متعدد EMA کراس اوور رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک سے زیادہ ای ایم اے اوسط لائن کراسنگ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ای ایم اے اوسط کے مختلف پیرامیٹرز کے ایک سے زیادہ سیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، مختصر مدت کے ای ایم اے پر گولڈ فورک بنانے کے لئے زیادہ کام کرنا ، ڈیڈ فورک بنانے کے لئے خالی کرنا ، رجحان سے باخبر رہنے کے لئے تجارت کرنا۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں 7 گروپس ای ایم اے اوسط لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں 12 ، 26 ، 50 ، 100 ، 200 ، 89 اور 144 ادوار شامل ہیں ، ان ای ایم اے کے کراسنگ کی صورتحال کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا فیصلہ کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق EMA کی اوسط لائنوں کے کراسنگ اصول پر مبنی ہے۔ EMA اوسط لائنوں میں ، مختصر مدت کے EMA قیمت میں تبدیلی کے لئے زیادہ حساس ہوتے ہیں ، جو حالیہ قیمتوں کے رجحان کی عکاسی کرسکتے ہیں۔ جبکہ طویل مدت کے EMA قیمت میں تبدیلی کے لئے کم حساس ہوتے ہیں ، جو طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرسکتے ہیں۔ جب مختصر مدت کے EMA نیچے سے ایک طویل مدتی EMA کو توڑتے ہیں تو ، ایک نام نہاد سنہری فورک تشکیل دیا جاتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کے رجحان میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اس کے لئے ایک اضافی آرڈر ترتیب دیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب مختصر مدت کے EMA اوپر سے نیچے سے ایک طویل مدت کے EMA کو توڑتے ہیں ، اور اس کے لئے ایک مروڑ فورک تشکیل دیتے ہیں ، جس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کے رجحان میں کمی ہوتی ہے ، تو ، خالی آرڈر ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں ای ایم اے کی اوسط لائنوں کے 7 گروپوں کا استعمال کیا گیا ہے ، بشمول 12 & 26 ، 12 & 50 ، 12 & 100 ، 12 & 200 ، 12 & 89 اور 12 & 144. حکمت عملی ایک ہی وقت میں 7 ای ایم اے کی کراسنگ کا موازنہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، جب 12 ویں ای ایم اے پر 26 ویں ای ایم اے کے ذریعے گولڈ فورک ہوتا ہے تو ، ایک پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب مردہ فورک ہوتا ہے تو ، اس پوزیشن کو فلیٹ کردیا جاتا ہے۔ حکمت عملی دیگر 6 ای ایم اے کی اوسط لائنوں کے لئے بھی اسی طرح کی منطق استعمال کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ٹائم اسکیل پر رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ ایک سے زیادہ ای ایم اے اوسط لائنوں کے مجموعی استعمال کے ذریعہ ، حکمت عملی مختصر مدت کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے اور طویل مدتی رجحانات کی بھی پیروی کرسکتی ہے ، جس سے متعدد ٹائم محوروں پر رجحانات کی نگرانی ممکن ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی مختلف ای ایم اے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ کثیر ای ایم اے اوسط لائن کا مجموعہ استعمال کرتے وقت کراس سگنل بہت کثرت سے ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، 12 ویں ای ایم اے اور 26 ویں ای ایم اے کے مابین کراسنگ 12 ویں ای ایم اے اور 200 ویں ای ایم اے کے مابین کراسنگ کی تعداد سے زیادہ کثرت سے ہوتی ہے۔ اگر پوزیشن کھولنے اور پوزیشن کی کثرت کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے تو ، اس سے تجارت کی لاگت اور اسکیلپنگ نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے اوسط لائن خود ہی قیمت میں تبدیلی کے پیچھے رہ جاتی ہے ، جس کی وجہ سے سگنل دیر سے پیدا ہوسکتے ہیں۔
مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، ای ایم اے کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کی کراسنگ فریکوئنسی مناسب حد میں ہو۔ اس کے علاوہ ، ایک دن میں پوزیشن کھولنے کی تعداد کو مناسب طریقے سے محدود کیا جاسکتا ہے یا خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کے لئے اصلاح کی جگہ بنیادی طور پر ای ایم اے کی اوسط لائن کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر مرکوز ہے۔ آپ زیادہ مختلف ادوار کے پیرامیٹرز کے مجموعے کی کوشش کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، آپ دوسرے قسم کے چلنے والی اوسط جیسے ایس ایم اے کی بھی کوشش کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اضافی شرائط شامل کرسکتی ہے ، جیسے حجم کی نشاندہی ، اتار چڑھاؤ کی شرح کی نشاندہی ، وغیرہ ، جس سے سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کرنے سے مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرنے کے لئے مزید اصلاح کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
ایک سے زیادہ ای ایم اے اوسط لائن کراس رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک سے زیادہ ای ایم اے کے کراس حالات کا موازنہ کرکے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، ایک سے زیادہ ٹائم اسکیل پر رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ایک عام رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے مختلف سطحوں پر رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ سگنل بہت زیادہ ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور معاون شرائط کو شامل کرنے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Trades", overlay=true, pyramiding=4)
src = input(close, title="Source")
shortestLine = input(12, minval=1, title="Shortest Line")
shorterLine = input(26, minval=1, title="Shorter Line")
shortLine = input(50, minval=1, title="Short Line")
middleLine = input(100, minval=1, title="Middle Line")
longLine = input(200, minval=1, title="Long Line")
longerLine = input(89, minval=1, title="Longer Line")
longestLine = input(144, minval=1, title="Longest Line")
shortestLineOutput = ema(src, shortestLine)
shorterLineOutput = ema(src, shorterLine)
shortLineOutput = ema(src, shortLine)
middleLineOutput = ema(src, middleLine)
longLineOutput = ema(src, longLine)
longerLineOutput = ema(src, longerLine)
longestLineOutput = ema(src, longestLine)
//plot(shortestLineOutput, title="Shortest EMA", color=#ffffff)
//plot(shorterLineOutput, title="Shorter EMA", color=#e54fe6)
//plot(shortLineOutput, title="Short EMA", color=#4e6bc3)
//plot(middleLineOutput, title="Middle EMA", color=#1dd6d8)
//plot(longLineOutput, title="Long EMA", color=#d0de10)
//plot(longerLineOutput, title="Longer EMA", color=#ef6a1a)
//plot(longestLineOutput, title="Longest EMA", color=#ff0e0e)
longEnrtyCondition_1 = crossover(shortestLineOutput[1], shorterLineOutput[1]) and shortestLineOutput > shorterLineOutput
longEntryCondition_2 = crossover(shortestLineOutput[1], shortLineOutput[1]) and shortestLineOutput > shortLineOutput
longEnrtyCondition_3 = crossover(shortestLineOutput[1], middleLineOutput[1]) and shortestLineOutput > middleLineOutput
longEntryCondition_4 = crossover(shortestLineOutput[1], longLineOutput[1]) and shortestLineOutput > longLineOutput
shortEnrtyCondition_1 = crossunder(shortestLineOutput[1], shorterLineOutput[1]) and shortestLineOutput < shorterLineOutput
shortEntryCondition_2 = crossunder(shortestLineOutput[1], shortLineOutput[1]) and shortestLineOutput < shortLineOutput
shortEnrtyCondition_3 = crossunder(shortestLineOutput[1], middleLineOutput[1]) and shortestLineOutput < middleLineOutput
shortEntryCondition_4 = crossunder(shortestLineOutput[1], longLineOutput[1]) and shortestLineOutput < longLineOutput
if (longEnrtyCondition_1)
strategy.entry("Buy1", strategy.long)
strategy.exit("Sell1")
if (longEntryCondition_2)
strategy.entry("Buy2", strategy.long)
strategy.exit("Sell2")
if (longEnrtyCondition_3)
strategy.entry("Buy3", strategy.long)
strategy.exit("Sell3")
if (longEntryCondition_4)
strategy.entry("Buy4", strategy.long)
strategy.exit("Sell4")
if (shortEnrtyCondition_1)
strategy.entry("Sell1", strategy.short)
strategy.exit("Buy1")
if (shortEntryCondition_2)
strategy.entry("Sell2", strategy.short)
strategy.exit("Buy2")
if (shortEnrtyCondition_3)
strategy.entry("Sell3", strategy.short)
strategy.exit("Buy3")
if (shortEntryCondition_4)
strategy.entry("Sell4", strategy.short)
strategy.exit("Buy4")