دوہری ریورس آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 17:17:24
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل ریورس آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی 123 ریورس حکمت عملی اور آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی کو جوڑ کر زیادہ درست تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ 123 ریورس حکمت عملی قیمت کی الٹ پوائنٹس کا فیصلہ کرتی ہے اور آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی اوور بک اور اوور سیل پوائنٹس کا فیصلہ کرتی ہے۔ دونوں حکمت عملیوں سے مربوط سگنل زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

123 واپسی کی حکمت عملی

123 واپسی کی حکمت عملی اس مفروضے پر مبنی ہے کہ: قیمت کی تبدیلی کے سگنل اکثر اصل قیمت کی تبدیلی سے 2 دن پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔

مخصوص قواعد یہ ہیں:

خریدنے کا اشارہ: پچھلا بند < 2 دن پہلے بند AND موجودہ بند > پچھلا بند AND 9 دن کی سست K لائن 50 سے نیچے
فروخت کا اشارہ: پچھلی بندش > 2 دن پہلے بندش اور موجودہ بندش < پچھلی بندش اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے اوپر

یہ ممکنہ الٹ پوائنٹس کا فیصلہ کرنے کے لئے الٹ سے 2 دن پہلے قیمت کے تعلقات کا استعمال کرتا ہے۔ K- لائن اشارے کچھ شور کے اشاروں کو فلٹر کرتے ہیں۔

آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی

آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کو تبدیل کرتی ہے:

RSI اقدار کو -100 سے 100 تک پیمانہ کریں
جب RSI پہلے سے مقرر کردہ خرید / فروخت انتباہی لائنوں سے زیادہ ہو تو تجارتی سگنل تیار کریں

یہ مطلق آر ایس آئی کی قیمت کا استعمال oversold/overbought حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے کرتا ہے اور سگنلز کو ٹرگر کرتا ہے۔

فوائد

یہ حکمت عملی طاقتوں کو مکمل کرنے اور زیادہ قابل اعتماد سگنل پیدا کرنے کے لئے دو مختلف حکمت عملی کے خیالات کو یکجا کرتی ہے:

123 ریورسنگ حکمت عملی قیمت کی تبدیلی کے نکات کو پکڑنے میں اچھی ہے۔ آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی زیادہ خرید / فروخت کے نکات کو پکڑنے میں اچھی ہے۔ اس مجموعے سے تجارتی مواقع کے بارے میں زیادہ جامع فیصلے ہوتے ہیں۔
دونوں حکمت عملیوں میں مختلف ان پٹ اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے غلط اشاروں کا امکان کم ہوتا ہے اور وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
دونوں حکمت عملیوں میں خود کو بہتر بنانے کی جگہ ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعہ کارکردگی میں مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

خطرات

اہم خطرات یہ ہیں:

قیمتوں کی تبدیلی کی ضمانت نہیں ہے۔ قیمتیں رجحان کو جاری رکھ سکتی ہیں یہاں تک کہ اگر 123 ریورس سگنل کے قوانین کو پورا کیا جائے۔
آر ایس آئی اشارے میں غلط اشارے کی ایک اعلی شرح ہوسکتی ہے۔ انتباہی لائن سے تجاوز کرنا ہمیشہ واقعی میں زیادہ خرید / فروخت کی حیثیت کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔
دونوں حکمت عملیاں بیک وقت غلط سگنل دے سکتی ہیں۔ اس سے غلط سمت کے خطرات دوگنا ہوجاتے ہیں۔

حل یہ ہیں:

ٹھیک ٹیون 123 ریورس پیرامیٹرز صرف اعلی امکان ریورس پوائنٹس پر سگنل کو یقینی بنانے کے لئے.
غلط سگنل کی شرح کو کم کرنے کے لئے RSI ہسٹو الرٹ انتباہ لائن پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں.
غیر ضروری غلط سمت کے خطرات سے بچنے کے لئے دیگر اشارے کی تصدیق شامل کریں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

بہترین اقدار تلاش کرنے کے لئے دونوں حکمت عملیوں کے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کریں.
زیادہ سے زیادہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ایم اے، کثیر عنصر کی تصدیق کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے مزید عوامل متعارف کروائیں۔
مختلف انعقاد کی مدت کے منصوبوں کا تجربہ کریں۔ موجودہ حکمت عملی میں رفتار برقرار رکھنے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انعقاد کے بعد رجحان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
طویل مدتی اور قلیل مدتی کے لئے الگ الگ پیرامیٹر سیٹ.

نتیجہ

ڈبل ریورسشن آر ایس آئی ہسٹو الرٹ حکمت عملی میں قیمتوں میں الٹ اور اوور بُک / اوور سیلڈ فیصلے کی حکمت عملیوں کو ملایا جاتا ہے تاکہ سنگل حکمت عملی کے استعمال کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کیے جاسکیں۔ اس میں غلط سگنل کا امکان کم اور زیادہ جامع فیصلہ ہوتا ہے۔ استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ ، ملٹی فیکٹر کی تصدیق ، پوزیشن ہولڈنگ اسکیم وغیرہ کے ذریعے اصلاح کے لئے بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
    pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
    	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں