زگ زگ رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 10:13:24
ٹیگز:

جائزہ

اس مضمون میں زیگ زیگ ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی نامی ایک تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی زیگ زیگ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے اور جب رجحانات رجحان کی پیروی کرنے کے لئے الٹ جاتے ہیں تو پوزیشنیں کھولتی ہے۔ اسٹریٹیجی پائن اسکرپٹ میں ، زیگ زیگ اشارے کا استعمال قیمتوں کی نئی اونچائیوں اور اونچائیوں کی تصدیق کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب قیمتیں زیگ زیگ اشارے کی لائن کو توڑتی ہیں تو ، یہ تجارتی سگنل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خرید کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب بندش کی قیمت زیگ زیگ اشارے کی لائن سے اوپر ہوتی ہے تاکہ طویل ہوجائے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب بندش کی قیمت زیگ زیگ اشارے کی لائن سے نیچے ہوتی ہے تاکہ مختصر ہوجائے۔ اس سے درمیانی سے طویل مدتی قیمت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد قیمتوں کے انتہائی نکات کا پتہ لگانے اور قیمتوں کے رجحانات کو ظاہر کرنے کے لئے زیگ زیگ اشارے کا استعمال کرنا ہے۔ زیگ زیگ اشارے میں اعلی اور کم قیمتوں کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) شامل ہے۔ خاص طور پر ، اس میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں:

قریبی قیمتوں کے اشاریاتی حرکت پذیر اوسط ای ایم اے کا حساب لگائیں، جس میں تین حرکت پذیر اوسط لائنیں شامل ہیں: تیز لائن، درمیانی لائن، اور سست لائن.
فیصلہ کریں کہ کیا قیمتیں اوپر کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یعنی ، کیا موجودہ درمیانی لائن پچھلی K لائن کی درمیانی لائن سے زیادہ ہے۔
اگر یہ فی الحال ایک بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے، تو پتہ چلا سائیکل کے اندر کم پوائنٹس کی پچھلی لہر کے آغاز سے شمار کم قیمت ZigZag کی قدر کے طور پر.
اگر یہ فی الحال نیچے کے رجحان میں ہے، تو پتہ چلا سائیکل کے اندر پچھلے اونچائیوں کی لہر کے آغاز سے شمار ہونے والی سب سے زیادہ قیمت کو زیگ زیگ کی قیمت کے طور پر تلاش کریں.
اس طرح ، زیگ زیگ اشارے کی تشکیل ہوتی ہے جو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے انتہائی نکات کی عکاسی کرتی ہے۔

اس کی بنیاد پر ، ہم قیمت کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے زیگ زیگ لائن کو بطور حوالہ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ، جب قیمت بڑھتی ہے اور زیگ زیگ اشارے کی لائن کو توڑتی ہے تو ، ہم طویل ہوجاتے ہیں۔ جب قیمت گرتی ہے اور زیگ زیگ اشارے کی لائن کو توڑتی ہے تو ، ہم مختصر ہوجاتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے اور پوزیشنوں کے قیام کے طور پر قیمت کے انتہا پسندوں کو ٹریک کرنے کے لئے ZigZag اشارے کا استعمال کرنے کے فوائد یہ ہیں:

مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور فلٹر کر سکتے ہیں اور اہم رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں.
نئی اونچائیوں اور نچلی سطحوں کی خرابیوں پر قائم ٹریڈنگ سگنل مؤثر طریقے سے منافع بخش ہوسکتے ہیں۔
زیگ زیگ لائنیں نسبتا smooth ہموار ہوتی ہیں ، جو غلط سگنل کو کم کرسکتی ہیں۔
ZigZag پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر کے حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کی وجہ سے طویل مدتی چلنا پھنس سکتا ہے۔ اس وقت بروقت اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔
زیگ زیگ اشارے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں۔ غلط ترتیبات تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتی ہیں یا غلط سگنل پیدا کرسکتی ہیں۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیاں زیادہ تر رجحانات کی منڈیوں پر انحصار کرتی ہیں۔ اگر کسی طرف سے حد بندی ہوتی ہے تو ، اس حکمت عملی کی تاثیر خراب ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کے جواب میں، ہم ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو ترتیب دے سکتے ہیں؛ ایک ہی وقت میں، مکمل پوزیشن کی تلاش کے بجائے پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں؛ آخر میں، حکمت عملی پورٹ فولیو کی مختلف اقسام سے ملیں.

اصلاح کی سمت

ہم اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنا سکتے ہیں:

اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، قیمت کی واپسی کی وسعت کے لئے اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ نقصان کو منتقل کریں۔
پوزیشن فلٹر کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔ مثال کے طور پر ، کافی رفتار کو یقینی بنانے کے لئے رفتار کے اشارے کو بڑھانا؛ یا تجارتی حجم کے اشارے کو اعلی تجارتی حجم کو یقینی بنانے کے لئے۔
مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق مختلف پیرامیٹرز کی تشکیل کو اپنائیں (جیسے بیل اور ریچھ کی مارکیٹیں) ۔
بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف EMA لائن پیرامیٹرز کی جانچ کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے اور انتہائی نکات کے قریب ٹریکنگ پوزیشنوں کا قیام کرنے کے لئے زیگ زیگ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا فائدہ منافع کے ل the رجحان کی موثر طریقے سے پیروی کرنا ہے۔ اس میں پھنس جانے کا خطرہ بھی ہے۔ ہم خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹرز اور تجارتی حکمت عملی پورٹ فولیو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ اگر مناسب طریقے سے کنٹرول اور مل کر ، یہ مستحکم منافع حاصل کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's ZigTrend Strategy v1.0", shorttitle = "ZigTrend 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(4)
ExtremeDetection = input(4)
src = input(close)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//ZigZag
f_zz(_length, _detection)=>
    _hls = ema(ema(ema(src, _length), round(_length*0.66)), round(_length*0.33))
    _isRising = _hls >= _hls[1]
    _zigzag = _isRising and not _isRising[1] ? lowest(_detection) :  not _isRising and _isRising[1] ? highest(_detection) : na
zigzag = f_zz(length, ExtremeDetection)
plot(zigzag, color=black, linewidth=2)

//Signals
up = close > zigzag
dn = close < zigzag

//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں