ایتھریم ٹریڈنگ کے لئے سپر ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 14:35:37
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے اور ایتھریم میں مضبوط رجحانات سے فائدہ اٹھانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو متحرک طور پر ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ سکے بیس ایکسچینج پر ای ٹی ایچ / امریکی ڈالر کے تجارتی جوڑے پر چل سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے - سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے میں دو لائنیں ہوتی ہیں۔

اپ ٹرینڈ سٹاپ نقصان لائن اپ ٹرینڈ میں طویل پوزیشن رکھنے کے لئے؛
ڈاؤن ٹرینڈ سٹاپ نقصان لائن ڈاؤن ٹرینڈ میں مختصر پوزیشن رکھنے کے لئے.

جب قیمت اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ٹرینڈ میں بدل جاتی ہے تو ، مختصر پوزیشن کھولیں۔ جب قیمت ڈاؤن ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ میں بدل جاتی ہے تو ، لمبی پوزیشن کھولیں۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کی لائن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، اپ ٹرینڈ اسٹاپ نقصان لائن کی پوزیشن سب سے زیادہ اونچی اور سب سے کم کم سے کم اے ٹی آر ضرب ایک ضارب ہے۔ ڈاؤن ٹرینڈ اسٹاپ نقصان لائن کی پوزیشن سب سے زیادہ اونچی اور سب سے کم کم کے علاوہ اے ٹی آر ضرب ایک ضارب ہے۔ اس سے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

انٹری سگنلز ٹرگر ہونے کے بعد، اگر قیمت سٹاپ نقصان لائن سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، تو نقصان کے ساتھ سٹاپ آؤٹ کریں۔

فوائد

یہ ایک نسبتا mature پختہ رجحان ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

ٹرینڈ کی سمت کو قابل اعتماد طریقے سے طے کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کریں۔
خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر سٹاپ نقصان کو اپنانا۔
سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان؛
اعلی اتار چڑھاؤ cryptocurrency مارکیٹ میں منافع بخش.

خطرات

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

SuperTrend اشارے کے غلط اندازہ کا امکان موجود ہے، غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتا ہے؛
اے ٹی آر سٹاپ نقصان بہت جارحانہ ہو سکتا ہے، قیمت کی تبدیلیوں کی طرف سے روک دیا؛
کریپٹو مارکیٹوں میں اعلی اتار چڑھاؤ اسٹاپ نقصان کے ہونے کا امکان بڑھاتا ہے۔
کچھ تبادلے پر ٹرانزیکشن فیسوں میں اضافہ حتمی منافع کو متاثر کرتا ہے۔

مذکورہ بالا خطرات کو کم کرنے کے لئے ، اے ٹی آر گتانک کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کے بفر پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔

بہتری کی ہدایات

مزید بہتری کی گنجائش ہے:

سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے متعارف کرانے؛
ATR لمبائی اور گتانک کے لئے بہترین اقدار کی تحقیق؛
خطرے اور منافع کے تناسب کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائزنگ کا نفاذ۔
زیادہ سے زیادہ کریپٹو ٹریڈنگ جوڑوں میں حکمت عملی کی تاثیر کی جانچ کریں.

نتیجہ

مجموعی طور پر یہ ایک پختہ اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتا ہے اور منافع حاصل کرتے ہوئے خطرات پر قابو پانے کے لئے اے ٹی آر کے ساتھ اسٹاپ نقصان کو اپناتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایتھریم جیسی اعلی اتار چڑھاؤ والی کریپٹو کرنسیوں کے لئے اچھی طرح کام کرتی ہے۔ مستحکم کارکردگی کے ل further مزید اصلاحات اس کی درخواست کو مزید مارکیٹوں میں بڑھا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4 
strategy("SuperTrend Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=2e3, 
     process_orders_on_close=true, 
     commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.1 
     ) 
  
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=21) 
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=.25, defval=6.2) 
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=false) 
  
useDate = input(title="Start from Specific Date ?", defval=false) 
yearStart = input(title="Start Year", defval=2019) 
monthStart = input(title="Start Month", minval=1, maxval=12, defval=1) 
dayStart = input(title="Start Day", minval=1, maxval=31, defval=1) 
  
startTime = timestamp(yearStart, monthStart, dayStart, 0, 0) 
startFrom = useDate ? time(timeframe.period) >= startTime : true 
  
atr = mult * ta.atr(length) 
  
longStop = hl2 - atr 
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop) 
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop 
  
shortStop = hl2 + atr 
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop) 
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop 
  
dir = 1 
dir := nz(dir[1], dir) 
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir 
  
longColor = color.green 
shortColor = color.red 
  
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor) 
plotshape(dir == 1 and dir[1] == -1 ? longStop : na, title="Long Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0) 
  
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor) 
plotshape(dir == -1 and dir[1] == 1 ? shortStop : na, title="Short Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0) 
  
longCondition = dir[1] == -1 and dir == 1 
if longCondition and startFrom 
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStop) 
else 
    strategy.cancel("Long") 
  
shortCondition = dir[1] == 1 and dir == -1 
if shortCondition and startFrom 
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStop) 
else 
    strategy.cancel("Short")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں