حرکت کے اشارے اور غیر رجحانی قیمت کے اوسکیلیٹر کا مجموعہ حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ ویو کے دو طاقتور بلٹ ان انڈیکیٹرز—ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکیٹر (DMI) اور ڈی ٹرینڈڈ پرائس آسکیلیٹر (DPO) کو ملا کر ایک قابل اعتماد ٹریڈنگ فیصلہ سازی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ جب DMI انڈیکیٹر میں گولڈن کراس ہوتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ DPO انڈیکیٹر کی قدر 0 سے زیادہ ہے یا نہیں؛ اگر مثبت ہے تو لانگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب DMI میں ڈیڈ کراس ہوتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ DPO قدر 0 سے کم ہے یا نہیں؛ اگر منفی ہے تو شارٹ سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس سے رینج مارکیٹ میں پیدا ہونے والے متعدد جھوٹے سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جا سکتا ہے، اور صرف اس وقت ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے جب ٹرینڈ تشکیل پاتا ہے، اس طرح بار بار سٹاپ لاس ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر DMI انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈ کی سمت اور شدت کا تعین کرتی ہے۔ DMI انڈیکیٹر تین لائنوں پر مشتمل ہے: +DI، -DI، اور ADX۔ +DI بُلش قوت کو ظاہر کرتا ہے، -DI بیئرش قوت کو، اور ان کا کراس موجودہ ٹرینڈ کی سمت بتاتا ہے؛ ADX ٹرینڈ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، قدر جتنی زیادہ ہوگی، ٹرینڈ اتنا ہی واضح ہوگا۔ لیکن ADX کم وولٹیلیٹی والی رینج مارکیٹ کی شناخت میں اچھا نہیں ہے، اس لیے اس حکمت عملی نے ADX کے تعین کو ہٹا دیا ہے، اور صرف +DI اور -DI کے کراس سے ٹرینڈ کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔
رینج مارکیٹ میں جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لیے، حکمت عملی DPO انڈیکیٹر کو معاون فیصلے کے طور پر متعارف کراتی ہے۔ DPO انڈیکیٹر قیمت اور اس کے درمیانی بینڈ کے درمیان انحراف کی ڈگری ظاہر کرتا ہے؛ جب قیمت درمیانی بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو DPO مثبت ہوتا ہے، اور نیچے ہونے پر منفی۔ یہ حکمت عملی DPO کی مثبت/منفی قدر کو اس بات کا تعین کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے کہ آیا قیمت کسی ٹرینڈ میں ہے؛ اگر DMI میں کراس ہو رہا ہے لیکن DPO قدر 0 کے قریب ہے، تو اسے رینج مارکیٹ سمجھا جاتا ہے اور ٹریڈنگ سگنل پیدا نہیں کیا جاتا۔
خاص طور پر، فیصلہ سازی کا منطق یہ ہے:
-
جب +DI -DI سے اوپر جاتا ہے، تو یہ گولڈن کراس ہے اور بُلش مارکیٹ سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت اگر DPO قدر 0 سے زیادہ ہے، تو ابھرتی ہوئی اپ ٹرینڈ کی تصدیق ہوتی ہے اور لانگ سگنل پیدا ہوتا ہے۔
-
جب -DI +DI سے نیچے جاتا ہے، تو یہ ڈیڈ کراس ہے اور بیئرش مارکیٹ سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت اگر DPO قدر 0 سے کم ہے، تو گرتی ہوئی ڈاؤن ٹرینڈ کی تصدیق ہوتی ہے اور شارٹ سگنل پیدا ہوتا ہے۔
-
اگر +DI/-DI کراس ہو رہے ہیں لیکن DPO قدر 0 کے قریب ہے، تو اسے رینج مارکیٹ سمجھ کر کوئی سگنل پیدا نہیں کیا جاتا۔
فوائد کا تجزیہ
اس مشترکہ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ ٹرینڈ کی شناخت میں بڑی درستگی ہے، یہ صرف اس وقت ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے جب حقیقی ٹرینڈ ریورسل ہوتا ہے، اس طرح رینج مارکیٹ میں بار بار نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اہم فوائد:
-
DMI انڈیکیٹر کا استعمال ٹرینڈ کی سمت اور شدت کا تعین کرنے کے لیے ایک پختہ اور قابل اعتماد تکنیکی انڈیکیٹر ہے۔
-
DPO انڈیکیٹر کی مدد سے رینج مارکیٹ کے جھوٹے سگنلز کو فلٹر کیا جاتا ہے، صرف ٹرینڈ بننے پر سگنل آتا ہے، جس سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔
-
متعدد انڈیکیٹرز کا مجموعہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، سگنلز کی قابل اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے۔
-
حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، خودکار یا دستی ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے۔
-
صرف ٹرینڈ میں ٹریڈ کرنے کی وجہ سے، زیادہ رسک-ریوارڈ ریشو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اگرچہ یہ ایک اعلیٰ قابل اعتماد حکمت عملی ہے، لیکن پھر بھی درج ذیل خطرات سے آگاہ رہنا چاہیے:
-
غیر متوقع واقعات کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت بڑا یک طرفہ رجحان پیدا ہو سکتا ہے، جس سے یہ حکمت عملی اس موقع سے محروم رہ سکتی ہے۔ اس خطرے کو DPO پیرامیٹر کو کم کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔
-
DMI انڈیکیٹر خود بھی غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے، اس خطرے کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹاپ لاس لگایا جا سکتا ہے۔
-
DPO انڈیکیٹر کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی غلط فیصلے کا سبب بن سکتی ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کا تعین بار بار بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے کرنا چاہیے۔
-
ٹریڈنگ کے اخراجات منافع پر کچھ اثر ڈال سکتے ہیں، لہٰذا ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنا کر غیر ضروری ٹریڈز کو کم کیا جا سکتا ہے۔
بہتری کے ممکنہ پہلو
اس حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے:
-
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے آزمائے جا سکتے ہیں تاکہ بہترین پیرامیٹرز تلاش کیے جا سکیں جو سگنل میں تاخیر کو کم کریں اور منافع میں اضافہ کریں۔
-
دیگر انڈیکیٹرز جیسے KDJ، MACD وغیرہ کے ساتھ تصدیق کی جا سکتی ہے، سگنل کی درستگی بڑھانے کے لیے۔
-
مختلف مصنوعات، ٹائم فریم وغیرہ کے مطابق موافق پیرامیٹرز سیٹ کیے جا سکتے ہیں، جس سے حکمت عملی زیادہ لچکدار ہو جائے گی۔
-
متحرک سٹاپ لاس سیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ہر ٹریڈ میں نقصان کو محدود کیا جا سکے۔ ٹرینڈ کے مرحلے کے مطابق مختلف سٹاپ لاس کی سطحیں بھی مقرر کی جا سکتی ہیں۔
-
مشین لرننگ جیسے طریقوں سے داخلے اور اخراج کے اوقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی DMI اور DPO دو انڈیکیٹرز کی خوبیوں کو یکجا کرتی ہے، ٹرینڈ ریورسل کی شناخت میں بہت زیادہ درستگی رکھتی ہے، اور قابل اعتماد طریقے سے ٹرینڈ کی تشکیل کی شناخت کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی، DPO انڈیکیٹر رینج مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے، غیر مؤثر ٹریڈز سے بچاتا ہے۔ یہ اسے خودکار ٹریڈنگ اور دستی اپنانے دونوں کے لیے ایک موثر حکمت عملی بناتا ہے۔ یقیناً، مزید بہتری کے لیے بہت سی تفصیلات موجود ہیں تاکہ بہتر کارکردگی حاصل کی جا سکے۔ لیکن ان انڈیکیٹرز کو یکجا کرنے کا یہ طریقہ کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کے ڈیزائن کے لیے ایک اہم سبق فراہم کرتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DMI DPO Guard Strategy", calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.25)
///Tradingview's DMI indicator logic///- 1