مقداری اشاریوں کی بنیاد پر الٹ تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
حجم تناسب الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی (VR الٹ حکمت عملی) حجم اشارے پر مبنی ایک مختصر مدت کی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خاص مدت کے دوران حجم اور اوسط کے تناسب کا حساب لگاکر اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں غالب طاقت داخل ہوئی ہے یا نہیں ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مختصر لائن کے اندر اندر الٹ کی مضبوط اقسام کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
وی آر الٹ حکمت عملی کا بنیادی اشارے حجم تناسب ہے (مختصر طور پر وی آر) ، جو موجودہ دور کے کاروبار کے حجم کے مقابلے میں اوسط کاروبار کے تناسب کی نمائندگی کرتا ہے۔ حساب کتاب کا طریقہ یہ ہے:
VR = Current Volume / SMA(Volume, N)
جہاں N پیرامیٹرز کی نمائندگی کرتا ہے لمبائی، موجودہ دور کے ٹرانزیکشن کی لمبائی کے دوران ٹرانزیکشن کی تعداد کی ایک سادہ منتقل اوسط سے تقسیم.
جب وی آر > قیمت میں کمی ہو تو ، اس کو مرکزی طاقت داخل ہونے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت قیمت کے اوپر یا نیچے کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے ، جس سے خرید اور فروخت کے اشارے پیدا ہوتے ہیں۔
اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ سمت معاون فیصلے کے اشارے بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ موجودہ دورانیہ کے اختتامی قیمت کو N دورانیہ سے پہلے کے اختتامی قیمت کے ساتھ موازنہ کرتا ہے ، 1 سے زیادہ کثیر جہتی سمت اور 1 سے کم خالی سمت ہے۔
جب وی آر مخصوص حد سے زیادہ ہو تو ، اگر ڈیر = 1 ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اگر ڈیر = -1 ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
فوائد
وی آر الٹ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں میں اچانک الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ جب مرکزی طاقت کے مداخلت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، حکمت عملی تیزی سے فیصلے کرسکتی ہے ، اور وقت پر واپسی یا پیچھے ہٹنے کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔
دیگر فوائد میں شامل ہیں:
- ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کی طاقت کا اندازہ لگانا نسبتا reliable قابل اعتماد ہے
- الگورتھم سادہ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان
- قابل ترتیب پیرامیٹرز لچکدار ، بہتر موافقت پذیر
خطرات
وی آر ریورس کی حکمت عملی کے کچھ فوائد کے باوجود ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- ایک مختصر لائن حکمت عملی کے طور پر، وہاں کچھ بے ترتیب ہے، اور منافع کی وکر زیادہ اتار چڑھاو ہو سکتا ہے
- VR اشارے کی ناکامی کی صورت میں ، غالب ہونے کا درست اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے
- پیرامیٹرز کے ساتھ مناسب قسم کا انتخاب کریں ، اگر اتار چڑھاؤ سست ہو تو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے
اس کے علاوہ ، زیادہ تجارت سے بچنے ، انفرادی نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی ترتیب وغیرہ پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی تجاویز
وی آر ریورسمنٹ کی حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے ، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
- مزید انڈیکیٹرز کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لئے ، وی آر انڈیکیٹرز کی ناکامی سے بچنے کے لئے
- اسٹاپ لوجیک کا اضافہ کریں ، جس سے اے ٹی آر اشارے کی مدد سے اسٹاپ نقصان کی حد طے کی جاسکتی ہے
- اصلاح کے پیرامیٹرز ، خاص طور پر لمبائی کے پیرامیٹرز ، مختلف ادوار اور اقسام کے لئے ایڈجسٹ
- ریٹرننگ کے نتائج کے مطابق درست ریورس وی آر تھرویل کو ایڈجسٹ کریں تاکہ اس کی استحکام کو یقینی بنایا جاسکے
خلاصہ کریں۔
وی آر الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ ، براہ راست ، اور آسانی سے نافذ کرنے والی مختصر لائن کی پیمائش کی حکمت عملی ہے۔ یہ غالب سگنل کو پکڑ کر الٹ کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر اتار چڑھاؤ کی شدید اور واضح الٹ والی نسلوں کے لئے موزوں ہے ، لیکن اس میں خطرے پر قابو پانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنایا جاسکتا ہے ، اور مزید جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)
// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold = input(3,step=0.05, title="閾値")
// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma
// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS", color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)
// ️⚠️⚠️Logic -----------------------------------------------------------------
long = vrs > threshold and dir == 1
short = vrs > threshold and dir ==-1
// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true
// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)