اوسط رینج ٹرینڈ فلٹر بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
خلاصہ: یہ حکمت عملی قیمتوں میں رجحان کی حالت میں ہے یا نہیں اس کا اندازہ لگانے کے لئے ایک خاص دورانیے کے دوران اعلی ترین قیمتوں اور کم ترین قیمتوں کے فرق اور اختتامی قیمتوں میں اضافے کا تناسب حساب کرکے ٹریڈنگ سگنل اشارے کے طور پر کام کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول: حکمت عملی کا مرکزی اشارے عمودی افقی فلٹر ہے ((VHF) ، جو مندرجہ ذیل فارمولے کے ذریعہ شمار کیا جاتا ہے:
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
جس میں ہائیسٹ (Length) اور لوئسٹ (Length) بالترتیب لمبائی کی مدت میں سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت ہے۔ ان کا تناسب قیمت کی اصل اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کی تناسب قیمت کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب وی ایچ ایف کسی دیئے گئے سگنل کی حد سے اوپر ہوتا ہے تو ، قیمت کو رجحان کی حالت میں سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ کسی دیئے گئے سگنل کی حد سے نیچے ہوتا ہے تو ، قیمت کو ایک مکمل ڈسک حالت میں سمجھا جاتا ہے۔ اس تجارتی سگنل کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی سادہ اور بدیہی ہے ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی حد اور اصل طول و عرض کا موازنہ کرکے رجحانات کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، جس سے ایس ایم اے ، ای ایم اے ، وغیرہ جیسے اشارے پر انحصار کرنے اور قیمتوں کی خصوصیات کو نظرانداز کرنے کے مسئلے سے بچا جاتا ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے حساس ہے ، جس میں لمبائی اور سگنل پیرامیٹرز کو مختلف ادوار اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
تجزیہ:
- انٹرویو کے دوران، انہوں نے کہا:
- قیمت کی اپنی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، کسی بھی فٹ ہونے والے منحنی خطوط پر انحصار نہ کریں۔
- قابل ترتیب پیرامیٹرز ایڈجسٹ فیصلے کی حساسیت
- یہ آسانی سے تجارت کی مختلف حکمت عملیوں میں شامل کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ:
- پیرامیٹرز کے لئے حساس، نامناسب سیٹ اپ بہت زیادہ غلط trades کے نتیجے میں.
- جب قیمتوں میں تبدیلی کا وقت ہوتا ہے تو غلط رجحانات کو الگ نہیں کیا جاسکتا ہے۔
- طویل دورانیہ کی ترتیب میں مختصر دورانیہ کی قیمتوں کے اتار چڑھاو کے لئے غیر حساس۔
- اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے ساتھ کام کرنا چاہئے۔
بہتر بنانے کی سمت:
- طول و عرض پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کے فیصلے کی حساسیت کو متوازن کریں.
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر VHF سگنل کو فلٹر کریں۔ مثال کے طور پر MACD ٹرن آؤٹ پوائنٹ کا تعین کرسکتا ہے۔
- مشین لرننگ کے طریقوں کو VHF منحنی خطوط کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔
- مختلف سائیکل سیٹ اپ متوازی، ایک کثیر سطح کی حکمت عملی سگنل پیدا کرتی ہے.
خلاصہ: یہ حکمت عملی قیمتوں کی اپنی خصوصیات پر مبنی بصری فیصلہ کن رجحانات پر مبنی ہے ، یہ آسان اور موثر ہے ، اور مزید تحقیق ، اصلاح اور تصدیق کے قابل ہے۔ یہ بنیادی رجحانات کا فیصلہ کرنے کا ایک آلہ بن سکتا ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کی حکمت عملی میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")