1. مربع
  2. کثیر اشارے والے تصادم کی واپسی کی حکمت عملی

کثیر اشارے والے تصادم کی واپسی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 18:02:12
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کو دوہری اشارے کے اشاروں کو جوڑ کر ایک موثر الٹ جانے والی حکمت عملی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی الٹ جانے والا اشارہ اور ایک ایسا نظام شامل ہے جو لگاتار دن کی تعداد کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف اس وقت آرڈر دے گی جب دونوں اشارے بیک وقت خرید یا فروخت کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کثیر اشارے کا تصادم میکانزم کچھ غلط اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور جیت کی شرح کو بہتر بنا سکتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ 123 الٹ نظام ہے ، جو پچھلے دو دنوں میں اختتامی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلی کا مشاہدہ کرتا ہے ، نیز 3 مدت کے سست اسٹوکاسٹک اشارے کی قیمت بھی۔ خاص طور پر ، جب کل کا اختتام پچھلے 2 دنوں سے کم ہے اور آج کا اختتام کل سے زیادہ ہے ، اور 9 مدت کا سست اسٹوکاسٹک 50 سے نیچے ہے ، تو طویل ہوجائیں۔ اس کے برعکس ، جب آج کا اختتام کل سے نیچے ہے اور تیز اسٹوکاسٹک 50 سے اوپر ہے ، تو مختصر ہوجائیں۔

دوسرا اشارے حالیہ n دنوں میں لگاتار دنوں کی تعداد کو ٹریک کرتا ہے۔ اگر آخری n دن سب بڑھ رہے ہیں تو ، یہ 1 ، دوسری صورت میں 0 کا نتیجہ نکالتا ہے۔ اس اشارے کا استعمال رجحان کی تشکیل کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

آخر میں ، حکمت عملی صرف تب ہی تجارت کو انجام دے گی جب 123 الٹ سگنل اور لگاتار دن کی تعداد دونوں بیک وقت خرید یا فروخت کی حیثیت دکھاتی ہے۔ یہ کثیر اشارے کے تصادم سے متعلق وزن والا نقطہ نظر کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے اور حکمت عملی کے مجموعی استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس کثیر اشارے کے امتزاج کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کچھ غلط اشاروں کو فلٹر کرکے سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتا ہے۔ خاص طور پر ، اہم فوائد ہیں:

  1. 123 الٹ خود شور مداخلت سے بچنے کے لئے کچھ اسکریننگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مسلسل دن کاؤنٹر کے ساتھ مل کر ، یہ مزید رجحانات کی نشاندہی کرسکتا ہے اور الٹ کے اچھال سے بچ سکتا ہے۔

  2. 9 دن اور 3 دن کی تیز رفتار اور سست لائنوں کی موازنہ کے اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز پیرامیٹر کی تبدیلیوں کو ہموار کرسکتے ہیں اور قلیل مدتی اتار چڑھاؤ سے بچ سکتے ہیں اور استحکام کو بڑھا سکتے ہیں۔

  3. اسٹاک سمیت مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، بڑھتی ہوئی دنوں کی تعداد پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں میں موافقت کی اجازت دیتا ہے.

  4. دو طرفہ تجارت کرنے کے قابل، جس سے زیادہ شارٹ شیئرنگ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. کثیر اشارے کا مجموعہ، سگنل کی درستگی کو بڑھانے کے باوجود، کچھ مواقع کو بھی کھو سکتا ہے اور منافع کو محدود کرسکتا ہے.

  2. ریورس سگنلز میں پھنس جانے کا موروثی خطرہ ہوتا ہے ، جس سے خطرہ پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی ضرورت ہوتی ہے۔

  3. پیرامیٹرز کی غلط ترتیب کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے جس کے لیے مارکیٹوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. طویل مدتی پوزیشنوں کو بروقت اسٹاپ نقصان کے بغیر رکھنے یا اسٹاک کی واپسی کا پیچھا کرنے میں بھی خطرات شامل ہیں۔

اس کے مطابق خطرات کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:

  1. زیادہ سے زیادہ تجارتی مواقع کو برقرار رکھنے کے لئے مناسب طریقے سے پیرامیٹر کی شرائط کو نرم کریں.

  2. ہر تجارت کے نقصان کی حد تک سٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں.

  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کے قواعد طے کریں۔

  4. طویل مدتی اسٹاک رکھنے سے گریز کریں اور لیکویڈیٹی برقرار رکھیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس ملٹی انڈیکیٹر ریورس اسٹریٹیجی کو بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی بہت بڑی صلاحیت موجود ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:

  1. بہتر مماثلت تلاش کرنے کے لئے زیادہ اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں.

  2. پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ الگورتھم استعمال کریں۔

  3. مزید مضبوطی کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع کی شرائط شامل کریں.

  4. رجحان اشارے کے حصے میں مختلف ٹائم فریم ٹیسٹ کریں۔

  5. اسٹاک انڈیکس، فاریکس، اجناس،کرپٹو کرنسیوں میں اطلاق کا اندازہ کریں۔

  6. ایسی مرکب حکمت عملیوں کا ڈیزائن کریں جو متعدد مارکیٹوں میں مختصات کو بیک وقت متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کو مہارت کے ساتھ مل کر ایک موثر لیکن مستحکم الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ ایک اشارے کے مقابلے میں ، کثیر اشارے کے تصادم کا طریقہ کار غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔ دریں اثنا ، یہ حکمت عملی سگنل کی تصدیق کے لئے نئے رجحان اشارے شامل کرکے روایتی الٹ ٹریڈنگ کے طریقوں کو بھی اپ ڈیٹ کرتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات ، مارکیٹوں میں موافقت ، اور بہت کچھ کے ساتھ ، یہ ایک طاقتور مقداری تجارتی ٹول کٹ بن جاتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBU(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                  iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
    C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں