بریک آؤٹ ہائی اور لو بیک ٹیسٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کے تحت استعمال کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی کے تحت ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی کے تحت ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے صارف کے سیٹ کردہ سائیکل ((دن کی لکیر ، گھڑی وغیرہ) اور نظر ثانی کے سائیکل کی تعداد پڑھتی ہے۔ اس کے بعد ان پیرامیٹرز کے مطابق نظر ثانی کے سائیکل کی اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ، ایک دن کی لکیر کا دورانیہ ، 1 سائیکل کو نظر ثانی کریں ، پھر پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت حاصل کریں۔
اصل تجارت میں ، اگر اختتامی قیمت کم از کم قیمت سے زیادہ ہے تو ، اس کو اوپر کی طرف توڑنے کے لئے سمجھا جاتا ہے ، اور اگر اختتامی قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت سے کم ہے تو ، اس کو نیچے کی طرف توڑنے کے لئے سمجھا جاتا ہے ، اور اس سے زیادہ رقم کمائی جاتی ہے۔
یہ ایک قسم کی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس میں رجحانات کی سمت کو پکڑنے کے لئے سائیکل کی اونچائی اور نچلے حصے کو توڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
ٹرینڈ کی سمت کو توڑنے والے پوائنٹس کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے ، جس سے بڑے رجحانات کو پکڑنا آسان ہوجاتا ہے۔
آپریٹنگ آسان اور سمجھنے کے لئے آسان ہے، beginners کے لئے بہت موزوں ہے.
مختلف نسلوں کے لئے ایڈجسٹمنٹ سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے آسان
ریورس ان پٹ کی ترتیب کے ذریعے ریورس آپریشن ، حکمت عملی کا استعمال کرنے کے لئے امیر۔
چارٹ سائیکل اعلی یا کم پوائنٹ معاون فیصلے ، ایک سے زیادہ توثیق کی تشکیل۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
فلٹرنگ کے دوران ہلچل کو مؤثر طریقے سے مرتب کرنے میں ناکامی ، ممکنہ طور پر متعدد غلط کارروائیوں کا سبب بن سکتی ہے۔
نقصان کو روکنے کے لئے کوئی کنٹرول نہیں ہے، نقصان کے خطرے کی ایک خاص حد تک موجود ہے.
ٹرانزیکشن فیس کے بارے میں حساس، اصل منافع اور نقصان میں کچھ الجھن ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی پوزیشنوں کی تعداد کو محدود نہیں کیا جاسکتا ہے ، اور اس میں زیادہ مقدار موجود ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کے لئے ، اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دیا جاسکتا ہے ، فلٹرنگ کے حالات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور پوزیشنوں کی تعداد کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
فلٹرنگ میکانزم کو شامل کریں ، تاکہ ہلچل کی صفائی اور بار بار اسٹاک کھولنے سے بچا جاسکے۔ فلٹرنگ شرائط جیسے قیمت چینل ، اتار چڑھاؤ کی شرح وغیرہ مرتب کی جاسکتی ہیں۔
موبائل اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ کا تعین کریں۔ انفرادی نقصان کے خطرے کو کنٹرول کریں ، مجموعی منافع کو یقینی بنائیں۔
پوزیشن کے سائز اور فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا ، اوورلوڈ سے بچنے اور حکمت عملی کی استحکام کو یقینی بنانا۔
مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ منتخب کریں۔
مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ سازی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے الگورتھم ٹریڈنگ ماڈیول شامل کریں.
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اعلی اور کم نقطہ نظر کی بازیافت کی حکمت عملی ، جو رجحانات کی پیروی کرنے کے فیصلے کی سمت پر مبنی ہے ، آسان ہے اور ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس میں سودے بازی میں دشواری کا خطرہ ہے۔ فلٹرنگ کے حالات ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار اور پوزیشن کنٹرول جیسے اصلاحی ذرائع کو شامل کرکے ، ان خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ہمیں مزید تحقیق اور بہتری کے ل ideas نظریات اور حوالہ جات فراہم کرسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )