1. مربع
  2. ڈیریویٹ پر مبنی تجارتی حکمت عملی

ڈیریویٹ پر مبنی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 11:06:28
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ہل موونگ ایوریج (ایچ ایم اے) کے پہلے ، دوسرے ، تیسرے اور چوتھے وقت کے مشتقوں کو استعمال کرنے کی بنیاد پر دارالحکومت کی مساوی فیصد کی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ انٹری پوائنٹس کو دوسرے ، تیسرے اور چوتھے مشتقوں میں رجحانات کے ذریعہ شناخت کیا جاتا ہے جبکہ باہر نکلنے والے پوائنٹس یا تو ایک نئے انٹری پوائنٹ یا ٹریلنگ اسٹاپ نقصان فیصد پر بنائے جاتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی سب سے پہلے ایچ ایم اے کا حساب لگاتی ہے۔ ہیل چلتی اوسط ایک وزن دار چلتی اوسط ہے جو مندرجہ ذیل فارمولے کے ساتھ حساب کی جاتی ہے۔

hullma = wma(2*wma(src,sm/2)-wma(src,sm),round(sqrt(sm)))

جہاں src قیمت ہے اور sm ان پٹ پیرامیٹر ہے جو اوسط کی لمبائی کو کنٹرول کرتا ہے۔

اس کے بعد حکمت عملی رفتار (1st مشتق) ، تیزی (2nd مشتق) ، جھکاو (3rd مشتق) اور جوون (4th مشتق) کا حساب لگاتی ہے۔ یہ HMA اور اس کی پسماندہ اقدار کے درمیان فرق کو لمبائی len سے تقسیم کرکے حساب لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، رفتار کا حساب یہ ہے:

speed = (hullma-hullma[len])/len

دیگر مشتقات کا حساب اسی طرح کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی تیز رفتار ، جھکاو اور جوئنس کی علامتوں کو دیکھ کر اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کرتی ہے۔ اگر تینوں اشارے مثبت ہیں تو ، یہ طویل ہوجائے گا۔ اگر تینوں منفی ہیں تو ، یہ مختصر ہوجائے گا۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ طویل پوزیشنوں میں اسٹاپ نقصانات کو ایڈجسٹ ان پٹ فیصد کی بنیاد پر طے کیا جائے گا ، اور مختصر پوزیشنوں میں بھی۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ متعدد مشتقوں کو داخلی اور خارجی سگنلز کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جو کچھ غلط سگنلز کو فلٹر کرسکتا ہے۔ اندراجات کا تعین کرنے کے لئے صرف رفتار (1 مشتق) پر انحصار کرنا اکثر بہت نازک ہوتا ہے ، لیکن 2 ، 3 اور 4 مشتقوں کو جوڑ کر زیادہ مضبوط نظام بنایا جاسکتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی بہت لچکدار ہے۔ اس میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز شامل ہیں جن میں ایچ ایم اے کی لمبائی ، مختلف مشتقات کی لمبائی ، اسٹاپ نقصان کی فیصد وغیرہ شامل ہیں جو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

ایڈجسٹ ایبل ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال بھی ایک فائدہ ہے۔ اس سے حکمت عملی کو رجحان سازی کی منڈیوں میں زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، جبکہ متضاد منڈیوں کے دوران بروقت طریقے سے باہر نکلنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ محدود ہوجاتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ اچانک واقعات کی وجہ سے ہٹ کی شرح میں کمی ہے۔ اگر کوئی متعلقہ فلٹرز موجود نہیں ہیں تو ، اہم خبروں کے واقعات سے متعدد مشتق ایک ہی وقت میں غلط سگنل دینے کا سبب بن سکتے ہیں ، جس سے بڑے نقصانات پیدا ہوسکتے ہیں۔ کچھ نیوز فلٹرز کو نافذ کیا جاسکتا ہے یا اس خطرے کو کم کرنے کے لئے دھماکے کے واقعات کے بعد حکمت عملی کو کچھ وقت کے لئے روک دیا جاسکتا ہے۔

ایک اور خطرہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز آسانی سے زیادہ فٹ ہوسکتے ہیں۔ ایچ ایم اے کی لمبائی ، مشتق لمبائی وغیرہ سب نتائج کو متاثر کرسکتے ہیں۔ اس کے لئے مختلف مارکیٹوں میں ان پیرامیٹرز کی مضبوطی کا جائزہ لینے کے لئے سخت بیک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی فیصد بہت زیادہ نہیں ہونی چاہئے ، ورنہ نقصانات برف کی بال ہوسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. اہم خبروں کے واقعات کے بعد کچھ وقت کے لئے ٹریڈنگ کو روکنے کے لئے پھٹنے کے واقعات پر مبنی فلٹرز شامل کریں ، جس سے بڑے نقصانات کا باعث بننے والے انٹری پوائنٹس کی کمی سے بچنے سے بچیں

  2. مارکیٹوں میں پیرامیٹرز کی استحکام کا ٹیسٹ کریں۔ مختلف مصنوعات پر بیک ٹیسٹ ، پیرامیٹرز کے استحکام کا اندازہ کرنے کے لئے وقت کی مدت

  3. انٹری منطق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سادہ مثبت / منفی فیصلوں کے بجائے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل متعارف کروائیں

  4. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ سادہ فیصد ٹریلنگ اسٹاپس کے بجائے اتار چڑھاؤ یا مشین لرننگ اسٹاپس کا استعمال کریں

  5. منافع حاصل کرنے والے باہر نکلیں۔ موجودہ منطق بنیادی طور پر رکنے پر انحصار کرتی ہے ، اضافی اپسائیڈ ٹریلنگ یا ہدف منافع کے باہر نکلنے کو شامل کرسکتی ہے

نتیجہ

یہ ایک ملٹی ٹائم فریم رجحان ہے جس میں ہل موونگ اوسط کے متعدد مشتقوں کو منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کے ساتھ انٹری اور ایگزٹ سگنلز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اہم فوائد میں متعدد مشتقوں ، لچکدار ٹن قابل پیرامیٹرز وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے غلط سگنلز کو فلٹر کرنا شامل ہے۔ نوٹ کرنے کے لئے خطرات میں پھٹنے کے واقعات اور ممکنہ پیرامیٹر اوور فٹنگ کے اثرات شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کو فلٹرز کو شامل کرکے ، پیرامیٹر کی مضبوطی کو بہتر بنانے ، انٹری / ایگزٹ منطق کو بڑھانے اور اسی طرح کے قابل اعتماد خودکار تجارتی نظام بنانے کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Derivative Based Strategy", shorttitle="DER", currency="USD", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=1000)
len = input(1, minval=1, title="Derivatives Length")
sm = input(4, minval=1, title="HMA Length")
longTrailPerc=input(title="Trail Long Loss %", type=float,minval=0.0,step=0.1,defval=25)*0.01
shortTrailPerc=input(title="Trail Short Loss %",type=float,minval=0.0,step=0.1,defval=25)*0.01
longStopPrice=0.0
shortStopPrice=0.0
src = input(ohlc4, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src,sm/2)-wma(src,sm),round(sqrt(sm)))
speed = (hullma-hullma[len])/len
accel = (speed-speed[len])/len
jerk = (accel-accel[len])/len
jounce = (jerk-jerk[len])/len
plot(speed, color=green)
plot(accel, color=purple)
plot(jerk, color=red)
plot(jounce, color=blue)
// hline(0, linestyle=solid, color=black)
if accel>0 and jerk>0 and jounce>0// and strategy.opentrades==0
    strategy.entry("openlong", strategy.long)
if accel<0 and jerk<0 and jounce<0// and strategy.opentrades==0
    strategy.entry("openshort",strategy.short)
speed_profit = (strategy.openprofit-strategy.openprofit[1])/len
accel_profit = (speed_profit-speed_profit[1])/len
jerk_profit = (accel_profit-accel_profit[1])/len
longStopPrice:=if(strategy.position_size>0)
    stopValue=ohlc4*(1-longTrailPerc)
    max(stopValue,longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice:=if(strategy.position_size<0)
    stopValue=ohlc4*(1+shortTrailPerc)
    min(stopValue,shortStopPrice[1])
else
    999999
if(strategy.position_size>0)
    strategy.exit(id="closelong",stop=longStopPrice)
if(strategy.position_size<0)
    strategy.exit(id="closeshort",stop=shortStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں