ایلرز فیشر ٹرانسفارمر ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 16:51:10
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی فشر ٹرانسفارمر اشارے پر مبنی ہے جسے تکنیکی تجزیہ کے ماسٹر جان ایلرز نے لانگ / شارٹ ٹریڈنگ کے لئے قیمت کے رجحان کی تبدیلی کے نکات کی خود بخود نشاندہی کرنے کے لئے ڈیزائن کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ قیمت کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی درستگی اور بروقت ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں قیمتوں کو معیاری بنانے اور قریب گوسین تقسیم کی قیمت کی ترتیب پیدا کرنے کے لئے فشیر ٹرانسفارم فارمولا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فشیر ٹرانسفارم فارمولا یہ ہے: y = 0.5 * ln ((((1 + x) / (((1-x)). اس تبدیلی کے ذریعہ ، قیمت کے انتہا پسندی کو نسبتا rarer نادر واقعات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جب تازہ ترین فشیر ٹرانسفارمڈ ویلیو پچھلی مدت سے زیادہ / کم ہوتا ہے تو ، اس سے ممکنہ قیمت کی تبدیلی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حکمت عملی اس اشارے کے موڑ کے مقامات کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

خاص طور پر، حکمت عملی کے اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

HL2 کی درمیانی قیمت کا حساب لگائیں؛
لمبائی کی مدت کے دوران سب سے زیادہ قیمت xMaxH اور سب سے کم قیمت xMinL کا حساب لگائیں۔
معیاری قیمت کا حساب لگائیں nValue1=(xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5؛
nValue2 حاصل کرنے کے لئے ہموار nValue1، انتہائی روکنے؛
فشر کے منتقلی فارمولے کو nValue2 پر فشر اشارے nFish حاصل کرنے کے لئے لاگو کریں؛
nFish کا پچھلے قدر سے موازنہ کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا کوئی موڑ آیا ہے یا نہیں، اور ٹریڈنگ کی سمت کا تعین کریں۔
ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے پی او ایس کی بنیاد پر طویل / مختصر پوزیشن مقرر کریں.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے تجارتی سگنلز کی درستگی اور بروقت ہے۔ چونکہ فشیر ٹرانسفارمڈ قیمت کی ترتیب ایک گوسین تقسیم کے قریب ہے ، لہذا فشیر اشارے کے ذریعہ قیمتوں میں ردوبدل کی تیزی سے نشاندہی اور اس پر رد عمل ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ اس سے ردوبدل کے مواقع کی بروقت گرفت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ایلرز فشیر ٹرانسفارم خود کو انتہائی قابل اعتماد ردوبدل سگنلز کے لئے بھی وسیع پیمانے پر توثیق کی گئی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ فشیر تبدیل شدہ قیمت کی ترتیب نظریاتی گوسین تقسیم کے مطابق بالکل نہیں ہوسکتی ہے۔ غیر معمولی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جیسے خلائی فاریکس ٹریڈنگ کیا ہے؟ کی وجہ سے فشیر اشارے سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ ان سگنلز پر اندھا ٹریڈنگ بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔

اس خطرے کو کم کرنے کے لیے، ہم سگنل فلٹرنگ کے لیے دوسرے اشارے جوڑنے پر غور کر سکتے ہیں، غیر معمولی منڈیوں کے دوران تجارت سے گریز کر سکتے ہیں۔ ہم تجارتی تعدد اور سائز کو کم کرنے کے لیے پیرامیٹرز کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے لمبائی پیرامیٹر کو بہتر بنائیں؛
نیچے کی طرف محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان میکانیزم شامل کریں؛
غیر معمولی منڈیوں میں غلط تجارت سے بچنے کے لئے تجارتی فلٹرز شامل کریں۔
سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر.

نتیجہ

یہ حکمت عملی بروقت تجارتی اندراجات کے لئے قیمتوں میں الٹ پوائنٹس کی تیزی سے اور درست طریقے سے نشاندہی کرنے کے لئے ایلرز فشیر ٹرانسفارمر اشارے کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی طاقت تجارتی سگنلز کی درستگی اور بروقت میں ہے۔ ایسے خطرات بھی ہیں جن کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ اور تجارتی اصول کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی مزید تحقیق اور درخواست کی ضمانت دیتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
	   iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں