قلیل مدتی اور طویل مدتی EMA فیصلے کے استحکام کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قلیل مدتی ای ایم اے اور طویل مدتی ای ایم اے کے کراس کو خرید و فروخت کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ خاص طور پر ، جب قلیل مدتی ای ایم اے نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے اوپر سے نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے کو پار کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے مختصر EMA کی مدت 3 دن اور طویل EMA کی مدت 30 دن کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں EMA کی اقدار کا حساب لگایا گیا ہے۔ مختصر EMA حالیہ قیمت میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے ، طویل EMA طویل مدتی قیمت میں رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی EMA پر قلیل مدتی قیمت بڑھنے لگتی ہے تو ، طویل مدتی رجحان کو جیتنے کے لئے ، یہ ایک کثیر پوزیشن قائم کرنے کا اشارہ ہے۔ جب قلیل مدتی EMA کے نیچے قلیل مدتی قیمت گرنے لگتی ہے تو ، طویل مدتی رجحان کو کھونے کے لئے ، یہ خالی پوزیشن قائم کرنے کا وقت ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں EMA کے کراسنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک فرق کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب فرق 0.0005 سے زیادہ ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب یہ -0.0005 سے کم ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ فرق کی مثبت منفی نمائندگی کرتا ہے قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA کے اوپر یا اس کے نیچے ہے۔ تاجروں کو پوزیشن کھولنے کا فیصلہ کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل کو بصری طور پر ظاہر کرنے کے لئے K لائن گراف پر ایک ہی وقت میں مثلث اوپر اور مثلث نیچے کے گراف کو نشان زد کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سادہ اور موثر ہے ، مارکیٹ کی ساخت کا اندازہ لگانے کے لئے ای ایم اے کے سب سے بنیادی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، انتہائی پیچیدہ ماڈلوں سے پیدا ہونے والے منحنی فٹ ہونے کے خطرے سے گریز کریں۔
ای ایم اے ، ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے کے طور پر ، بے ترتیب شور کو مؤثر طریقے سے ہموار کرنے اور طویل مدتی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ دیگر عام اشارے جیسے طویل مدتی اوسط لائن کراسنگ کے مقابلے میں ، ای ایم اے کے حساب کتاب میں اشاریہ ہموار ہونے کی خصوصیت ہے ، جس سے قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں متعدد ای ایم اے سائیکلوں کو جوڑتی ہے ، اور طویل مدتی ای ایم اے کے کراسنگ کے ذریعہ ، جعلی بریک کو کچھ حد تک فلٹر کرتی ہے۔ یہ ایک ہی ای ایم اے سائیکل حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ خود ای ایم اے کی تاخیر ہے۔ جب تیزی سے چھلانگ لگتی ہے یا قیمت میں الٹ پھیر ہوتا ہے تو ، ای ایم اے کراسنگ سگنل اکثر تاخیر کا شکار ہوجاتے ہیں اور مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بروقت انداز میں ظاہر نہیں کرسکتے ہیں۔ اس سے پوزیشن کھولنے کا بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے یا وقت سے پہلے بند ہوجاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، ای ایم اے کی مدت کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر مدت کا انتخاب غلط ہے تو ، اس سے بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ، بہت مختصر مدت مارکیٹ کے شور سے زیادہ حساس ہوسکتی ہے۔ طویل مدت کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے جو بروقت رجحان کی تبدیلی کو نہیں پکڑ سکتا۔
آخر میں ، مقررہ اضافے میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی حد بھی پوزیشن کو غیر مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کی شرح زیادہ ہو تو ، پوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لئے مناسب حد کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- متحرک طور پر ای ایم اے کے دورانیے کو بہتر بنائیں۔ حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی حالت کے مطابق بہترین قلیل اور طویل مدتی ای ایم اے کے جوڑے کا انتخاب یا خود بخود اصلاح کیا جاسکتا ہے۔
2 ۔ خود کو ایڈجسٹ کرنے والے اسٹاپ میکانزم متعارف کروائیں۔ اسٹاپ نقصان کی ضمانت دیتے ہوئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق معقول متحرک اسٹاپ لائن طے کریں ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان سے بچا جاسکے۔
- دوسرے اشارے فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر. مثال کے طور پر پوزیشن کنٹرول اشارے، اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے، وغیرہ. ای ایم اے کراس سگنل سے بچنے کے لئے اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ نقصانات کا سبب بنتا ہے.
مشین لرننگ ٹکنالوجی متعارف کروائیں۔ بہترین ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کے مجموعے کی پیش گوئی کرنے کے لئے ماڈل کو تربیت دیں۔ ای ایم اے کی خرابی کی پیش گوئی کرنے کے علاوہ ، زیادہ درست تجارتی سگنل حاصل کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ قلیل مدتی اور طویل مدتی ای ایم اے فیصلہ کن انضمام کی حکمت عملی مجموعی طور پر بہت آسان اور براہ راست ہے ، ای ایم اے کے بنیادی اشارے کے ذریعہ فاریکس مارکیٹ کی ساخت کا فیصلہ کرنے سے ، ضرورت سے زیادہ اصلاح اور ماڈل کے خطرے سے بچنے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد ای ایم اے سائیکلوں کے امتزاج سے سگنل کے معیار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا چاہئے کہ ای ایم اے کی خود کی پسماندگی سے متعلق ممکنہ خطرات کا بھی خیال رکھنا چاہئے ، جس کو بعد میں مناسب اصلاح کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Merged EMA Strategy", shorttitle="MergedEMA", overlay=true)
// Define EMA periods
shortEMA = ta.ema(close, 3)
longEMA = ta.ema(close, 30)
// Plot EMAs on the chart
plot(shortEMA, color=color.blue, title="3 EMA")
plot(longEMA, color=color.red, title="30 EMA")
// Calculate the difference between short and long EMAs
emaDifference = shortEMA - longEMA
// Set threshold for buy and sell signals
buyThreshold = 0.0005
sellThreshold = -0.0005
// Define buy and sell conditions
buyCondition = emaDifference > buyThreshold
sellCondition = emaDifference < sellThreshold
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
strategy.close("Sell", when = buyCondition)