EMA اور MACD پر مبنی حکمت عملی کے بعد ملٹی ٹائم فریم کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں EMA میڈین لائن اور MACD اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ متعدد ٹائم فریموں میں ٹرینڈ سگنل کی شناخت کی جاسکے تاکہ درمیانی اور لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑ سکے۔ جب قلیل مدتی رجحان درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی سمت کے مطابق ہوتا ہے تو ، رجحان سے باخبر رہنے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی جاسکے اور اتار چڑھاؤ پر خطرہ کنٹرول کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی 50 دن کے ای ایم اے لائن اور 100 دن کے ای ایم اے لائن کی طرف سے درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کے رجحان کی سمت MACD اشارے کی طرف سے شناخت کی جاتی ہے تو ، یہ فیصلہ کریں کہ آیا مختصر مدت کے رجحان کی سمت درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی سمت سے مماثل ہے یا نہیں۔ اگر مماثل ہے تو ، رجحان سے باخبر رہنے کی کارروائی کریں۔
خاص طور پر ، جب MACD تیز لائن پر سست لائن کو پار کرتا ہے ، اور closes > 50 دن ای ایم اے اور closes > 100 دن ای ایم اے ، تو زیادہ کریں۔ جب MACD تیز لائن کے نیچے سست لائن کو پار کرتا ہے ، اور closes < 50 دن ای ایم اے اور closes < 100 دن ای ایم اے ، خالی کریں۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب لگانے کے لئے کرتی ہے ، جس سے روک تھام کی قیمت طے ہوتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- ای ایم اے میڈین لائن اور ایم اے سی ڈی اشارے کے ساتھ مل کر ، ٹرینڈ سگنل کو ایک سے زیادہ ٹائم فریموں میں پہچانا جاسکتا ہے ، اور طویل لائن کے رجحانات کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکتا ہے
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں مرتب کریں ، تاکہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے
- غیر جانبدار علاقوں سے بچنے اور غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
- ای ایم اے کی اوسط میں تاخیر ہے اور اس سے تبدیلی کا نقطہ نظر ضائع ہوسکتا ہے
- MACD اشارے میں ایک سے زیادہ ٹائم پیکیج موجود ہیں ، پیرامیٹرز کی ترتیب نتائج کو متاثر کرتی ہے
- اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کی حد مستقبل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی مکمل نمائندگی نہیں کرسکتی ہے ، خطرے سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔
ردعمل:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کے اشارے ، ای ایم اے کی تاخیر سے بچنے کے لئے
- MACD پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور نتائج کو بہتر بنائیں
- زیادہ سے زیادہ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے ATR ضارب کو مناسب طریقے سے ترتیب دیں
اصلاح کی سمت
- مختلف ای ایم اے اوسط مدت کے مجموعے کی جانچ
- MACD پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنائیں
- مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے زیادہ سے زیادہ ATR سٹاپ نقصان سٹاپ ضرب تلاش کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ای ایم اے ، ایم اے سی ڈی اور اے ٹی آر جیسے اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے متعدد ٹائم فریموں میں رجحان سے باخبر رہنے کی کارروائی کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعہ ، بہتر حکمت عملی کی واپسی کی شرح حاصل کرنے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اشارے کی تاخیر ، پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور اتار چڑھاؤ کے کنٹرول میں خرابی جیسے خطرات سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA-50, EMA-100, and MACD Strategy with ATR for Stop Loss/Profit", overlay=true)
// MACD hesaplama
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// EMA-50 ve EMA-100 hesaplama
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
// ATR hesaplama
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Take Profit ve Stop Loss çoklayıcıları
takeProfitMultiplier = input(3.0, title="Take Profit Multiplier") // TP, 3 katı ATR
stopLossMultiplier = input(1.0, title="Stop Loss Multiplier")
// Long Pozisyon Koşulları
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema50 and close > ema100
// Short Pozisyon Koşulları
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema50 and close < ema100
// Take Profit ve Stop Loss Seviyeleri
takeProfitLevel = close + takeProfitMultiplier * atrValue
stopLossLevel = close - stopLossMultiplier * atrValue
// Long Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Short Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Grafikte Gösterme
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA-50")
plot(ema100, color=color.red, title="EMA-100")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)