دوہری حرکت پذیر اوسط کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 11:01:11
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی بنیادی طور پر فاریکس مارکیٹ میں لاگو سوئنگ ٹریڈنگ کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریم کے دو موونگ ایوریجز کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب فاسٹ موونگ ایوریج سست موونگ ایوریج سے تجاوز کرتی ہے تو ، الٹ کی تلاش میں ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب فاسٹ موونگ ایوریج سست موونگ ایوریج سے نیچے گزرتی ہے تو ، الٹ کی تلاش میں ایک لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی 1 گھنٹے اور 1 دن کے ٹائم فریم کے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ 1 گھنٹے کا چلتا ہوا اوسط قیمت کی تبدیلیوں کو زیادہ حساس طور پر ظاہر کرتا ہے اور تیز رفتار اوسط کی حیثیت سے کام کرسکتا ہے۔ 1 دن کا چلتا ہوا اوسط قیمت کی تبدیلیوں کا جواب زیادہ آہستہ آہستہ دیتا ہے اور سست چلتا ہوا اوسط کی حیثیت سے کام کرسکتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط سست چلتا ہوا اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ایک مختصر سگنل پیدا ہوگا؛ جب تیز رفتار اوسط سست چلتا ہوا اوسط سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ مارکیٹ bearish ہے اور ایک لمبا سگنل پیدا ہوگا۔

جب تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں میں سنہری صلیبیں یا مردہ صلیبیں ہوتی ہیں تو الٹ کی تلاش کے لئے طویل یا مختصر داخل ہونے کا اصول یہ ہے کہ جب تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں میں عبور ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں الٹ ہوسکتا ہے ، اور تیز لائن اور سست لائن کی کراسنگ الٹ سگنل پیدا کرنے کا وقت ہے۔ الٹ ٹریڈنگ تھیوری کے مطابق ، قیمتیں عام طور پر ایک ہی سمت میں نہیں بڑھتی ہیں یا گرتی ہیں ، اور اس وقت قیمتوں میں الٹ کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب اہم معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کی پیشرفت ہوتی ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی الٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ سگنل کا استعمال کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی تجارت کے وقت اور تاریخ کی اسکریننگ کی شرائط بھی طے کرتی ہے۔ یہ غیر مناسب ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے صرف مقررہ تاریخ کی حد اور تجارت کے اوقات کے اندر تجارت کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

ریورسنگ حکمت عملیوں میں بڑے منافع کی جگہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ ریورسنگ ٹریڈنگ کلیدی مقامات پر انسداد کارروائیوں کو لے کر اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے حالات میں زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔
ڈبل حرکت پذیر اوسط کے مجموعوں کا استعمال سگنل کو فلٹر کرتا ہے اور جھوٹے سگنلز سے بچتا ہے۔ ایک واحد اشارے میں جھوٹے سگنل ہوتے ہیں ، جبکہ ڈبل اشارے کے مجموعے کچھ جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرکے سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنا سکتے ہیں ، جس سے تجارتی مواقع زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
تجارتی اوقات اور تاریخ کی شرائط کا تعین غیر فعال مارکیٹ کے اوقات سے بچتا ہے اور پھنس جانے سے بچتا ہے۔ صرف مقررہ تجارتی اوقات اور تاریخ کی حد کے دوران تجارت کرکے ، قیمتوں میں ڈرامائی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنا اور اسٹال ٹریڈنگ سے بچنا ممکن ہے۔
ریورسنگ کی حکمت عملی درمیانی مدت کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ اعلی تعدد کی تجارت کے مقابلے میں ، درمیانی مدت کی تجارتی حکمت عملی زیادہ مستحکم ہوتی ہے ، زیادہ کثرت سے خرید و فروخت سے گریز کرتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کنٹرول سرمایہ کے انتظام کے لئے فائدہ مند ہے۔ زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ تناسب کا تعین راتوں رات کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے اور فنڈز کے بڑے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی میں بھی مندرجہ ذیل خطرات ہیں:

ریورس سگنل ناکام ہوسکتے ہیں جس کی وجہ سے نقصانات ہوسکتے ہیں۔ قیمتوں میں ریورس سگنل ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں۔ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے جب قیمتیں بغیر ریورس کے رجحان کو جاری رکھتی ہیں۔ نقصانات کو اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کی انحراف نقصانات کا باعث بنتی ہے۔ جب دو حرکت پذیر اوسط الٹ جانے سے پہلے نمایاں طور پر الگ ہوجاتے ہیں تو ، نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ الٹ جانے کا وقت حرکت پذیر اوسط کے درمیان فاصلے کا مشاہدہ کرکے طے کیا جاسکتا ہے۔
غیر مناسب تجارتی اوقات کی ترتیبات مواقع کو کھو سکتی ہیں۔ اگر تجارتی اوقات بہت سختی سے طے کیے جاتے ہیں تو ، کچھ تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ تجارتی اوقات کو مناسب طریقے سے بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
الٹ جانے کے بعد نقصانات کو فوری طور پر روکنے میں ناکامی کے نتیجے میں نقصانات میں توسیع ہوتی ہے۔ الٹ جانے کے بعد ، نقصانات کو فوری طور پر روکنا چاہئے جب قیمتیں نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اصل رجحان کو جاری رکھتی ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

