ZigZag اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں اس تجارتی حکمت عملی کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ZigZag اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ZigZag اشارے کو قیمت کے رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے ، اور جب رجحان الٹ جاتا ہے تو اس رجحان کی پیروی کرنے کے لئے پوزیشن کھولتی ہے۔ حکمت عملی پائن کوڈ میں ، ZigZag اشارے قیمتوں کی تصدیق کے لئے نئے اعلی اور نئے کم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ZigZag اشارے کی لائن کو توڑتی ہے تو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر کام کرتی ہے۔ خریدنے کا اشارہ یہ ہے کہ قیمت ZigZag اشارے کی لائن سے زیادہ بند ہوجائے۔ بیچنے کا اشارہ یہ ہے کہ قیمت ZigZag اشارے کی لائن سے کم ہونے پر بند ہوجائے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد زیگ زیگ اشارے کا استعمال قیمتوں کے انتہائی نقطہ کو تلاش کرنے اور قیمتوں کے رجحانات کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ زیگ زیگ اشارے ایک اعلی اور کم قیمت کی ایکسپونینشل مووینگ اوسط پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر ، یہ مندرجہ ذیل مراحل میں تعمیر کیا گیا ہے:
بند قیمتوں کے لئے ایک انڈیکس چلتی اوسط EMA کا حساب لگائیں ، جس میں تین چلتی اوسط شامل ہیں: فاسٹ لائن ، میڈین لائن ، اور سست لائن
قیمتوں میں اضافے کا رجحان طے کریں۔ یعنی ، کیا موجودہ وسط لائن پچھلی K لائن کی وسط لائن سے زیادہ ہے؟
اگر اس وقت اوپر کی طرف رجحان ہے تو ، پچھلی لہر کے نچلے حصے سے شروع ہونے والی جانچ کی مدت میں کم سے کم قیمت تلاش کریں ، جس کی قدر ZigZag کے طور پر ہو۔
اگر یہ فی الحال نیچے کی طرف رجحان ہے تو ، پچھلی لہر کی اونچائی سے شروع ہونے والی جانچ کی مدت میں سب سے زیادہ قیمت تلاش کریں ، جس کی قدر ZigZag کے طور پر ہو۔
اس طرح زیگ زیگ اشارے کی تشکیل ہوتی ہے جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے انتہائی نقطہ کو ظاہر کرتی ہے۔
اس کی بنیاد پر ، ہم زیگ زیگ لائن کو قیمت کے رجحان کا حوالہ دیتے ہیں۔ یعنی ، جب قیمت بڑھتی ہے تو ، ہم زیگ زیگ لائن کو توڑ دیتے ہیں۔ جب قیمت گرتی ہے تو ، ہم زیگ زیگ لائن کو توڑ دیتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
زیگ زیگ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے اور قیمت کے انتہائی نقطہ کو ٹریکنگ کرنے کے فوائد یہ ہیں:
مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے کے لئے مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں.
قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور کمی کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل کی وجہ سے ، آپ کو زیادہ منافع بخش ہوسکتا ہے۔
ZigZag لائن زیادہ ہموار ہے، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے.
ZigZag پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کو بہتر بنانا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
طویل عرصے سے چلنے والے کاروبار کو شدید اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بند کر دیا جاسکتا ہے۔ اس وقت نقصان کو روکنے کی ضرورت ہے۔
ZigZag اشارے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں۔ غلط ترتیب سے تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں یا غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی رجحانات پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اگر آپ کو جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ حکمت عملی زیادہ موثر نہیں ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کے ل we ، ہم اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دے سکتے ہیں تاکہ انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، نہ کہ پوری پوزیشن کے لئے کام کریں۔ آخر میں ، مختلف قسم کی حکمت عملی کے ملاپ کا استعمال کریں۔
اصلاح کی سمت
ہم اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات کر سکتے ہیں:
نقصان کی روک تھام کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر ، قیمت کی واپسی کی حد کو روکنے کے لئے موزوں روک تھام یا قیمت کی واپسی کی حد مقرر کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ۔ مثال کے طور پر ، توانائی کے بڑھتے ہوئے اشارے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کافی متحرک توانائی موجود ہے۔ یا حجم اشارے ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں وزن کی خصوصیت موجود ہے۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کی تشکیل (جیسے بیل مارکیٹ اور ریچھ مارکیٹ) ۔
مختلف ای ایم اے میڈین لائن پیرامیٹرز کی جانچ کرنا تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جا سکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں زیگ زیگ اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور انتہائی حد کے قریب ٹریکنگ پوزیشن قائم کی جاسکے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تیزی سے ، موثر منافع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's ZigTrend Strategy v1.0", shorttitle = "ZigTrend 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(4)
ExtremeDetection = input(4)
src = input(close)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//ZigZag
f_zz(_length, _detection)=>
_hls = ema(ema(ema(src, _length), round(_length*0.66)), round(_length*0.33))
_isRising = _hls >= _hls[1]
_zigzag = _isRising and not _isRising[1] ? lowest(_detection) : not _isRising and _isRising[1] ? highest(_detection) : na
zigzag = f_zz(length, ExtremeDetection)
plot(zigzag, color=black, linewidth=2)
//Signals
up = close > zigzag
dn = close < zigzag
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)