1. مربع
  2. چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بعد رجحان

چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 13:48:07
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی چلتی اوسط تجارتی حکمت عملی کے بعد ایک رجحان ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے اور موڑ کے مقامات پر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی چلتی ہوئی اوسط لائن سے تجاوز کرتی ہے تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی لائن سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر کا بھی استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کی وضاحت کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے سادہ چلنے والے اوسط استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ، اس میں چلنے والے اوسط کے نظام کو ٹریک کرنے کے دو سیٹ بنائے جاتے ہیں۔

  1. ایچ 1 اور ایل 1 سسٹم اوپر کی طرف سے رجحان کو ٹریک کرتا ہے۔ ایچ 1 سب سے زیادہ قیمتوں کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے ، جو رجحان کی اوپری بینڈ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ایل 1 ایچ 1 مائنس اے ٹی آر ویلیو کے ذریعہ بنایا گیا ہے ، جو نچلی بینڈ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ جب قیمت ایچ 1 سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے ، اور جب قیمت ایل 1 سے نیچے آجاتی ہے تو قریبی سگنل تیار ہوتا ہے۔

  2. ایچ 2 اور ایل 2 سسٹم نیچے کی طرف سے رجحان کو ٹریک کرتا ہے۔ ایچ 2 سب سے کم قیمتوں کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے ، جو نچلے بینڈ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ایل 2 ایچ 2 کے علاوہ اے ٹی آر ویلیو کے ذریعہ بنایا گیا ہے ، جو اوپری بینڈ کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ جب قیمت ایچ 2 سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ایک مختصر سگنل تیار ہوتا ہے ، اور جب قیمت ایل 2 سے اوپر بڑھتی ہے تو ایک قریبی سگنل تیار ہوتا ہے۔

ڈوئل بینڈ سسٹم رجحان کی موڑ کے مقامات کی زیادہ درستگی سے نشاندہی کرسکتے ہیں اور کچھ شور مچانے والی تجارتوں کو فلٹر کرسکتے ہیں۔ دریں اثنا ، اے ٹی آر کی قیمت کو اسٹاپ نقصان کو ترتیب دینے اور ہر تجارت کے لئے رسک - انعام تناسب کو کنٹرول کرنے کے لئے منافع کی سطح لینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد میں شامل ہیں:

  1. ڈبل بینڈ سسٹم شور کو فلٹر کرتا ہے اور موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پہچانتا ہے۔
  2. اے ٹی آر متحرک طور پر اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرتا ہے ، جو ہر تجارت کے لئے مؤثر اسٹاپ نقصان کنٹرول کو قابل بناتا ہے۔
  3. منطق سادہ اور سمجھنے میں آسان ہے، beginners کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں.
  4. پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کے لئے لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی سے کچھ خطرات بھی وابستہ ہیں:

  1. بینڈ سے بریکآؤٹ سگنل پیچھے رہ سکتے ہیں، ابتدائی رجحان کے مراحل میں مواقع کھو سکتے ہیں۔
  2. حرکت پذیر اوسطوں کی پیروی کرنے میں منحنی رجحانات کو پکڑنے میں کمزور صلاحیت ہے.
  3. تجارت کے اخراجات پر غور نہیں کیا جاتا۔ وہ اعلی تعدد کی تجارت کے ساتھ زیادہ ہوسکتے ہیں۔

حل:

  1. زیادہ حساس سگنلز کے لئے چلتی اوسط مدت کو کم کریں.
  2. رجحانات کی اقسام کا تعین کرنے کے لئے MACD جیسے دیگر اشارے شامل کریں، مختلف زونوں میں زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچیں.
  3. پوزیشن سائزنگ کو کم ٹریڈنگ فریکوئنسی پر ایڈجسٹ کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بدلتی ہوئی مارکیٹوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر ٹون کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
  2. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے تجارتی حجم کو شامل کریں.
  3. مائیکرو پوزیشن سائزنگ قواعد شامل کریں تاکہ پوزیشن سائز کو ٹرینڈ کی طاقت سے جوڑ سکیں۔
  4. ٹرائلنگ اسٹاپ وغیرہ کے ساتھ سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ بنیادی فلسفہ ڈبل بینڈ فلٹرنگ اور متحرک اے ٹی آر اسٹاپس کے ذریعہ رجحان کے موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنا اور فی تجارت نقصان پر قابو پانا ہے۔ اس کے عملی فوائد واضح ہیں اور اصلاح کے لئے بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ ، دیگر اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعے بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("I Like Winners And Love Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average Length")

lowest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lowest Length")
lowest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Lowest Average Length")

atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier

h1 = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l1 = h1 - a

h2 = sma(lowest(low, lowest_length), lowest_average)
l2 = h2 + a

buy1_signal = crossover(close, h1)
sell1_signal = crossunder(close, l1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy1_signal)
strategy.close("Buy", when=sell1_signal)

buy2_signal = crossunder(close, h2)
sell2_signal = crossover(close, l2)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=buy2_signal)
strategy.close("Sell", when=sell2_signal)

y1 = plot(h1, title="H1", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
y2 = plot(l1, title="L1", color=color.red, transp=50, linewidth=2)
y3 = plot(h2, title="H2", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
y4 = plot(l2, title="L2", color=color.red, transp=50, linewidth=2)

fill(y1,y2,color=color.green)
fill(y3,y4,color=color.red)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں