جائزہ

یہ حکمت عملی ہل موونگ ایوریج (HMA) کے 1، 2، 3 اور 4 ویں درجے کے ٹائم ڈیریویٹیو استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ ایک مقررہ رقم کو برابر حصوں میں لگاتی ہے۔ داخلے کے نکات 2، 3 اور 4 ویں درجے کے ڈیریویٹیو کے رجحان کی شناخت کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، جبکہ خارجی نکات کسی نئے داخلے کے مقام یا ٹریلنگ اسٹاپ لاس فیصد پر تخلیق کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی پہلے HMA کا حساب لگاتی ہے۔ ہل موونگ ایوریج ایک وزنی موونگ ایوریج ہے جو درج ذیل فارمولے سے شمار کیا جاتا ہے:

            
            
            
hullma = wma(2*wma(src,sm/2)-wma(src,sm),round(sqrt(sm)))

جہاں src قیمت ہے، sm ایک ان پٹ پیرامیٹر ہے جو اوسط کی لمبائی کو کنٹرول کرتا ہے۔

اس کے بعد، حکمت عملی رفتار (پہلا درجے کا ڈیریویٹیو)، ایکسلریشن (دوسرا درجے کا ڈیریویٹیو)، اوسیلیشن (تیسرا درجے کا ڈیریویٹیو) اور جھٹکا (چوتھا درجے کا ڈیریویٹیو) کا حساب لگاتی ہے۔ یہ HMA اور اس کی پچھلی قدر کے درمیان فرق کو لمبائی len سے تقسیم کرکے شمار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، رفتار کا فارمولا یہ ہے:

            
            
            
speed = (hullma-hullma[len])/len

بقیہ ڈیریویٹیو اسی طرح شمار کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی ایکسلریشن، اوسیلیشن اور جھٹکے کے مثبت یا منفی ہونے کو دیکھ کر داخلے اور خارجیے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر تینوں اشارے مثبت ہوں تو یہ لمبی پوزیشن کھولتی ہے۔ اگر تینوں اشارے منفی ہوں تو یہ چھوٹی پوزیشن کھولتی ہے۔

مزید برآں، یہ حکمت عملی منافع کو محفوظ کرنے کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس بھی استعمال کرتی ہے۔ لمبی پوزیشنوں کے لیے ایک ایڈجسٹ ایبل ان پٹ فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ لاس مقرر کیا جاتا ہے، اور چھوٹی پوزیشنوں کے لیے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ داخلے اور خارجیے کے اشاروں کے لیے متعدد ڈیریویٹیو استعمال کرتی ہے، جو جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ صرف رفتار (پہلے درجے کے ڈیریویٹیو) پر انحصار کرتے ہوئے داخل ہونا عام طور پر بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن 2، 3 اور 4 ویں درجے کے ڈیریویٹیو کو ملا کر ایک نسبتاً مضبوط نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی بہت لچکدار ہے۔ اس میں متعدد ایڈجسٹ ایبل پیرامیٹرز ہیں، بشمول HMA کی لمبائی، مختلف ڈیریویٹیو کی لمبائیاں، اسٹاپ لاس فیصد وغیرہ، جنہیں مختلف مارکیٹوں کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔

ایڈجسٹ ایبل ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال بھی ایک فائدہ ہے۔ اس سے حکمت عملی کو رجحانی مارکیٹوں میں زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جبکہ پھیلنے والی مارکیٹوں میں بروقت باہر نکل کر زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن کو محدود کیا جا سکتا ہے۔

خطرات کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ غیر متوقع واقعات کی وجہ سے ہٹ ریٹ میں کمی ہے۔ اگر کوئی متعلقہ فلٹر قاعدہ موجود نہ ہو تو کسی بڑی خبر کے واقعے کے بعد متعدد ڈیریویٹیو ایک ساتھ غلط اشارے دے سکتے ہیں، جس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کچھ خبروں کے فلٹرز لگائے جا سکتے ہیں، یا کسی واقعے کے بعد حکمت عملی کو کچھ دیر کے لیے روکا جا سکتا ہے۔

دوسرا خطرہ پیرامیٹرز کا آسانی سے اوور فٹ ہونا ہے۔ HMA کی لمبائی، ہر ڈیریویٹیو کی لمبائی وغیرہ نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سخت بیک ٹیسٹنگ طریقوں کی ضرورت ہے، اور مختلف مارکیٹوں میں ان پیرامیٹرز کی مضبوطی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریلنگ اسٹاپ فیصد کو بہت زیادہ نہ رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ نقصان بڑھ سکتا ہے۔

بہتری کی سمت

اس حکمت عملی کو درج ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. غیر متوقع واقعات پر مبنی فلٹر میکانزم شامل کرنا، بڑی خبروں کے بعد کچھ دیر کے لیے تجارت روکنا تاکہ غلط داخلے کے مقامات سے بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔

2. پیرامیٹرز کو متعدد مارکیٹوں پر بیک ٹیسٹ کرنا تاکہ ان کی مضبوطی یقینی ہو سکے۔ مختلف اشیاء اور مختلف وقت کے ادوار کے ڈیٹا پر بیک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ پیرامیٹر سیٹنگ کی استحکام کا اندازہ لگایا جا سکے۔

3. داخلے کی منطق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ سادہ مثبت/منفی فیصلے کے بجائے مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعے خود بخود رجحان کی شناخت کی جا سکتی ہے۔

4. اسٹاپ لاس کے طریقے کو بہتر بنانا۔ سادہ فیصدی ٹریلنگ اسٹاپ کے بجائے وولاٹیلیٹی پر مبنی اسٹاپ لاس یا مشین لرننگ اسٹاپ لاس استعمال کیا جا سکتا ہے۔

5. منافع کے اہداف (ٹیک پروفٹ) شامل کرنا۔ موجودہ منطق بنیادی طور پر اسٹاپ لاس پر انحصار کرتی ہے، اضافی طور پر اوپر کی طرف ٹریلنگ ٹیک پروفٹ یا ہدف منافع کے اخراج کو شامل کیا جا سکتا ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر وقتی پیمانے پر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ہل موونگ ایوریج کے متعدد ڈیریویٹیو کو پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کے اشاروں کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور منافع کو محفوظ کرنے کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا استعمال کرتی ہے۔ اہم فوائد میں متعدد ڈیریویٹیو کے ذریعے جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرنا، اور پیرامیٹرز کی لچک شامل ہیں۔ جن خطرات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ان میں غیر متوقع واقعات کا اثر اور پیرامیٹرز کا آسانی سے اوور فٹ ہونا شامل ہے۔ اس حکمت عملی کو فلٹر میکانزم شامل کرکے، پیرامیٹرز کی مضبوطی کو بہتر بنا کر، اور داخلے اور خارجیے کی منطق میں بہتری لا کر ایک زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم خودکار تجارتی نظام بنایا جا سکتا ہے۔