1. مربع
  2. دوہری اشارے نیچے خریدنے کی حکمت عملی

دوہری اشارے نیچے خریدنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 17:39:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی حجم اور آر ایس آئی اشارے کو جوڑ کر خریدنے کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ منافع کو آہستہ آہستہ مقفل کرنے کے لئے مرحلہ وار منافع حاصل کرنے کے اہداف کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشنوں کا انتظام کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی رینج سے وابستہ مارکیٹوں کے دوران اچھی طرح کام کرتی ہے اور قیمت کے چھوٹے اتار چڑھاؤ کے اندر بار بار خریدنے والے سگنل کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی خرید سگنلز کی نشاندہی کرنے کے لئے دو اشارے استعمال کرتی ہے - تجارتی حجم اور آر ایس آئی۔ خاص طور پر ، یہ طویل ہوجاتا ہے جب حجم 70 دن کے اوسط حجم سے 2.5 گنا زیادہ ہوجاتا ہے ، جس کے ساتھ ساتھ آر ایس آئی 30 (اوور سیلڈ لیول) سے نیچے آجاتا ہے۔

ایک بار جب ایک طویل پوزیشن قائم ہوجاتی ہے تو ، حکمت عملی میں 5 منافع کے اہداف 0.4 ، 0.6 ، 0.8 ، 1.0٪ اور 1.2٪ مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ پوزیشن ریشو (20 ، 40 ، 60 ، 80٪ اور 100٪) کی بنیاد پر پوزیشنوں کو مکمل طور پر ختم ہونے تک آہستہ آہستہ بند کردیتا ہے۔ 5٪ اسٹاپ نقصان بھی مقرر کیا جاتا ہے۔

مرحلے میں منافع حاصل کرکے ، اس کا مقصد چھوٹے اوپر کی حرکتوں کے درمیان منافع کو مقفل کرنا ہے ، بجائے اس کے کہ بڑے رنوں کا انتظار کیا جائے جو حقیقت میں نہیں آسکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان فی تجارت کی بنیاد پر نیچے کے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. دوہری اشارے کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے بریکآؤٹس کو روکتا ہے۔ اعلی حجم نیچے کی یقین دہانی کی تصدیق کرتا ہے جبکہ زیادہ فروخت ہونے والے آر ایس آئی سگنلز کا مطلب ہے الٹ جانے کی مشکلات۔

  2. بیچوں میں منافع حاصل کرنے سے حدود کے اندر چھوٹی چھوٹی اپسائڈ کیپچرز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ پیسہ کمانے کے لئے بڑے پیمانے پر چلانے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

  3. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں نمایاں ہے، خاص طور پر ادارہ جاتی غیر مکمل علاقوں کے ارد گرد پھنسے ہوئے۔ رجحان کی عدم موجودگی میں کثرت سے چھوٹے فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

  4. وسیع سٹاپ نقصان سے مارکیٹوں کو روکنے سے پہلے وِپساؤس کے لیے جگہ ملتی ہے۔ مختصر مدت کی واپسی سے قبل ہی باہر نکلنے سے بچتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اہم خطرات یہ ہیں:

  1. دوہری سگنل کی غلط تشریح جس سے غلط اندراجات ہوتے ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔

  2. چھوٹے پوزیشن سائزنگ کی وجہ سے بڑے رجحان کی نقل و حرکت کو یاد کرنے کے لئے منافع لینے کے خطرات کا مرحلہ۔ منافع لینے کی سطح اور پوزیشن تناسب کو بہتر بنانا مدد کرتا ہے۔

  3. وسیع رکاوٹوں کی وجہ سے ممکنہ طور پر ایک ہی تجارت میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ خطرہ کے انتظام کے لئے پوزیشن سائزنگ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔

  4. مضبوط رجحانات والے بازاروں میں سمت کی طرف متوجہ ہونے کے خطرات ہیں۔ بڑے ٹائم فریم ڈھانچے پر توجہ دیں۔

  5. اعلی تجارتی تعدد سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم کمیشن والے بروکرز کا استعمال کرنا بہتر ہے۔

اصلاح کی ہدایات

ممکنہ اصلاح کی سمتوں میں شامل ہیں:

  1. غلط سگنلز کو کم کرنے کے لیے حجم اور آر ایس آئی کے مجموعوں کو بہتر بنانا۔ ایم اے سی ڈی اور کے ڈی جے جی جیسی تصدیقیں شامل کرنا۔

  2. مثالی تشکیلات کے لئے مختلف منافع کی سطح اور پوزیشن تناسب کی جانچ کرنا ، ممکنہ طور پر متحرک میکانزم کے ساتھ۔

  3. خطرہ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ہر تجارت پر زیادہ سے زیادہ خطرے کو کم کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے قواعد متعارف کرانا۔

  4. بروقت اسٹاپ نقصانات کے لئے الٹ پلٹ کا پتہ لگانے کے لئے رجحان میٹرکس کو شامل کرنا۔ بدلتی منڈیوں میں رکاوٹ سے بچیں۔

  5. بہترین ترتیب کے لئے پیرامیٹرز کو تیزی سے تکرار کرنے کے لئے الگورتھمک بیک ٹیسٹنگ کا فائدہ اٹھائیں۔

  6. ہائی ٹرن اوور کے باوجود کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ادارہ جاتی ہائی ٹرن اوور سلائپ / لاگت کنٹرول ماڈلز سے سیکھنا۔

نتیجہ

یہ دوہری اشارے کا مطلب ہے کہ واپسی کی حکمت عملی حجم میں اضافے اور خریدنے کے لئے اوور سیلڈ آر ایس آئی کے ساتھ نچلے سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے ، مرحلہ وار باہر نکلنے کے ذریعے حدود کے درمیان بتدریج منافع حاصل کرتی ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر چلانے کی ضرورت کے بغیر اکثر منافع ہوتا ہے۔ منفی پہلوؤں میں سگنل کی غلط تشریح کے خطرات اور اعلی کاروبار شامل ہیں۔ تصدیق کی اصلاح اور رسک / لاگت کنٹرول استحکام کو بہتر بناتے ہیں۔ ہلچل مارکیٹوں میں قلیل مدتی فوائد کی کٹائی کے لئے بہترین۔

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy(title='BTFD strategy [3min]', overlay=true, pyramiding=5, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)


// Volume

vol_sma_length = input.int(70, title='Volume lenght  ', minval=1)
Volume_condt = volume > ta.sma(volume, vol_sma_length) * 2.5


// Rsi

rsi_lenght = input.int(20, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)

rsi_overs = rsi_value <= 30
rsi_overb = rsi_value >= 70


// logic

tp_1 = input.float(0.4,"  TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(0.6,"  TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(0.8,"  TP 3", minval=0.3, step=0.1)
tp_4 = input.float(1.0,"  TP 4", minval=0.4, step=0.1)
tp_5 = input.float(1.2,"  TP 5", minval=0.5, step=0.1)

q_1 = input.int(title='  % TP 1 Q ', defval=20,  minval=1, step=10)
q_2 = input.int(title='  % TP 2 Q ', defval=40,  minval=1, step=10)
q_3 = input.int(title='  % TP 3 Q ', defval=60,  minval=1, step=10)
q_4 = input.int(title='  % TP 4 Q ', defval=80,  minval=1, step=10)
q_5 = input.int(title='  % TP 5 Q ', defval=100, minval=1, step=10)

sl = input.float(5.0, '% Stop Loss', step=0.1)

long_cond = Volume_condt and rsi_overs

// this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if  long_cond
    strategy.entry('BUY', strategy.long)

strategy.exit('TP 1', qty_percent=q_1, profit=per(tp_1), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 2', qty_percent=q_2, profit=per(tp_2), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 3', qty_percent=q_3, profit=per(tp_3), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 4', qty_percent=q_4, profit=per(tp_4), loss=per(sl) )
strategy.exit('TP 5', qty_percent=q_5, profit=per(tp_5), loss=per(sl) )

 
// by wielkieef
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں