آر ایس آئی ڈبل ٹریک بریکنگ اسٹریٹیجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 10:28:26
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام آر ایس آئی ڈبل ٹریک بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ یہ کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے فیصلے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے دو ٹریکوں کا استعمال کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے مقررہ نچلے ٹریک (ڈیفالٹ 40) سے نیچے گرتا ہے تو ، اسے خرید کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ، اگر آر ایس آئی 10 آر ایس آئی 14 سے کم ہے تو ، یہ خرید کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے مقررہ اوپری ٹریک (ڈیفالٹ 70) سے اوپر بڑھتا ہے تو ، اسے فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ، اگر آر ایس آئی 10 آر ایس آئی 14 سے زیادہ ہے تو ، یہ فروخت کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے طریقہ کار کو بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے دو ٹریک کا استعمال کرنا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کو عام طور پر 14 ادوار پر مقرر کیا جاتا ہے ، جو گذشتہ 14 دنوں میں اسٹاک کی طاقت اور کمزوری کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی 10 کو معاون فیصلے کے اشارے کے طور پر شامل کیا جاتا ہے۔

جب آر ایس آئی 14 40 ٹریک سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت کمزور طرف سے ٹوٹ گئی ہے اور معاونت کی واپسی کا موقع ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، اگر آر ایس آئی 10 آر ایس آئی 14 سے کم ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی رجحان اب بھی نیچے کی طرف ہے ، جو فروخت سگنل کی مزید تصدیق کرسکتا ہے۔ لہذا جب آر ایس آئی 14 <= 40 اور آر ایس آئی 10 <آر ایس آئی 14 ملتا ہے تو ، خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے۔

جب آر ایس آئی 14 70 ٹریک سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت قلیل مدتی مضبوط علاقے میں داخل ہوگئی ہے اور اس میں پل بیک ایڈجسٹمنٹ کا موقع ہوسکتا ہے۔ اس وقت ، اگر آر ایس آئی 10 آر ایس آئی 14 سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی رجحان اوپر کی طرف جاری ہے ، جو خرید سگنل کی مزید تصدیق کرسکتا ہے۔ لہذا جب آر ایس آئی 14 >= 70 اور آر ایس آئی 10> آر ایس آئی 14 پر پورا اترتا ہے تو ، فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح، RSI14 اور RSI10 کا مجموعی فیصلہ دوہری ٹریک حکمت عملی کا بنیادی منطق ہے.

حکمت عملی کے فوائد

دوہری آر ایس آئی اشارے کے مجموعی فیصلے سے ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ درست طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے
متحرک سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپنانے سے نقصان کو بروقت کم کیا جاسکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ڈراونگ کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
لے منافع باہر نکلنے کے طریقہ کار کی ترتیب منافع بخش retracement سے بچنے، ہدف منافع تک پہنچنے پر باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے

اسٹریٹجی کے خطرات

RSI اشارے غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان ہے اور نقصانات کو مکمل طور پر بچا نہیں جا سکتا
اگر سٹاپ نقصان نقطہ بہت قریب مقرر کیا جاتا ہے تو یہ جلد ہی باہر لے جایا جا سکتا ہے، اگر مقرر بہت بڑا یہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے مشکل ہے
غیر معمولی مارکیٹ کے حالات جیسے خلا میں، یہ بھی نقصانات کا باعث بن سکتا ہے

اس حکمت عملی کا بھرپور استعمال کرنے کے لئے ، آر ایس آئی پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو سختی سے کنٹرول کیا جانا چاہئے ، زیادہ کثرت سے کارروائیوں سے گریز کرنا چاہئے ، اور مستحکم منافع حاصل کرنا چاہئے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

مجموعہ کی توثیق کے لئے دیگر اشارے شامل کرنے پر غور کریں، جیسے KDJ، MACD وغیرہ.
مختلف مصنوعات کی خصوصیات کی بنیاد پر بالترتیب RSI پیرامیٹرز مقرر کریں
سٹاپ پوزیشن کو بروقت ایڈجسٹ کرنے کے لئے ATR جیسے اشارے کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان مقرر کریں
مشین لرننگ تکنیک کے ذریعے RSI پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی RSI کے دو ٹریک خیال کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے اور کچھ حد تک شور مچانے والے سگنلز کو فلٹر کرتی ہے۔ لیکن کوئی بھی اشارے کی حکمت عملی کامل نہیں ہوسکتی ہے ، RSI اشارے کو گمراہ کرنے کا امکان ہے اور اسے محتاط انداز میں دیکھا جانا چاہئے۔ اس حکمت عملی میں خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل ہیں ، جو ضروری ہے۔ مستقبل میں اصلاحات کو حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو زیادہ ذہین اور متحرک بنانے کے لئے جاری رکھا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] RSI 14 + 10 Strategy",overlay=true)

backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Jan 2015 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
//backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
TSL_ON = input(true,title="Use trailing stop loss")
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
plotchar(ATR_buffer, "ATR Buffer", "", location = location.top)
risk_reward_buffer = (atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var bar_count = 0 //number of bars since entry 
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
showLine = strategy.position_size == 0
if showLine
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
// RSI
RSI_LOW = input(40,title="RSI entry")
RSI_HIGH = input(70,title="RSI exit")
rsi14 = rsi(close, 14)
rsi10 = rsi(close, 10)

if true// and time <= backtest_timeframe_end
    buy_condition = rsi14 <= RSI_LOW and rsi10 < rsi14
    exit_condition = rsi14 >= RSI_HIGH and rsi10 > rsi14
    //ENTRY:
    if strategy.position_size == 0 and buy_condition
        entry_price := close
        trailing_SL_buffer := ATR_buffer
        stop_loss_price := close - ATR_buffer
        strategy.entry("Long",strategy.long, comment="buy")
        bar_count := 0
    else if strategy.position_size > 0
        bar_count := bar_count + 1

    //EXIT: 
    // Case (A) hits trailing stop
    if TSL_ON and strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
        if close > entry_price
            strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
            stop_loss_price := 0
        else if close <= entry_price and bar_count
            strategy.close("Long", comment="stop loss")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (B) take targeted profit relative to risk 
    if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (C)
    if strategy.position_size > 0 and exit_condition
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="exit[rsi]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں