کم اتار چڑھاؤ VS اعلی اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی خریدیں

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 11:33:58
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا مقصد اثاثوں کی خریداری کے درمیان فرق کا مطالعہ کرنا ہے جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے اور جب یہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ صارف کو موڈ ان پٹ متغیر کو تبدیل کرکے کم یا زیادہ اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران خریدنے کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی اے ٹی آر اور اس کے ایس ایم اے کا حساب لگاکر اتار چڑھاؤ کا تعین کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ اے ٹی آر کے ایس ایم اے کا حساب لگاتا ہے ، اور پھر اے ٹی آر اور اس کے ایس ایم اے کے درمیان تناسب کا حساب لگاتا ہے۔ اگر یہ تناسب صارف کے ذریعہ بیان کردہ حد کی اتار چڑھاؤ ٹارگٹ ریشو سے زیادہ ہے تو ، اتار چڑھاؤ کو زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر حد سے کم ہے تو ، اتار چڑھاؤ کو کم سمجھا جاتا ہے۔

صارف کے منتخب کردہ موڈ پر منحصر ہے ، جب اتار چڑھاؤ زیادہ یا کم ہوتا ہے تو حکمت عملی خریدنے کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ ایک بار خریدی جانے کے بعد ، حکمت عملی sellAfterNBarsLength کے ذریعہ بیان کردہ متعدد باروں تک برقرار رہے گی ، اور پھر پوزیشن بند کردے گی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

کم اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران خریداری کی حکمت عملی کی کارکردگی کا بدیہی طور پر موازنہ کر سکتے ہیں.
اے ٹی آر کو ہموار کرنے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کر سکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر کے مختلف اتار چڑھاؤ کی سطح کی جانچ کر سکتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

صرف کم اتار چڑھاؤ خریدنے کی صورت میں قیمتوں میں اضافے کے مواقع کو یاد کر سکتے ہیں.
اگر صرف اعلی اتار چڑھاؤ خریدیں تو سسٹم کے خطرے میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غیر مناسب ترتیبات کے نتیجے میں خریدنے کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں یا پوزیشنوں کو بہت جلد بند کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور مختلف اتار چڑھاؤ کی سطحوں سے خریداریوں کو یکجا کرکے کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف ATR لمبائی پیرامیٹرز کی جانچ.
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا اضافہ.
جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے کو یکجا کرنا۔
داخلے اور باہر نکلنے کے معیار کو بہتر بنانا

نتیجہ

یہ حکمت عملی کم اتار چڑھاؤ خریدنے اور اعلی اتار چڑھاؤ خریدنے کی حکمت عملیوں کی کارکردگی کا مؤثر طریقے سے موازنہ کرسکتی ہے۔ یہ اے ٹی آر کو ہموار کرنے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے اور اتار چڑھاؤ کی سطح پر مبنی تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور بہتر حالات کے ذریعے حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ پر مبنی حکمت عملیوں کی تحقیق کے لئے ایک موثر ٹول مہیا کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L

//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)

mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)

atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr

sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)


var holdingBarsCounter = 0

if(strategy.opentrades > 0)
    holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1


isBuy = false

if(mode == "Buy low Volatility")
    isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
    isBuy := ratio > volatilityTargetRatio

isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength



if(isBuy)
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

if(isClose)
    holdingBarsCounter := 0
    strategy.exit("Close",limit=close)

plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں