اوپر/نیچے کے لائن پیٹرن ہائی فریکوئنسی ثالثی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 15:47:41
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک K- لائن پیٹرن پر مبنی فیصلے کے طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے تاکہ اعلی تعدد مارکیٹ بنانے کی ثالثی کو نافذ کیا جاسکے۔ اس کا بنیادی خیال مختلف K لائن ٹائم فریموں میں تیزی / bearish پیٹرن کا فیصلہ کرکے اعلی تعدد مارکیٹ بنانے کے لئے تجارت کھولنا اور بند کرنا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی بیک وقت متعدد K لائن ٹائم فریموں کی نگرانی کرتی ہے اور جب یہ لگاتار بڑھتی ہوئی یا گرتی ہوئی K لائنوں کا مشاہدہ کرتی ہے تو اس کے مطابق لمبی یا مختصر پوزیشنیں لیتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مختلف K- لائن ٹائم فریموں میں تیزی / bearish پیٹرن کا فیصلہ کرنے میں ہے۔ خاص طور پر ، یہ بیک وقت 1 منٹ ، 5 منٹ اور 15 منٹ کی K لائنوں کا سراغ لگاتا ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ جذبات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمتیں N پچھلی K لائنوں کے مقابلے میں بڑھیں یا گریں۔ اگر قیمتیں لگاتار بڑھتی ہیں تو ، یہ تیزی کی جذبات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر قیمتیں لگاتار گرتی ہیں تو ، یہ ایک bearish نقطہ نظر کی نشاندہی کرتی ہے۔ تیزی کے اشارے پر ، حکمت عملی لمبی جاتی ہے؛ bearish اشاروں پر ، حکمت عملی مختصر ہوجاتی ہے۔ اس طرح ، حکمت عملی اعلی تعدد arbitrage کے لئے مختلف ٹائم فریموں میں رجحان اور اوسط ردوبدل کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔

بنیادی منطق دو اشارے کی نگرانی کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہےupsاورdns، جس میں مسلسل بڑھتی ہوئی اور گرنے والی K لائنوں کی تعداد ریکارڈ کی جاتی ہے۔ پیرامیٹرزconsecutiveBarsUpاورconsecutiveBarsDownایک رجحان کا تعین کرنے کے لئے حد کی تخصیص کی اجازت دیتے ہیں.upsسے بڑا یا برابر ہےconsecutiveBarsUp، یہ ایک تیزی کا اشارہ کرتا ہے؛ جبdnsسے زیادہconsecutiveBarsDownاس کے علاوہ ، حکمت عملی میں بیک ٹسٹنگ ٹائم رینج اور آرڈر پر عمل درآمد کے پیغامات وغیرہ کی وضاحت کی گئی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

مارکیٹ بنانے کے لئے اعلی تعدد کے ثالثی کے مواقع کو پکڑو
K لائن پیٹرن پر مبنی سادہ اور موثر منطق
متعدد ٹائم فریموں کی بیک وقت نگرانی سے گرفتاری کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے
بدیہی پیرامیٹر ٹیوننگ
اصلاح کے لئے ترتیب دینے کے قابل بیک ٹسٹنگ ٹائم رینج

خطرات

اس کے علاوہ کئی خطرات ہیں جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے:

ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کے عام خطرات جیسے ڈیٹا کے مسائل، آرڈر کی ناکامی وغیرہ
پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ایڈجسٹ کرنے سے زیادہ تجارت یا اچھے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے
Whipsaws کی طرح زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے حالات کو ہینڈل نہیں کر سکتے

خطرات کو کم کرنے کے ممکنہ طریقوں میں شامل ہیں:

سمجھدار اندراج / باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے زیادہ منطق شامل کریں
تجارتی تعدد اور منافع کو متوازن کرنے کے لئے پیرامیٹر کو بہتر بنائیں
رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے حجم، اتار چڑھاؤ جیسے مزید عوامل پر غور کریں
ہر تجارت کے نقصان کو محدود کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی جانچ کریں

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

سادہ عروج / زوال کی گنتی سے باہر پیٹرن کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید عوامل شامل کریں، جیسے طول و عرض، توانائی وغیرہ.
دوسرے انٹری/آؤٹ اشارے جیسے ایم اے سی ڈی، کے ڈی وغیرہ کا جائزہ لیں
تکنیکی عوامل کو شامل کریں جیسے ایم اے، سگنل فلٹر کرنے کے لئے چینلز
بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے ٹائم فریموں میں پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
استحکام کو بہتر بنانے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار تیار کریں
کوانٹم رسک کنٹرول متعارف کروانا جیسے زیادہ سے زیادہ پوزیشن، تجارتی تعدد وغیرہ۔
بہترین فٹنگ تلاش کرنے کے لئے مختلف مصنوعات پر ٹیسٹ

نتیجہ

یہ حکمت عملی K لائن پیٹرن فیصلے پر مبنی ایک آسان لیکن موثر ہائی فریکوئنسی آربراج حکمت عملی کا احساس کرتی ہے۔ اس کا بنیادی حصہ آربراج کے لئے ٹائم فریموں میں اندرونی دن کے تیزی / bearish رجحانات کو پکڑنے میں ہے۔ کچھ موروثی خطرات کے باوجود ، یہ سمجھنے میں آسان حکمت عملی الگورتھمک ٹریڈنگ کے لئے ایک اچھا نقطہ اغاز ہے۔ اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ارد گرد مزید بہتری سے زیادہ مستحکم اور منافع بخش نتائج پیدا ہونے کا امکان ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy", initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)

time_cond  = true

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")

// Strategy Execution

if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
    
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں