ڈبل چینل توڑ کی کچھی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 16:16:44
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل چینل بریچ ٹرٹل حکمت عملی ایک بریکآؤٹ حکمت عملی ہے جو ڈونچیان چینل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ حکمت عملی ایک ہی وقت میں تیز اور سست چینلز دونوں قائم کرتی ہے۔ تیز چینل اسٹاپ نقصان کی قیمتوں کو ترتیب دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جبکہ سست چینل کھولنے اور بند کرنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب قیمت سست چینل کی اوپری ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت نچلی ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ اس حکمت عملی میں مضبوط رجحان ٹریکنگ اور اچھی ڈرا ڈاؤن کنٹرول کی خصوصیات ہیں۔

اصول

ڈبل چینل بریک تھرو ٹرٹل حکمت عملی کا بنیادی منطق ڈونچیان چینل اشارے پر مبنی ہے۔ ڈونچیان چینل میں اوپری ریل ، نچلی ریل اور درمیانی ریل شامل ہیں جو سب سے زیادہ اعلی اور کم سے کم کم قیمتوں سے حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی بیک وقت تیز اور سست چینلز دونوں تخلیق کرتی ہے ، جس میں صارف کے ذریعہ پیرامیٹرز اور ڈیفالٹ ادوار مقرر کیے جاتے ہیں جو سست چینل کے لئے 50 بار اور تیز چینل کے لئے 20 بار ہیں۔

سست چینل کی اوپری اور نچلی ریلیں (نیلی لائنیں) تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔ جب قیمت اوپری ریل سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت نچلی ریل سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ تیز چینل کی وسط ریل (سرخ لائن) کو اسٹاپ نقصان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لمبی پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان کی قیمت تیز چینل کی وسط ریل ہے۔ مختصر پوزیشنوں کے لئے اسٹاپ نقصان کی قیمت بھی تیز چینل کی وسط ریل ہے۔

اس طرح ، سست چینل سگنل تیار کرتا ہے جبکہ تیز چینل خطرات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ڈبل چینلز کا استعمال سگنل استحکام اور خطرہ کنٹرول دونوں کو یقینی بناتا ہے۔ پس منظر کے رنگ موجودہ پوزیشن کی سمت کی نشاندہی کرتے ہیں ، جس میں سبز لمبی اور سرخ مختصر ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرہ فیصد اور پوزیشن سائزنگ بھی طے کی جاتی ہے۔ خطرہ فیصد ڈیفالٹ 2٪ پر ہوتا ہے ، اور خطرہ فیصد اور چینل اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس سے فی تجارت کے خطرے اور پوزیشن میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔

فوائد

ڈبل چینل بریکنگ ٹرپل حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

مضبوط رجحان کی نگرانی کی صلاحیت۔ رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ڈونچیان چینل کا استعمال کرتے ہوئے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ ڈبل چینل ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکمت عملی صرف مضبوط رجحانات والی منڈیوں کو ٹریک کرتی ہے۔
اچھی کھپت اور رسک کنٹرول۔ فاسٹ چینل کی درمیانی ریل اسٹاپ نقصان کے طور پر کام کرتی ہے ، لہذا اوپری سے درمیانی ریل اور نچلی سے درمیانی ریل تک رسک زون ہیں۔ اس سے ہر تجارت میں کنٹرول نقصان کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کے نقصان کو براہ راست محدود کرنے کے لئے رسک فیصد بھی طے کرتی ہے۔
مستحکم تجارتی سگنل۔ بڑے سست چینل پیرامیٹرز کو چینلز بنانے کے لئے نسبتا long طویل وقت کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت سے گریز ہوتا ہے۔ جبکہ تیز چینل نقصانات کو روکتا ہے اور قلیل مدتی اصلاحات کو پکڑتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ مستحکم تجارتی سگنل تشکیل پائے۔
بہترین پوزیشن اور رسک مینجمنٹ۔ حکمت عملی میں رسک ایکسپوزیشن کنٹرول کے لئے پوزیشن سائزنگ کا حساب لگانے کے لئے ڈونچیئن چینل کی اتار چڑھاؤ کا استعمال کیا گیا ہے۔ پوزیشن میں بتدریج اضافہ طویل اور مختصر پوزیشنوں کو بھی متوازن کرتا ہے۔
بدیہی تصور۔ ڈبل چینلز ، اسٹاپ نقصان کی لائنیں ، پوزیشن پس منظر سبھی آسانی سے حکمت عملی کی منطق کی تفہیم کے لئے واضح طور پر پلاٹ کیے گئے ہیں۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ ڈراؤ ڈاؤن ، زیادہ سے زیادہ نقصان اور دیگر اہم میٹرکس بھی دکھائے جاتے ہیں۔

خطرات

ڈبل چینل بریچ ٹورٹ اسٹریٹیجی میں بھی کچھ خطرات ہیں:

انٹرا ڈے کی قیمتوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام۔ Turtle صرف چینل بریکآؤٹس پر پوزیشن کھولتا ہے ، پوزیشنوں کو بڑھانے کے لئے زیادہ عین مطابق صورتحال کا استعمال کرنے میں ناکام ہے۔ اس میں اصلاح کے ذریعے بہتری آسکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کے مقامات شکار کا شکار ہوتے ہیں۔ مڈل ریل کے پیرامیٹرز کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ڈبل چینل پیرامیٹرز کو ٹھیک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ معقول مستحکم سگنلز کے لئے پیرامیٹرز کی مناسب ترتیبات بہت ضروری ہیں۔ موجودہ فکسڈ پیرامیٹرز مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق نہیں بن سکتے ، موافقت پذیر خصوصیات متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔
راتوں رات اور مارکیٹ سے پہلے کی معلومات کا استعمال کرنے میں ناکام۔ فی الحال حکمت عملی صرف براہ راست مارکیٹ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر رجحانات کا جائزہ لیتی ہے ، راتوں رات اور مارکیٹ سے پہلے کی قیمت کی کارروائیوں کے ساتھ تجارتی فیصلوں کو مطلع کرنے میں ناکام ہے۔ اس کو ڈیٹا ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ حل کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

ڈبل چینل بریکنگ ٹرپل حکمت عملی کے لئے اصلاح کی اہم سمتیں یہ ہیں:

پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے دن کے اندر قیمتوں کا استعمال کریں۔ پوزیشنوں کو صرف طویل / مختصر کے بجائے چینل سے قیمت کی دوری کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ذہین اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی۔ مقررہ اسٹاپ نقصان کے شکار سے بچنے کے لئے متحرک حساب کتاب پر فکسڈ مڈل ریل اسٹاپ کو تبدیل کریں۔
موافقت پذیر چینل پیرامیٹر کی اصلاح۔ دستی مقررہ اقدار کے بجائے چینل پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیں۔
راتوں رات اور مارکیٹ سے پہلے کی معلومات کو شامل کریں۔ زیادہ مکمل مارکیٹ کے حالات حاصل کرنے کے لئے رجحانات کا جائزہ لینے کے ل not صرف رواں قیمتوں پر ہی نہیں ، بلکہ راتوں رات اور مارکیٹ سے پہلے کی قیمتوں پر بھی غور کریں۔
متعدد اسٹاک اور انڈیکس کو یکجا کریں۔ بہتر الفا کے لئے اسٹاک اور انڈیکس کے مابین ثالثی کے مواقع کے ساتھ متعدد اسٹاک پر حکمت عملی کا اطلاق کریں۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، ڈبل چینل بریچ ٹرٹل حکمت عملی ایک مستحکم ، موثر رجحان ہے جس میں خطرہ کنٹرول شامل ہے۔ تیز اور سست چینلز کا دوہری استعمال سگنل استحکام اور رسک مینجمنٹ دونوں کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پوزیشن کا پس منظر ، زیادہ سے زیادہ کھوج اور پوزیشن سائزنگ بھی اس حکمت عملی کو آسانی سے سنبھالنے اور بہتر بنانے کے قابل بناتی ہے۔ عام طور پر ، یہ ایک اعلی معیار کی مقداری حکمت عملی ہے جس کی مکمل تحقیق اور درخواست کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong  = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk      = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast      = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow      = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof    = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll    = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd    = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg    = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear  = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear    = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth   = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday   = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today     = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2

//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)

//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")

//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)

//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true

//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort

//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    
if showdd

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Max loss size
    equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
    loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
    maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    maxloss := round(maxloss * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)
    // la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں