EMA اور MACD اشاریوں پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ای ایم اے اوسط نظام اور ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے ، اور ای ایم اے اوسط کے سنہری کراس ہونے پر اس کو اوپر کی طرف جانے والے رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جائے۔ اور ای ایم اے اوسط کے مردہ کراس ہونے پر اس کو نیچے کی طرف جانے والے رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جائے۔ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں اضافی تصدیق کے طور پر ایم اے سی ڈی اشارے کو شامل کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے میڈین لائن اور ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ہے جس میں درمیانی لمبی لائن کی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے۔ اس میں 9 اور 21 ای ایم اے کا استعمال کیا گیا ہے جس میں میڈین لائن سسٹم بنایا گیا ہے۔ 9 ای ایم اے تیزی سے قیمت میں تبدیلی کا جواب دیتا ہے جبکہ 21 ای ایم اے نسبتا stable مستحکم ہے ، جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے وقت سنہری کراس سگنل پیدا ہوتا ہے تو اس کی قیمت کو اوپر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ، تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے وقت پیدا ہونے والا مردہ کراس سگنل قیمت کو نیچے کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ای ایم اے کراس سگنل ایک خاص دورانیہ کے اندر قیمت میں اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا ہے ، جعلی سگنلوں کو عبور کرنے کے لئے حکمت عملی میں ڈیفالٹ پیرامیٹر پر مبنی ایم اے سی ڈی اشارے شامل کیے گئے ہیں۔ 1 گھنٹے اور 4 گھنٹے کے دورانیہ پر دو بار کراس کے ساتھ ایک بار کراس کے طور پر اضافی تصدیق کے طور پر۔
قیمتوں میں الٹ جانے کے رجحان کی نشاندہی کرنے کے بعد داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کا تعین کیسے کریں؟ اس حکمت عملی کا فیصلہ ہے کہ قیمتیں ای ایم اے کی اوسط سے اوپر ہونے پر عروج پر ہیں اور نیچے گرنے پر ہیں ، لہذا گولڈ کراسنگ کے دوران اگر اختتامی قیمت ای ایم اے 21 سے زیادہ ہو تو زیادہ آرڈر کھلے گا اور اگر موت کے کراسنگ کے دوران اختتامی قیمت ای ایم اے 21 سے کم ہو تو خالی آرڈر کھلے گا۔ اس کی بنیاد اوسط قیمتوں کی حمایت اور دباؤ کی خصوصیات پر ہے ، اور پوزیشن کھولنے کے بعد منافع کو روکنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے قیمتوں کو روکنے اور روکنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
میڈیم اور طویل مدتی رجحان کی سمت پر مبنی اوسط کا اندازہ لگانے کے ساتھ ، MACD اشارے کے ذریعہ جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے ساتھ ، قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کی موثر شناخت کی جاسکتی ہے۔
EMA اوسطاً لائن میں نیچے کی طرف اور MACD میں زیادہ ہوائی موڑ کا مجموعہ ایک کثیر تصدیق شدہ ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیتا ہے۔ اس حکمت عملی کو تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے جب رجحان زیادہ واضح ہو۔
ای ایم اے کی اوسط لائن کے قریب پوزیشن کھول کر ، اوسط لائن کی معاون دباؤ کی خصوصیات کو بروئے کار لاتے ہوئے ، اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو ترتیب دے کر ، بہتر رسک ریٹرن حاصل کیا جاسکتا ہے۔
مختصر مدت کی مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی طرف سے سگنل کی مداخلت سے بچنے کے لئے، درمیانی اور لمبی لائن رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں.
اسٹریٹجک رسک
اوسط لکیری نظام اور MACD اشارے دونوں ہی قیمت کی تبدیلی کے نقطہ کو درست طریقے سے پیش گوئی نہیں کرسکتے ہیں۔ کچھ تاخیر ہے۔ اگر کسی اچانک واقعے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو فوری ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں دیر سے اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے۔
EMA اوسط لائن کراسنگ ضروری طور پر حقیقی رجحان موڑ کی نمائندگی نہیں کرتا ہے ، اور اگر اس بار مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو یہ سگنل ناقابل اعتماد ہوسکتا ہے۔
MACD اشارے کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی سگنل کی غلط اطلاع یا سگنل کی کمی کا سبب بن سکتی ہے ، جس کی وجہ سے تجارت کے مواقع یا غلط اندراج کی کمی ہوسکتی ہے۔
رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، مارکیٹوں کو رد کیا جاتا ہے جو اچانک واقعے سے متاثر ہوتے ہیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ای ایم اے اوسط لائن کی لمبی اور مختصر مدت کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹیسٹ کریں تاکہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر 20 اور 60 دن ای ایم اے میں ایڈجسٹ کریں۔
MACD اشارے کے پیرامیٹرز کو جانچیں تاکہ سگنل لائن کا سب سے مستحکم اور قابل اعتماد مجموعہ حاصل کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر MACD کی لمبی اور مختصر اوسط لائن کی مدت کو ایڈجسٹ کریں۔
نقصان کو روکنے کے حالات کی جانچ اور اصلاح ، سب سے موزوں نقصان کو روکنے کی حد طے کریں۔ منافع کے خطرے کے تناسب کے مطابق مجموعی طور پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
ای ایم اے اوسط لائن کراسنگ کی تصدیق کے اشارے کے طور پر دیگر اشارے کے سگنل شامل کریں۔ جیسے کے ڈی جے اشارے یا برن بینڈ اشارے کے اشارے۔
اسٹاپ لائن کو اسٹاپ لائن کی نگرانی کرنے اور خطرے پر قابو پانے کے لئے خود کار طریقے سے روکنے کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ای ایم اے یکساں لائن ٹریڈنگ سسٹم اور ایم اے سی ڈی اشارے کی خوبیوں کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں قیمتوں میں وسط لمبی لائن کے رجحانات کے ٹرن آؤٹ پوائنٹس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈبل سگنل کی تصدیق کے بعد پوزیشن کھولنے کے لئے بہترین وقت کا انتخاب کریں ، اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کریں۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دیگر اشارے شامل کرنے سے سگنل کی درستگی کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، مارکیٹ میں قلیل مدتی ہلچل سے اس کے اسٹاپ نقصان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21
// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)
// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
// Strategy entry and exit
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)