دوہری حرکت پذیر اوسط کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہتر تجارتی سگنل تلاش کرنے کے لئے زیادہ اشارے کے امتزاج کی جانچ کریں۔ سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ڈبل چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے جیسے اشارے کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف لمبائی کے چلتے اوسط کو بیک ٹیسٹنگ کرکے بہترین سائیکل نمبر کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
بہترین تجارتی اوقات تلاش کرنے کے لئے تجارتی اوقات کو بڑھانا یا تنگ کرنا۔ مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق تجارتی اوقات کو ایڈجسٹ کرنے کے اثرات کی جانچ کریں۔
انحراف سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ کی شرائط شامل کریں۔ رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے اور واضح رجحان کے بغیر الٹ جانے سے بچنے کے لئے ADX جیسے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
سگنل کی تصدیق کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔ ماڈلز کو الٹ سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کرنے اور کچھ کم معیار کے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے تربیت دی جاسکتی ہے۔

خلاصہ

ڈبل موونگ ایوریج کاؤنٹر ٹرینڈ حکمت عملی فاریکس مارکیٹ میں درمیانی مدت کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ یہ ریورس سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے مابین سنہری صلیبوں اور مردہ صلیبوں کا استعمال کرتی ہے ، جو اہم مارکیٹ پوائنٹس پر کاؤنٹر آپریشن کرتی ہے ، جس میں بڑے منافع کی جگہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی وقت ، یہ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے تجارتی اوقات اور زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ جیسی ترتیبات کا بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک نسبتا stable مستحکم الٹ نظام ہے جو خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے اعلی منافع پیدا کرسکتا ہے۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کو اشارے اور پیرامیٹر کی اصلاح ، اور مشین لرننگ ماڈلز کے استعمال جیسے طریقوں کے ذریعے بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("gbpnzd 1h", overlay=true)

src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", type=input.resolution, defval="60")
len = input(28, title="Moving Average Length - LookBack Period")
//periodT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Period", minval=1) 
factorT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Factor - *.10 - so 7 = .7 etc.", minval=0) 
atype = input(2,minval=1,maxval=8,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA, 8=Tilson T3")

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
resCustom2 = input(title="plm", type=input.resolution, defval="D")
res2 = resCustom2
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

//Tilson T3
factor = factorT3 *.10
gd(src, len, factor) => ema(src, len) * (1 + factor) - ema(ema(src, len), len) * factor 
t3(src, len, factor) => gd(gd(gd(src, len, factor), len, factor), len, factor) 
tilT3 = t3(src, len, factor) 
 

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : atype == 7 ? 3 * (ema1 - ema2) + ema3 : tilT3

out = avg 

ema20 = security(syminfo.tickerid, res, out)



plot3 = security(syminfo.tickerid, res2, ema20)

plot33 = security(syminfo.tickerid, res, ema20)

plot(plot3,linewidth=2,color=color.red) 
plot(plot33,linewidth=2,color=color.white) 

// longC = crossover(close[2], plot3) and close[1] > close[2] and close > close[1]
// shortc = crossunder(close[2],plot3)  and close[1] < close[2] and close < close[1]

volumeMA=input(24)
ema_1 = ema(volume, volumeMA)

timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
//entrytime = timeinrange(timeframe.period, "0900-0915")

myspecifictradingtimes = input('0900-2300', type=input.session, title="My Defined Hours")


entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0

longC = crossover(plot33,plot3)  and time_cond and entrytime
shortc = crossunder(plot33,plot3) and time_cond and entrytime

// exitlong = crossunder(plot33,plot3)
// exitshort = crossover(plot33,plot3)

distanta=input(1.0025)
exitshort = plot33/plot3 > distanta
exitlong  = plot3/plot33 > distanta

inverse = input(true)
exit = input(false)
if(inverse==false)

    strategy.entry("long",1,when=longC)
    strategy.entry("short",0,when=shortc)
if(inverse)
    strategy.entry("long",1,when=shortc)
    strategy.entry("short",0,when=longC)

if(exit)
    strategy.close("long",when=exitlong)
    strategy.close("short",when=exitshort)

// if(dayofweek==dayofweek.friday)
//     strategy.close_all()

// risk = input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں