1. مربع
2. تجارتی اوقات کے ساتھ مل کر کثیر ٹائم فریم چلتی اوسط مقداری تجارتی حکمت عملی

تجارتی اوقات کے ساتھ مل کر کثیر ٹائم فریم چلتی اوسط مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 11:50:37
ٹیگز:

---

---

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy('Time MA strategy ', overlay=true)

longEntry = input.bool(true, group="Type of Entries")
shortEntry = input.bool(false, group="Type of Entries")


//==========DEMA
getDEMA(src, len) =>
    dema = 2 * ta.ema(src, len) - ta.ema(ta.ema(src, len), len)
    dema
//==========HMA
getHULLMA(src, len) =>
    hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
    hullma
//==========KAMA
getKAMA(src, len, k1, k2) =>
    change = math.abs(ta.change(src, len))
    volatility = math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
    efficiency_ratio = volatility != 0 ? change / volatility : 0
    kama = 0.0
    fast = 2 / (k1 + 1)
    slow = 2 / (k2 + 1)
    smooth_const = math.pow(efficiency_ratio * (fast - slow) + slow, 2)
    kama := nz(kama[1]) + smooth_const * (src - nz(kama[1]))
    kama
//==========TEMA
getTEMA(src, len) =>
    e = ta.ema(src, len)
    tema = 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
    tema
//==========ZLEMA
getZLEMA(src, len) =>
    zlemalag_1 = (len - 1) / 2
    zlemadata_1 = src + src - src[zlemalag_1]
    zlema = ta.ema(zlemadata_1, len)
    zlema
//==========FRAMA
getFRAMA(src, len) =>
    Price = src
    N = len
    if N % 2 != 0
        N := N + 1
        N
    N1 = 0.0
    N2 = 0.0
    N3 = 0.0
    HH = 0.0
    LL = 0.0
    Dimen = 0.0
    alpha = 0.0
    Filt = 0.0
    N3 := (ta.highest(N) - ta.lowest(N)) / N
    HH := ta.highest(N / 2 - 1)
    LL := ta.lowest(N / 2 - 1)
    N1 := (HH - LL) / (N / 2)
    HH := high[N / 2]
    LL := low[N / 2]
    for i = N / 2 to N - 1 by 1
        if high[i] > HH
            HH := high[i]
            HH
        if low[i] < LL
            LL := low[i]
            LL
    N2 := (HH - LL) / (N / 2)
    if N1 > 0 and N2 > 0 and N3 > 0
        Dimen := (math.log(N1 + N2) - math.log(N3)) / math.log(2)
        Dimen
    alpha := math.exp(-4.6 * (Dimen - 1))
    if alpha < .01
        alpha := .01
        alpha
    if alpha > 1
        alpha := 1
        alpha
    Filt := alpha * Price + (1 - alpha) * nz(Filt[1], 1)
    if bar_index < N + 1
        Filt := Price
        Filt
    Filt
//==========VIDYA
getVIDYA(src, len) =>
    mom = ta.change(src)
    upSum = math.sum(math.max(mom, 0), len)
    downSum = math.sum(-math.min(mom, 0), len)
    out = (upSum - downSum) / (upSum + downSum)
    cmo = math.abs(out)
    alpha = 2 / (len + 1)
    vidya = 0.0
    vidya := src * alpha * cmo + nz(vidya[1]) * (1 - alpha * cmo)
    vidya
//==========JMA
getJMA(src, len, power, phase) =>
    phase_ratio = phase < -100 ? 0.5 : phase > 100 ? 2.5 : phase / 100 + 1.5
    beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
    alpha = math.pow(beta, power)
    MA1 = 0.0
    Det0 = 0.0
    MA2 = 0.0
    Det1 = 0.0
    JMA = 0.0
    MA1 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(MA1[1])
    Det0 := (src - MA1) * (1 - beta) + beta * nz(Det0[1])
    MA2 := MA1 + phase_ratio * Det0
    Det1 := (MA2 - nz(JMA[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(Det1[1])
    JMA := nz(JMA[1]) + Det1
    JMA
//==========T3
getT3(src, len, vFactor) =>
    ema1 = ta.ema(src, len)
    ema2 = ta.ema(ema1, len)
    ema3 = ta.ema(ema2, len)
    ema4 = ta.ema(ema3, len)
    ema5 = ta.ema(ema4, len)
    ema6 = ta.ema(ema5, len)
    c1 = -1 * math.pow(vFactor, 3)
    c2 = 3 * math.pow(vFactor, 2) + 3 * math.pow(vFactor, 3)
    c3 = -6 * math.pow(vFactor, 2) - 3 * vFactor - 3 * math.pow(vFactor, 3)
    c4 = 1 + 3 * vFactor + math.pow(vFactor, 3) + 3 * math.pow(vFactor, 2)
    T3 = c1 * ema6 + c2 * ema5 + c3 * ema4 + c4 * ema3
    T3
//==========TRIMA
getTRIMA(src, len) =>
    N = len + 1
    Nm = math.round(N / 2)
    TRIMA = ta.sma(ta.sma(src, Nm), Nm)
    TRIMA


src = input.source(close, title='Source', group='Parameters')
len = input.int(17, minval=1, title='Moving Averages', group='Parameters')
out_ma_source = input.string(title='MA Type', defval='ALMA', options=['SMA', 'EMA', 'WMA', 'ALMA', 'SMMA', 'LSMA', 'VWMA', 'DEMA', 'HULL', 'KAMA', 'FRAMA', 'VIDYA', 'JMA', 'TEMA', 'ZLEMA', 'T3', 'TRIM'], group='Parameters')
out_ma = out_ma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, len) : out_ma_source == 'EMA' ? ta.ema(src, len) : out_ma_source == 'WMA' ? ta.wma(src, len) : out_ma_source == 'ALMA' ? ta.alma(src, len, 0.85, 6) : out_ma_source == 'SMMA' ? ta.rma(src, len) : out_ma_source == 'LSMA' ? ta.linreg(src, len, 0) : out_ma_source == 'VWMA' ? ta.vwma(src, len) : out_ma_source == 'DEMA' ? getDEMA(src, len) : out_ma_source == 'HULL' ? ta.hma(src, len) : out_ma_source == 'KAMA' ? getKAMA(src, len, 2, 30) : out_ma_source == 'FRAMA' ? getFRAMA(src, len) : out_ma_source == 'VIDYA' ? getVIDYA(src, len) : out_ma_source == 'JMA' ? getJMA(src, len, 2, 50) : out_ma_source == 'TEMA' ? getTEMA(src, len) : out_ma_source == 'ZLEMA' ? getZLEMA(src, len) : out_ma_source == 'T3' ? getT3(src, len, 0.7) : out_ma_source == 'TRIM' ? getTRIMA(src, len) : na


plot(out_ma)

long = close> out_ma and close[1] < out_ma and dayofweek==dayofweek.monday
short = close< out_ma and close[1] > out_ma and dayofweek==dayofweek.monday


stopPer = input.float(10.0, title='LONG Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePer = input.float(30.0, title='LONG Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100

stopPerShort = input.float(5.0, title='SHORT Stop Loss % ', group='Fixed Risk Management') / 100
takePerShort = input.float(10.0, title='SHORT Take Profit %', group='Fixed Risk Management') / 100


longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPerShort)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePerShort)

// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2) // After 10 orders are filled, no more strategy orders will be placed (except for a market order to exit current open market position, if there is any).

if(longEntry)
    strategy.entry("long",strategy.long,when=long )
    strategy.exit('LONG EXIT', "long", limit=longTake, stop=longStop)
    strategy.close("long",when=dayofweek==dayofweek.sunday)

if(shortEntry)
    strategy.entry("short",strategy.short,when=short )
    strategy.exit('SHORT EXIT', "short", limit=shortTake, stop=shortStop)
    strategy.close("short",when=dayofweek==dayofweek.sunday)

---

• RSI V شکل پیٹرن سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ایمومنٹم بریک آؤٹ اے ٹی آر Volatility Strategy
• کثیرالاضلاع کی مداخلت پر مبنی آر ایس آئی مومنٹم حکمت عملی
• مومنٹم ریورس کمبو حکمت عملی
• بی ٹی سی ہیش ربن حکمت عملی
• کوانٹ ماسٹرز کے لئے کثیر سطح کی حرکت پذیر اوسط کراسنگ حکمت عملی
• حجم تناسب کی واپسی کی تجارتی حکمت عملی
• متحرک رفتار وزن دار اوسط حرکت پذیر کراس اوور حکمت عملی
• بل پاور ٹریڈنگ حکمت عملی
• سونے کی قیمت کے لئے روزانہ چلتی اوسط ٹریکنگ کی حکمت عملی
• MACD پر مبنی کثیر ٹائم فریم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• بیئر پاور ٹریکنگ حکمت عملی
• متعدد اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی کے بعد رجحان
• 20/50 EMA کراس کے ساتھ سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• متحرک رجحانات کی پیروی کرنے کی بہتر حکمت عملی
• اسٹوکاسٹک اشارے کے ساتھ مل کر دوہری چلتی اوسط حکمت عملی
• چلتی اوسط اور اوسط حقیقی رینج پر مبنی رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی
• کثیر عوامل پر مبنی مقداری رجحان کی حکمت عملی
• ڈیریویٹ پر مبنی تجارتی حکمت عملی
• ایم اے سی ڈی لانگ صرف حکمت عملی