متعدد اشارے تصادم الٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی نے دوہری اشارے کے اشارے کو جوڑ کر ایک موثر الٹ حکمت عملی تیار کی۔ سب سے پہلے ، اس نے ایک بے ترتیب اشارے پر مبنی الٹ سگنل اور ایک ایسا نظام جو مسلسل بڑھتے ہوئے دن کی تعداد کو ٹریک کرتا ہے ، کو مربوط کیا ، اور یہ حکمت عملی صرف اس وقت ہی آرڈر دیتی ہے جب دونوں سگنل بیک وقت خریدنے یا بیچنے کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ کثیر اشارے کے تصادم کا طریقہ کار ، کچھ غیر موثر سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، اور اس طرح حکمت عملی کی کامیابی میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو حصوں کے اشارے کے اشارے پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 123 ریورس سسٹم ہے ، جس میں حالیہ دو دن کے اختتامی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں اور 3 کے معیاری فرق کے ساتھ سستے بے ترتیب اشارے کی قدر کو دیکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، اگر موجودہ دن کی اختتامی قیمت پچھلے دو دن سے کم ہے ، تو آج کی اختتامی قیمت کل کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے ، اور 9 ویں دن سستے بے ترتیب اشارے 50 سے کم ہیں ، زیادہ کام کریں؛ اس کے برعکس ، اگر آج کی اختتامی قیمت کل سے کم ہے اور تیز بے ترتیب اشارے 50 سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں۔
دوسرا حصہ اشارے ہے کہ حالیہ n دنوں کے لئے مسلسل اضافہ کے دنوں کی تعداد کو ٹریک. اگر حالیہ n دنوں میں اضافہ ہوا ہے تو، پیداوار 1، دوسری صورت میں 0 پیداوار. یہ اشارے رجحان کی تشکیل کی شناخت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
آخر میں ، اس حکمت عملی پر عمل درآمد صرف اس وقت ہوتا ہے جب 123 ریورس سگنل اور مسلسل بڑھتی ہوئی دن بیک وقت خرید یا فروخت کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے کثیر اشارے کے تصادم کے وزن سے ، کچھ غیر موثر سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی مجموعی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس طرح کے کثیر اشارے کے مجموعہ کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور کچھ غیر موثر سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
123 ریورسنگ خود میں ایک فلٹرنگ فنکشن ہے ، جس سے شور سے الجھن سے بچا جاسکتا ہے۔ بڑھتے ہوئے دن کے اشارے کی نگرانی کے ساتھ مل کر ، رجحانات کی مزید شناخت کی جاسکتی ہے ، جس سے ریورس ریورسنگ سے بچا جاسکتا ہے۔
بے ترتیب اشارے کے پیرامیٹرز کو 9 اور 3 دن کی تیز رفتار لائن کے مقابلے میں ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے پیرامیٹرز میں تبدیلی کو ہموار کیا جاسکتا ہے ، مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ سے الجھن سے بچنے اور استحکام کو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز ، بشمول اسٹوک اشارے پیرامیٹرز ، بڑھتی ہوئی دن کی تعداد وغیرہ ، مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جس سے موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
تجارت کی سمت کو تبدیل کرنے کا انتخاب کریں ، زیادہ سے زیادہ ڈیبٹ کرنے کا موقع ، اور ریورس آپریشن کے ذریعے منافع کمائیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:
اگرچہ ایک سے زیادہ اشارے کا مجموعہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے ، لیکن اس سے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کے منافع کی حد کو کم کیا جاسکتا ہے۔
ریورس سگنل میں خود کو قید کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہوتی ہے۔
غلط پیرامیٹرز کی ترتیب بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے ، اور مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
طویل عرصے تک انعقاد اور وقت پر ختم نہ ہونے یا اسٹاک کی واپسی کا تعاقب کرنے سے بھی کچھ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
اس کے مطابق ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے درج ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کی شرائط میں نرمی اور زیادہ تجارتی مواقع کو برقرار رکھنا۔
اسٹاپ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کے قواعد وضع کریں۔
طویل عرصے تک ایک ہی اسٹاک رکھنے سے گریز کریں اور فنڈز کی روانی کو برقرار رکھیں۔
اصلاح کی سمت
اس طرح کی ایک سے زیادہ اشارے کی تبدیلی کی حکمت عملی میں بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، جس میں بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے کام کیا جاسکتا ہے:
زیادہ سے زیادہ اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں اور زیادہ سے زیادہ مماثلت والے اشارے کے ساتھ حکمت عملی تلاش کریں۔
مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے بہتر اشارے پیرامیٹرز
اسٹریٹجی کو مستحکم بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ شرائط شامل کریں۔
ٹرینڈ اشارے کے حصے میں ، مختلف ٹائم پیریڈ اشارے کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
اسٹاک انڈیکس ، غیر ملکی کرنسی ، قیمتی دھاتیں ، اور کریپٹو کرنسیوں جیسے مختلف مارکیٹوں میں اس کی اہلیت کا اندازہ لگائیں۔
ایک جامع حکمت عملی ڈیزائن کریں ، ایک ہی وقت میں متعدد مارکیٹوں کا جائزہ لیں ، متحرک پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ایک ہوشیار کثیر اشارے کے مجموعہ کے ذریعہ ایک الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی تیار کی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں اعلی کارکردگی اور استحکام کا حامل ہے۔ ایک ہی اشارے کے مقابلے میں ، یہ کثیر اشارے کے تصادم کا طریقہ کار جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں روایتی الٹ حکمت عملی کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے ، جس میں ایک نیا رجحان اشارے شامل کیا گیا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، مختلف مارکیٹوں میں موافقت اور بہت سارے اصلاحات کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک طاقتور ٹول بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBU(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )