مومینٹم انڈیکیٹر پر مبنی انکولی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک خود کار طریقے سے اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو حرکیات کے اشارے پر مبنی ہے۔ اس میں برن بینڈ ، کیلتنر چینل اور قیمت کمپریشن کے اشارے شامل ہیں ، جو رجحانات کا فیصلہ کرنے ، بریک پوائنٹس کی شناخت اور اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے لئے مکمل طور پر خودکار تجارت کو انجام دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بلین بینڈ اور کیلٹنر چینلز کے ذریعہ قیمتوں کی چینلز بناتی ہے ، اور چینل کو توڑنے کی نشاندہی کرتی ہے جس سے تجارتی سگنل بنتا ہے۔ جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے چینل کو توڑتی ہے تو ، بیس آپریشن کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے چینل کو توڑتی ہے تو ، بیس آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی قیمتوں کے کمپریشن کے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ اس وقت قیمت کی چینل کے اندر ہے ، اور اشارے کی خرابی کی مثبت منفی قیمت کے مطابق اسی طرح کی کارروائی کی جاتی ہے۔
خاص طور پر ، برن بینڈ قیمتوں کے معیاری فرق کا حساب کتاب کرکے اوپر اور نیچے کی طرف جاتا ہے۔ کیلٹنر چینل قیمتوں کی اوسط ± اوسط اتار چڑھاؤ کی حد کا حساب کتاب کرکے اوپر اور نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جب دونوں چینل fdopen ہوتے ہیں تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ تجارت اس میں داخل ہوتی ہے اور اگلی بریک کا انتظار کرتی ہے۔ قیمتوں میں کمی کا اشارے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آیا قیمتوں میں کمی کی گئی ہے یا نہیں۔ دونوں چینلز کے اندر ، تجارت کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے کمپریشن اشارے کے فرق کی مثبت اور منفی صورتحال پر مبنی ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں ، جس سے واضح طویل اور مختصر منطق پیدا ہوتی ہے ، جو جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور اعلی امکانات والے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
متعدد اشارے کو مربوط کریں ، فیصلہ سازی کریں۔ اشارے کا مجموعہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے ، جس سے شناخت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
کمپیکٹ اشارے کے فرق کا تعین ، جعلی توڑ کو کم کریں۔ اشارے کے فرق کو معاون شرط کے طور پر ، بے معنی تجارت سے بچنے کے لئے۔
خود کار طریقے سے چینل کی روک تھام ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔ چینل کو روکنے کی پوزیشن کے طور پر ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
سادہ پیرامیٹرز کی ترتیب ، آٹومیشن کے لئے موزوں۔ صرف چند اہم پیرامیٹرز ، ٹیسٹ اور اصلاح کے لئے آسان ، خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم میں آسانی سے ضم۔
اسٹریٹجک رسک
جب کثیر خلائی تبادلوں کی کثرت ہوتی ہے تو ، تجارت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، اس کی وجہ سے پوزیشنوں کی کثرت سے کھلی پوزیشنیں ہوسکتی ہیں۔
انڈیکیٹر پیرامیٹرز کے ساتھ غلط تربیت کا موقع ضائع ہوسکتا ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے کافی جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
صرف واضح سمت والی اسٹاک کی قیمتوں کے لئے موزوں ، انتہائی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں ہے۔ اشارے آسانی سے الجھن میں پڑ جاتے ہیں ، غلط سگنل دیتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
پوزیشن کنٹرول ماڈیول کو شامل کریں ، فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر ، توڑ کی طاقت کے مطابق فنڈز کی تقسیم وغیرہ۔
مشین لرننگ ماڈل کو شامل کریں جو اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرے۔ تاکہ اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف ادوار اور مختلف اسٹاک میں خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
روک تھام کی حکمت عملی کو بڑھانا ، روک تھام کے وقت کا تعین کرنے کے لئے مزید معاون اشارے متعارف کروانا۔ اس میں بہتری کے بعد اہم مقامات پر روک تھام کی تعداد کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ ، کیلتنر چینل اور قیمتوں میں کمی کے اشارے شامل ہیں ، جس سے واضح فیصلہ سازی کی منطق اور خطرے سے متعلق کنٹرول کا نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ رجحانات کی تشخیص اور توڑنے والی کارروائیوں کو جوڑتا ہے ، جو خود بخود حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے ، اعلی امکانات کے ساتھ تجارت کے مواقع کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور معاون شرائط میں اضافے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مزید مضبوط ہوسکتی ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کا ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © juliopetronilo
//@version=4
strategy("DMI/ADX/Squeeze Robot", shorttitle="DMI/ADX/SQZ", overlay=true)
// Squeeze Momentum Indicator
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
ma = sma(source, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = not (sqzOn or sqzOff)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)), sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)
// DMI/ADX Plot
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="Key Level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx_val = abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum) * 100
[adx_val, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// Estrategia de Trading
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sqzOn and crossover(up, down) and crossover(val, 0))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sqzOn and crossunder(up, down) and crossunder(val, 0))
strategy.close("Buy", when=sqzOff)
strategy.close("Sell", when=sqzOff)
// Plot de los indicadores
plot(val, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
plot(0, color=noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.rgb(236, 238, 247), style=plot.style_cross, linewidth=2)
plot(up, color=color.blue, title="+DI")
plot(down, color=color.gray, title="-DI")
plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")