ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 16:22:07
ٹیگز:

جائزہ

ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی میں کراس اوور سگنلز کی بنیاد پر رجحانات کی سمتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ متعدد ای ایم اے لائنز کا امتزاج کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ میں رجحانات کی پیروی کرنا ہے۔ اس میں 7 ای ایم اے لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں 12 ، 26 ، 50 ، 100 ، 200 ، 89 اور 144 کی مدت شامل ہے ، ان کے کراس اوور حالات کا موازنہ کرکے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق ای ایم اے لائنوں کے کراس اوور اصولوں پر مبنی ہے۔ ای ایم اے کے درمیان ، مختصر مدت کے ای ایم اے حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں زیادہ حساس ہیں اور قلیل مدتی رجحانات کی عکاسی کرسکتے ہیں ، جبکہ طویل مدتی ای ایم اے کم حساس ہیں اور طویل مدتی رجحانات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جب ایک مختصر ای ایم اے نیچے سے ایک طویل ای ایم اے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ، ایک گولڈن کراس بن جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایک موت کراس اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ایک مختصر ای ایم اے اوپر سے ایک طویل ای ایم اے سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے ، جس سے ایک bearish رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے۔

یہ حکمت عملی EMA کے کراس اوور کے 7 گروپوں کی بیک وقت نگرانی کرتی ہے ، جس میں 12&26 ، 12&50 ، 12&100 ، 12&200 ، 12&89 اور 12&144 کی مدت شامل ہے۔ مثال کے طور پر ، جب 12 دن کا EMA 26 دن کے EMA سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن کھولے گی۔ جب موت کا کراس ہوتا ہے تو یہ طویل پوزیشن بند کردے گی۔ اسی منطق کا اطلاق دیگر EMA جوڑوں پر ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ متعدد ٹائم فریموں میں رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ہے۔ متعدد ای ایم اے کو یکجا کرکے ، یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں رجحانات کی نشاندہی کرسکتا ہے ، جس سے ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ کی پیروی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ متعدد ای ایم اے کو ایک ساتھ استعمال کرتے وقت زیادہ کثرت سے کراس اوور سگنل ہیں۔ مثال کے طور پر ، 12 دن اور 26 دن کی ای ایم اے کے مابین کراس اوور 12 دن اور 200 دن کی لائنوں کے مابین زیادہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ کثرت سے اندراجات اور باہر نکلنے سے تجارتی اخراجات اور پھسلنے میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ نیز ، ای ایم اے میں تاخیر کی نوعیت ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے غیر وقت پر تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، EMA ادوار کو مناسب سطحوں پر کراس اوور فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ روزانہ اندراج کی تعداد کو محدود کرنا یا اسٹاپ نقصان کی ترتیب بھی خطرات کو محدود کرسکتی ہے۔

بہتری کی ہدایات

بنیادی اصلاح کی جگہ ای ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں پڑتی ہے ، جیسے زیادہ مدت کے مجموعوں کے ساتھ تجربہ کرنا یا ایس ایم اے جیسے دوسرے متحرک اوسطوں کی کوشش کرنا۔ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے اضافی فلٹرز بھی شامل کیے جاسکتے ہیں ، مثال کے طور پر ، حجم یا اتار چڑھاؤ کے اشارے۔ مزید برآں ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کا استعمال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

ملٹی ای ایم اے کراس اوور ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی متعدد ای ایم اے کے مابین کراس اوور حالات کا موازنہ کرکے ، ٹائم فریموں میں رجحانات کو حاصل کرکے رجحانات کی سمتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا فائدہ پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنے اور مختلف سطحوں پر رجحانات کو پکڑنے کی لچک ہے۔ نقصان ممکنہ طور پر زیادہ کثرت سے سگنل اور تجارتی اخراجات میں اضافہ ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور اضافی شرائط شامل کرنے کے ذریعے مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("EMA Trades", overlay=true, pyramiding=4)

src = input(close, title="Source")

shortestLine = input(12, minval=1, title="Shortest Line")
shorterLine = input(26, minval=1, title="Shorter Line")
shortLine = input(50, minval=1, title="Short Line")
middleLine = input(100, minval=1, title="Middle Line")
longLine = input(200, minval=1, title="Long Line")
longerLine = input(89, minval=1, title="Longer Line")
longestLine = input(144, minval=1, title="Longest Line")

shortestLineOutput = ema(src, shortestLine)
shorterLineOutput = ema(src, shorterLine)
shortLineOutput = ema(src, shortLine)
middleLineOutput = ema(src, middleLine)
longLineOutput = ema(src, longLine)
longerLineOutput = ema(src, longerLine)
longestLineOutput = ema(src, longestLine)

//plot(shortestLineOutput, title="Shortest EMA", color=#ffffff)
//plot(shorterLineOutput, title="Shorter EMA", color=#e54fe6)
//plot(shortLineOutput, title="Short EMA", color=#4e6bc3)
//plot(middleLineOutput, title="Middle EMA", color=#1dd6d8)
//plot(longLineOutput, title="Long EMA", color=#d0de10)
//plot(longerLineOutput, title="Longer EMA", color=#ef6a1a)
//plot(longestLineOutput, title="Longest EMA", color=#ff0e0e)

longEnrtyCondition_1 = crossover(shortestLineOutput[1], shorterLineOutput[1]) and shortestLineOutput > shorterLineOutput
longEntryCondition_2 = crossover(shortestLineOutput[1], shortLineOutput[1]) and shortestLineOutput > shortLineOutput
longEnrtyCondition_3 = crossover(shortestLineOutput[1], middleLineOutput[1]) and shortestLineOutput > middleLineOutput
longEntryCondition_4 = crossover(shortestLineOutput[1], longLineOutput[1]) and shortestLineOutput > longLineOutput

shortEnrtyCondition_1 = crossunder(shortestLineOutput[1], shorterLineOutput[1]) and shortestLineOutput < shorterLineOutput
shortEntryCondition_2 = crossunder(shortestLineOutput[1], shortLineOutput[1]) and shortestLineOutput < shortLineOutput
shortEnrtyCondition_3 = crossunder(shortestLineOutput[1], middleLineOutput[1]) and shortestLineOutput < middleLineOutput
shortEntryCondition_4 = crossunder(shortestLineOutput[1], longLineOutput[1]) and shortestLineOutput < longLineOutput

if (longEnrtyCondition_1)
    strategy.entry("Buy1", strategy.long)
    strategy.exit("Sell1")

if (longEntryCondition_2)
    strategy.entry("Buy2", strategy.long)
    strategy.exit("Sell2")

if (longEnrtyCondition_3)
    strategy.entry("Buy3", strategy.long)
    strategy.exit("Sell3")

if (longEntryCondition_4)
    strategy.entry("Buy4", strategy.long)
    strategy.exit("Sell4")

if (shortEnrtyCondition_1)
    strategy.entry("Sell1", strategy.short)
    strategy.exit("Buy1")

if (shortEntryCondition_2)
    strategy.entry("Sell2", strategy.short)
    strategy.exit("Buy2")

if (shortEnrtyCondition_3)
    strategy.entry("Sell3", strategy.short)
    strategy.exit("Buy3")

if (shortEntryCondition_4)
    strategy.entry("Sell4", strategy.short)
    strategy.exit("Buy4")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں