مشتق پر مبنی تجارتی حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی Hull Moving Average ((HMA) کا استعمال کرتے ہوئے 1، 2، 3 اور 4 مرحلے کے ٹائم ڈائریکٹرز پر مبنی سرمایہ کاری پر مبنی ہے۔ اس میں ایک خاص رقم کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ داخلہ نقطہ 2، 3 اور 4 مرحلے کے ڈائریکٹرز کے رجحانات کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے ، جبکہ باہر نکلنے کا نقطہ ایک نیا داخلہ نقطہ یا ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا فیصد پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی سب سے پہلے HMA کا حساب لگاتی ہے۔ Hull Moving Average ایک وزنی متحرک اوسط ہے جو مندرجہ ذیل فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے حساب کی جاتی ہے:

hullma = wma(2*wma(src,sm/2)-wma(src,sm),round(sqrt(sm)))

جہاں src قیمت ہے اور sm ایک ان پٹ پیرامیٹر ہے جو اوسط کی لمبائی کو کنٹرول کرتا ہے۔

اس کے بعد حکمت عملی کی رفتار کا حساب لگایا گیا ہے: 1st derivative) ، تیز رفتار: 2nd derivative) ، ہلچل: 3rd derivative) اور اتار چڑھاؤ: 4th derivative). یہ HMA اور اس کی تاخیر کی قیمت کے درمیان فرق کا حساب لگانے اور پھر لمبائی سے تقسیم کرکے حساب لگایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ، رفتار کا حساب لگانے کا فارمولا یہ ہے:

speed = (hullma-hullma[len])/len

باقی متغیرات کا حساب اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی تیز رفتار ، جھٹکے اور اتار چڑھاؤ کے مثبت اور منفی کو دیکھ کر داخلے اور باہر نکلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر تینوں اشارے مثبت ہیں تو ، اس نے ایک اور کارڈ کھولا۔ اگر تینوں اشارے منفی ہیں تو ، اس نے خالی کارڈ کھولا۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں منافع کو روکنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان بھی شامل ہے۔ ایک سے زیادہ پوزیشنوں کو ایڈجسٹ ان پٹ فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کا تعین کیا جاتا ہے ، جو خالی پوزیشنوں کے مترادف ہے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں داخلے اور باہر نکلنے کے سگنل کے طور پر ایک سے زیادہ ڈائریکٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے کچھ جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ داخلے کا فیصلہ کرنے کے لئے عام طور پر صرف رفتار پر انحصار کرنا بہت کمزور ہوتا ہے ، لیکن اس میں 2 ، 3 ، اور 4 ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کر ، ایک نسبتا strong مضبوط نظام بنایا جاسکتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی بہت لچکدار ہے۔ اس میں متعدد سایڈست پیرامیٹرز ہیں ، بشمول HMA لمبائی ، مختلف متغیرات کی لمبائی ، اسٹاپ نقصان کا فیصد وغیرہ ، جو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

ایڈجسٹ ٹریکنگ اسٹاپ کا استعمال بھی ایک فائدہ ہے۔ اس سے حکمت عملی کو رجحان کے حالات میں زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے ، جبکہ زلزلے کے حالات میں بروقت انخلا ، زیادہ سے زیادہ واپسی کو محدود کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ اچانک واقعات کی وجہ سے ہٹ کی شرح میں کمی ہے۔ اگر متعلقہ فلٹرنگ کے قواعد نہ ہوں تو ، اہم خبروں کے اچانک واقعات کے بعد ، ایک سے زیادہ ڈائیریکٹرز میں بیک وقت غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لئے کچھ نیوز فلٹرز ترتیب دیئے جاسکتے ہیں ، یا اچانک واقعات کے بعد حکمت عملی کو کچھ وقت کے لئے معطل کردیا جاسکتا ہے۔

ایک اور خطرہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز آسانی سے زیادہ فٹ ہوجاتے ہیں۔ ایچ ایم اے کی لمبائی ، ہر ڈائریکٹر کی لمبائی جیسے پیرامیٹرز نتائج کو متاثر کرسکتے ہیں۔ اس کے لئے سخت پیمائش کا طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ مختلف مارکیٹوں میں ان پیرامیٹرز کی استحکام کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، یہ بھی نوٹ کرنا چاہئے کہ ٹریکنگ اسٹیمپ فی صد کو زیادہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے ، ورنہ نقصانات میں توسیع ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

1. غیر متوقع واقعات پر مبنی فلٹرنگ کو بڑھانا ، اہم خبروں کے واقعات کے بعد تھوڑی دیر کے لئے تجارت کو روکنا ، تاکہ داخلے کے غلط مقامات سے زیادہ نقصانات سے بچا جاسکے

2. پیرامیٹرز کی استحکام کو یقینی بنانے کے لئے کثیر منڈی کی بازیافت کریں۔ مختلف اقسام ، مختلف وقت کے اعداد و شمار کی بازیافت کی جاسکتی ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب کی استحکام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے

3. میدان میں داخل ہونے کی منطق کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ مشین لرننگ الگورتھم کو متعارف کرایا جاسکتا ہے جو سادہ مثبت اور منفی فیصلوں کے بجائے خود کار طریقے سے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے۔

4. نقصانات کو روکنے کے طریقوں میں بہتری لائی گئی ہے۔ اس کے بجائے صرف فی صد ٹریکنگ نقصانات کو روکنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی شرح یا مشین لرننگ اسٹاپ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

5. اسٹاپ آؤٹ کو بڑھانا۔ موجودہ منطق بنیادی طور پر اسٹاپ نقصان پر انحصار کرتی ہے ، اس کے علاوہ اسٹاپ آؤٹ یا ہدف منافع سے باہر نکلنے کے لئے اضافی اضافہ کیا جاسکتا ہے

خلاصہ کریں۔

یہ حکمت عملی ایک کثیر ٹائم اسکیل ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس میں ہل کی متحرک اوسط کے متعدد ڈائریکٹرز کو پوزیشن اور پوزیشن سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اور منافع کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اہم فوائد میں جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے متعدد ڈائریکٹرز کا استعمال ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز میں لچک ، وغیرہ شامل ہیں۔ اس خطرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جس میں اچانک واقعات کا اثر اور پیرامیٹرز کی آسانی سے فٹ ہونا شامل ہے۔ اس حکمت عملی کو فلٹرنگ میکانزم کو بڑھانے ، پیرامیٹرز کی استحکام کو بہتر بنانے ، اور میدان سے باہر نکلنے کے منطق کو تبدیل کرنے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ ایک زیادہ قابل اعتماد اور مستحکم خودکار تجارتی نظام ہو۔