمت عملی (Momentum Bollinger Bands Breakout Strategy) ایک مرکب بولنگر بینڈ اشارے اور ایک چلتی اوسط اشارے کے ساتھ ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں ایک خاص متحرک حالات کے تحت توڑنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمتوں کی تعریف کے لئے بولنگر بینڈ کی اونچائی اور کم پٹریوں کا استعمال کرتی ہے ، اور قیمتوں کی اضافی فلٹرنگ کے لئے چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کا اشارہ جاری کرتی ہے ، اور ایک خاص متحرک حالات کے تحت بولنگر بینڈ کے اوپر اور نیچے پٹریوں کو توڑنے کی کارروائی کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر برن بینڈ اشارے اور چلتی اوسط ایم اے اشارے پر مبنی ہے۔ برن بینڈ اور چلتی اوسط رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے ہیں۔ برن بینڈ معیاری فاصلے کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں اعلی اور کم اتار چڑھاؤ کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔
حکمت عملی کا بنیادی منطق:
بلین بینڈ پیرامیٹرز کو شروع کریں ، درمیانی ، اوپری اور نیچے کی ریلوں کا حساب لگائیں۔
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو شروع کرنا۔
خریدنے کا اشارہ: جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے برن کے نیچے کی طرف سے ٹکرا جائے اور حرکت پذیری اوسط نیچے کی طرف سے نیچے کی طرف سے ہے تو زیادہ خریدیں۔
بیچنے کا اشارہ: جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے برن بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور حرکت پذیر اوسط اوپر کی طرف سے ٹریک پر ہوتا ہے تو ، خالی کریں۔
باہر نکلنے کا اشارہ: جب قیمت دوبارہ برن کی حد میں داخل ہو تو ، اس کی جگہ لے لی جائے۔
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ اشارے اور ایک منتقل اوسط اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں متحرک حالات میں تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے ، جو ایک عام رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
قیمتوں کے اتار چڑھاو کی حد کا واضح اندازہ لگانے کے لئے برن بینڈ کا استعمال کریں ، قیمتوں کے رجحان کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے منتقل اوسط ، ڈبل اشارے کے فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، تشکیل شدہ تجارتی سگنل اعلی وشوسنییتا کا حامل ہے۔
جب قیمتوں میں بلینز کی حد کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ حرکت پذیری اوسط بھی توڑ جائے ، تاکہ اس سے بچنے کے لئے کافی حرکیات کی حمایت کی جاسکے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مناسب لچک کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے ، جس میں مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق برن بینڈ پیرامیٹرز اور منتقل اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، اس پر عمل درآمد اور اس کی تصدیق کرنا آسان ہے۔
اسٹریٹجک رسک
برن بینڈ کے اتار چڑھاؤ کے اشارے خود ہی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ممکنہ طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں اور تیزی سے بدلتے رجحانات میں غیر موثر تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
جب منتقل اوسط فلٹرنگ اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ، اس کے پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی تعدد پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
ایک مؤثر سگنل بنانے کے لئے ایک ہی وقت میں برن بینڈ اشارے اور منتقل اوسط اشارے پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان میں سے ایک ناکام ہوجاتا ہے تو ، پوری حکمت عملی متاثر ہوتی ہے۔
بریک کی قسم کی حکمت عملی زیادہ جارحانہ ہوتی ہے اور جب قیمتوں میں واپسی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو بُرین بینڈ کی حدود میں آسانی سے پھنس جاتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مختلف دورانیہ اور اتار چڑھاؤ کی اقسام کے مطابق برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے برن بینڈ کے دورانیے میں ترمیم ، معیاری فرق کے ضارب پیرامیٹرز۔
متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، تعدد اور فلٹرنگ کے اثرات کو متوازن کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں تاکہ ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
دیگر اشارے جیسے RSI، MACD وغیرہ کے ساتھ مل کر پورٹ فولیو اشارے تشکیل دیتے ہیں، جو حکمت عملی کے تجارتی سگنل کو فروغ دیتے ہیں.
مشین لرننگ ماڈل کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کے رجحانات کی سمت اور کامیابی کی شرح کا اندازہ لگانے میں معاون ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ کے اشارے اور چلتی اوسط کے اشارے کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ میں داخل ہونے اور مارکیٹ سے باہر نکلنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ قیمتوں میں ایک خاص حد سے تجاوز کی جائے۔ حکمت عملی کا نظریہ واضح ہے ، اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور رجحان سازی کے عمل کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے قابل ہے۔ تاہم ، اس کے ساتھ ہی کچھ واپسی کا خطرہ بھی موجود ہے ، جس میں پیرامیٹرز کی ترتیب اور اسٹاپ نقصان کے لحاظ سے اصلاح کی ضرورت ہے ، تاکہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy("Advanced Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
//BB Values
wall1= input(defval=true,title="===BB Values===",type=input.bool)
source = input(defval=close,title="BB Source",type=input.source)
length = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0,title="BB Multiplier",minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, " BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
//Moving Average Values
wall2= input(defval=true,title="===MA Values===",type=input.bool)
nfl= input(defval=14,title="Moving Average Period",type=input.integer,minval=1,maxval=100)
source1= input(defval=close,title="Moving Average Source",type=input.source)
noisefilter= sma(source1,nfl)
plot(noisefilter,style=plot.style_line,linewidth=2,color=color.yellow,title=" Moving Average Filter")
bgcolor(noisefilter<lower?color.green:noisefilter>upper?color.red:na,title="Moving Average Filter")
//Strategy Conditions
wall3= input(defval=true,title="===Strategy Conditions===",type=input.bool)
bl= input(defval=false,title="Exit at Basis Line?",type=input.bool)
nflb= input(defval=false,title="Use Moving Average Filter?",type=input.bool)
//Strategy Condition
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (nflb?(crossover(source,lower) and noisefilter<lower): crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (nflb?(crossunder(source,lower) and noisefilter>upper): crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
strategy.close_all(when=bl?crossover(source,basis) or crossunder(source,basis):crossover(source,upper) or crossunder(source,lower))