ٹرینڈ بریک آؤٹ ADX فلٹر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں ADX اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں بریک آؤٹ سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ جب قیمت بولنگر بولنگر بیلٹ کو ٹریک کرتی ہے اور ADX نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، اس میں کمی کردی جاتی ہے۔ جب قیمت بولنگر بولنگر بیلٹ کو ٹریک کرتی ہے اور ADX اوپر کی طرف جاتا ہے تو ، اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ ہوتا ہے ، اور یہ مکمل طور پر خود کار طریقے سے تجارت کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بولنگر بوریج بینڈ کو بنیادی بریک سگنل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ بوریج بینڈ کے نیچے جانے سے قیمت میں دوگنا معیاری فرق ظاہر ہوتا ہے ، اور بوریج بینڈ کو توڑنے سے قیمت عام طور پر مضبوط رجحان کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، جھوٹے بریک سے بچنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں ADX اشارے کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ بوریج بینڈ کے اوپری ٹریک کو صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب ADX نیچے آجائے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی نے برین بینڈ کا حساب لگانے کے لئے 33 سائیکلوں کی لمبائی والی بندش کی قیمت کا استعمال کیا۔ برین بینڈ میں مرکزی ٹریک لائن بندش کی قیمت کے لئے 33 سائیکلوں کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے کی ریلیں درمیانی ریلوں پر دو معیاری فرق ہیں۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو اس وقت خالی کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جب بندش کی قیمت ٹریک سے نیچے آجائے اور 8 سائیکل ADX 15 سائیکل ADX سے کم ہو۔ جب بندش کی قیمت ٹریک سے نیچے آجائے اور 8 سائیکل ADX 15 سائیکل ADX سے زیادہ ہو۔
طاقت کا تجزیہ
یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں رجحانات اور فریکوئنسی کے اشارے کے فلٹرنگ سگنل کو یکجا کیا گیا ہے اور اس کے کچھ فوائد ہیں:
- بروئنگ بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی توڑ پھوڑ کا تعین کرنے کے لئے ، یہ زیادہ تر تاجروں کی عادت کے مطابق ہے۔
- ADX کی شرائط کو فلٹر کرنے میں اضافہ، رجحانات کے دوران جھوٹے ٹوٹنے کے نقصان کو کم کرنے کے لئے.
- حکمت عملی کا استعمال آسان ہے، سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان ہے.
- خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان کی روک تھام، کوئی انسانی مداخلت کی ضرورت ہے، الگورتھم ٹریڈنگ کے لئے موزوں.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- برن بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے سگنل زیادہ بار بار ہوتے ہیں اور ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ADX کی غلط ترتیب بھی کچھ موثر سگنل کو فلٹر کر سکتی ہے۔
- اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت بڑا ہوسکتا ہے ، اور انفرادی نقصان میں توسیع ہوتی ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے ل we ، ہم برن بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے برن بینڈ کی حد کو کم کرسکتے ہیں۔ ADX سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، تاکہ سگنل کو زیادہ سے زیادہ فلٹرنگ سے بچایا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش ہے۔
- آپ مختلف مارکیٹوں کے اعداد و شمار کی جانچ کر سکتے ہیں، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو مزید فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جیسے تجارت کا حجم ، منتقل اوسط ، وغیرہ۔
- اس کے علاوہ ، یہ بھی مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرکے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بناتا ہے۔
- متحرک سٹاپ نقصان اور اسٹاپ کو مدنظر رکھا جا سکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور عملی بریک فلٹرنگ حکمت عملی ہے۔ برن بینڈ کے ذریعہ رجحان کا فیصلہ کرتے ہوئے ، ADX سگنل کو فلٹر کرتے ہوئے ، کسی حد تک ہلچل والے بازار کے شور سے بچنے اور رجحان کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے۔ بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، مزید جانچ اور بہتری کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hizbullah XAUUSD Sniper", overlay=true)
Price = close
Length = input(33)
Mult = input(2)
Basis = sma(Price, Length)
StdDev = Mult * stdev(Price, Length)
Upper = Basis + StdDev
Lower = Basis - StdDev
ADX_Length = input(4)
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
SmoothedTrueRange = sma(TrueRange, ADX_Length)
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedDirectionalMovementPlus = sma(DirectionalMovementPlus, ADX_Length)
SmoothedDirectionalMovementMinus = sma(DirectionalMovementMinus, ADX_Length)
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus - DIMinus) / (DIPlus + DIMinus)*100
SmoothedADX1 = ema(DX, input(8))
SmoothedADX2 = ema(DX, input(15))
Condition1 = crossunder(Price, Upper) and SmoothedADX1 < SmoothedADX2
Take_Profit = input(800)
Stop_Loss = input(400)
strategy.entry("ShortEntry", true, when = Condition1)
strategy.exit("ShortExit", "ShortEntry", profit = Take_Profit, loss = Stop_Loss)