ڈبل موونگ ایوریج ریورسل ٹرینڈ اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل منتقل اوسط رجحان کی واپسی کی حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر فاریکس مارکیٹ میں درمیانی مدت کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی دو مختلف ادوار کی متحرک اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط میں سنہری کراس ہوتا ہے تو ، واپسی کی تلاش کے لئے مختصر سر انجام دیا جاتا ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط میں ڈیڈ کراس ہوتا ہے تو ، کثیر سر کی تلاش کی واپسی کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 1 گھنٹے اور 1 دن کے دو ٹائم پیریڈ کے ساتھ چلنے والی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ 1 گھنٹہ کی مدت کے ساتھ چلنے والی اوسط قیمت میں تبدیلی کے لئے زیادہ حساس ہے اور اسے ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ 1 دن کی مدت کے ساتھ چلنے والی اوسط قیمت میں تبدیلی کے لئے زیادہ آہستہ ردعمل ہے اور اسے ایک آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
جب تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کے درمیان سنہری کراس یا ڈیڈ فورک ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں موڑ کا امکان پیدا ہوسکتا ہے۔ تیز لائن پر یا نیچے سے گزرنا سست لائن ایک الٹ سگنل پیدا کرنے کا وقت ہے۔ الٹ ٹریڈنگ تھیوری کے مطابق ، قیمتیں عام طور پر صرف اوپر یا نیچے نہیں ہوتی ہیں ، جب ایک بریک یا اہم سپورٹ اور مزاحمت کی جگہ کے بعد ہوتی ہے تو ، یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت الٹ جائے گی۔ لہذا یہ حکمت عملی ڈبل منتقل اوسط لائن الٹ سگنل کا استعمال کرتی ہے تاکہ الٹ مواقع کو پکڑ سکے۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے اوقات اور تاریخوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے اوقات اور تاریخوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے اوقات اور تاریخوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل چلتی اوسط رجحان کی واپسی کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ریورسنگ حکمت عملی کے فوائد میں منافع بخش گنجائش ہے۔ ریورسنگ ٹریڈنگ اہم نکاتی مقامات پر ریورس آپریشن کرکے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے زیادہ حالات میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔
ڈبل چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے جوڑے فلٹر سگنل، جعلی سگنل سے بچنے کے لئے. ایک واحد اشارے جعلی سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے، جبکہ ڈبل اشارے کا مجموعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے، جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے، اور ٹریڈنگ کے مواقع کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے.
تجارت کے وقت اور تاریخ کی شرائط طے کریں ، مارکیٹ غیر فعال ہونے کی مدت سے بچیں ، اور پھنس جانے سے بچیں۔ صرف مقررہ تجارت کے وقت اور تاریخ کے اندر تجارت کریں ، قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کی مدت سے بچنے کے ل trade ، اور تجارت کو روکنے سے بچیں۔
مڈل ٹائم ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے مقابلے میں ، مڈل ٹائم ٹریڈنگ کی حکمت عملی زیادہ مستحکم ہے ، جس سے زیادہ بار بار خرید و فروخت سے گریز کیا جاتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ واپسی کا کنٹرول فنڈ مینجمنٹ کے لئے فائدہ مند ہے۔ زیادہ سے زیادہ واپسی کا تناسب ترتیب دینے سے راتوں رات کے خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور فنڈز کے بڑے نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
ڈبل منتقل اوسط رجحان کی واپسی کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی شامل ہیں:
ریورس سگنل کی ناکامی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ قیمت ریورس سگنل ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ جب قیمت حرکت میں رہتی ہے اور ریورس نہیں ہوتی ہے تو ، نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
رجحان سے ہٹنا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ جب دو حرکت پذیر اوسط واضح طور پر الگ ہوجاتے ہیں تو پھر اس کا رخ موڑنا نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
اگر ٹریڈنگ کا وقت غیر مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ اگر ٹریڈنگ کا وقت بہت سخت ترتیب دیا گیا ہے تو ، کچھ ٹریڈنگ کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ آپ ٹریڈنگ کے اوقات کو مناسب طریقے سے بڑھا سکتے ہیں۔
الٹ جانے کے بعد نقصان کو روکنے کے لئے بروقت توسیع ممکن نہیں ہے۔ جب قیمت کا رجحان جاری رہتا ہے تو ، نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت روکنا ضروری ہے۔
اصلاح کی سمت
ڈبل منتقل اوسط رجحان کی واپسی کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بہتر ٹریڈنگ سگنل تلاش کرنے کے لئے مزید اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں۔ MACD ، KDJ اور دیگر اشارے کی جانچ ڈبل منتقل اوسط کے ساتھ کی جاسکتی ہے تاکہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
حرکت پذیر اوسط کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔ بہترین دورانیہ کی تعداد کا تعین حرکت پذیر اوسط کی مختلف لمبائی کے پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کرکے کیا جاسکتا ہے۔
تجارت کا وقت بڑھانا یا کم کرنا ، بہترین تجارت کا وقت تلاش کرنا۔ مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق ، تجارت کے وقت کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کے اثر کو جانچنا۔
رجحانات کو فلٹر کرنے کی شرائط کو شامل کریں تاکہ انحراف سے بچا جاسکے۔ رجحانات کو مضبوط یا کمزور کرنے کے لئے ADX جیسے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں ، اور جب کوئی واضح رجحان نہ ہو تو الٹ ہونے سے بچیں۔
سگنل ٹیسٹنگ کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔ ماڈل کو ریورس سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ لگانے کے لئے تربیت دی جاسکتی ہے ، کچھ کم معیار کے سگنل کو فلٹر کریں۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل منتقل اوسط رجحان الٹ حکمت عملی ، ایک حکمت عملی جو فاریکس کے وسط مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ یہ تیزی سے چلنے والی اوسط اور سست رفتار چلنے والی اوسط کے سنہری کراس اور ڈیڈ فورکس کا استعمال کرتے ہوئے الٹ سگنل پیدا کرتا ہے ، مارکیٹ کے اہم مقامات پر الٹ کارروائی کرتا ہے ، جس میں منافع کے لئے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ تجارت کے اوقات اور زیادہ سے زیادہ واپسی کی ترتیبات کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ایک زیادہ مستحکم الٹ سسٹم ہے ، جو اعلی منافع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو بھی کنٹرول کرسکتا ہے۔ مستقبل میں اس حکمت عملی کو اشارے اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ ساتھ مشین لرننگ کے ماڈل کو شامل کرنے کے ذریعہ بھی بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("gbpnzd 1h", overlay=true)
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", type=input.resolution, defval="60")
len = input(28, title="Moving Average Length - LookBack Period")
//periodT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Period", minval=1)
factorT3 = input(defval=7, title="Tilson T3 Factor - *.10 - so 7 = .7 etc.", minval=0)
atype = input(2,minval=1,maxval=8,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA, 8=Tilson T3")
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
resCustom2 = input(title="plm", type=input.resolution, defval="D")
res2 = resCustom2
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//Tilson T3
factor = factorT3 *.10
gd(src, len, factor) => ema(src, len) * (1 + factor) - ema(ema(src, len), len) * factor
t3(src, len, factor) => gd(gd(gd(src, len, factor), len, factor), len, factor)
tilT3 = t3(src, len, factor)
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : atype == 7 ? 3 * (ema1 - ema2) + ema3 : tilT3
out = avg
ema20 = security(syminfo.tickerid, res, out)
plot3 = security(syminfo.tickerid, res2, ema20)
plot33 = security(syminfo.tickerid, res, ema20)
plot(plot3,linewidth=2,color=color.red)
plot(plot33,linewidth=2,color=color.white)
// longC = crossover(close[2], plot3) and close[1] > close[2] and close > close[1]
// shortc = crossunder(close[2],plot3) and close[1] < close[2] and close < close[1]
volumeMA=input(24)
ema_1 = ema(volume, volumeMA)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
//entrytime = timeinrange(timeframe.period, "0900-0915")
myspecifictradingtimes = input('0900-2300', type=input.session, title="My Defined Hours")
entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
longC = crossover(plot33,plot3) and time_cond and entrytime
shortc = crossunder(plot33,plot3) and time_cond and entrytime
// exitlong = crossunder(plot33,plot3)
// exitshort = crossover(plot33,plot3)
distanta=input(1.0025)
exitshort = plot33/plot3 > distanta
exitlong = plot3/plot33 > distanta
inverse = input(true)
exit = input(false)
if(inverse==false)
strategy.entry("long",1,when=longC)
strategy.entry("short",0,when=shortc)
if(inverse)
strategy.entry("long",1,when=shortc)
strategy.entry("short",0,when=longC)
if(exit)
strategy.close("long",when=exitlong)
strategy.close("short",when=exitshort)
// if(dayofweek==dayofweek.friday)
// strategy.close_all()
// risk = input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)