مومینٹم بریک آؤٹ ATR اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے سادہ چلتی اوسط مجموعہ دو اوسط حکمت عملی ، ATR اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کا تعین کرنے کے لئے. جب قلیل مدتی اوسط لائن پر طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرنے کا فیصلہ کثیر سر مارکیٹ ، کثیر انٹری. جب قلیل مدتی اوسط لائن کے نیچے طویل مدتی اوسط لائن کو پار کرنے کا فیصلہ خالی سر مارکیٹ ، خالی انٹری.
حکمت عملی کا اصول
اس کا بنیادی حصہ دوہری اوسط کی حکمت عملی ہے۔ دوہری اوسط کی حکمت عملی عام طور پر قلیل مدتی اوسط اور طویل مدتی اوسط کا انتخاب کرتی ہے ، جیسے 50 دن کی اوسط اور 200 دن کی اوسط۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط کو عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ دوہری اوسط حکمت عملی مارکیٹ کے طویل مدتی رجحان میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندازہ لگاتی ہے ، اور اس رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے اوسط کو توڑ دیتی ہے۔
اس حکمت عملی میں 50 دن کی اوسط اوسط مختصر مدت کی اوسط کے طور پر اور 200 دن کی اوسط طویل مدت کی اوسط کے طور پر منتخب کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر وزن کی اوسط وی ڈبلیو اے پی نے اوسط لائن سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کیا۔ یعنی صرف اس وقت داخل ہوتا ہے جب اوسط لائن سگنل اور وی ڈبلیو اے پی ہم وقت ساز ہوں۔ اس طرح کچھ جھوٹے سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ آر ایس آئی اشارے کو شامل کریں اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے سے گریز کریں۔ آر ایس آئی 70 سے اوپر خریدنے سے گریز کریں ، آر ایس آئی 30 سے نیچے فروخت کرنے سے گریز کریں۔
آخر میں ، اے ٹی آر کی اوسط اتار چڑھاؤ کی حد کے اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کا فیصلہ کریں۔ اے ٹی آر کی قیمت 1.18 سے زیادہ ہونے پر اسے اعلی اتار چڑھاؤ کے طور پر بیان کیا گیا ہے ، اس وقت پس منظر کا رنگ تبدیل کرکے اعلی خطرہ کی نشاندہی کی جاسکتی ہے ، اور عارضی طور پر تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے ، اور اتار چڑھاؤ کی شرح کم ہونے کے بعد کا انتظار کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے تین اہم پہلو ہیں:
بائنری مساوی لائنیں مارکیٹ میں درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے نقطہ نظر پر قبضہ کرتی ہیں اور رجحانات کی تجارت سے فائدہ اٹھاتی ہیں.
VWAP فلٹرنگ کے ساتھ جعلی سگنل، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے.
RSI کو متعارف کرانے سے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے ، جس سے مارکیٹ میں واپسی کی تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کو مارکیٹ کے خطرے کی حالت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے اوقات سے گریز کریں ، نقصان کو کم کریں۔
مختلف اشارے کے مجموعے کو استعمال کرنے کے لئے سادہ اور واضح ہے، آسانی سے سمجھنے کے لئے لاگو کیا جاتا ہے، اور مقدار کی تجارت میں داخل ہونے کے لئے موزوں ہے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
جب ڈبل میڈین لائن سگنل پیدا کرتی ہے تو ، قیمتوں میں پہلے ہی بہت زیادہ تبدیلی آسکتی ہے ، اور اس میں سودے بازی کا خطرہ ہے۔ اس کا حل میڈین لائن کی مدت کو کم کرنا اور اشارے کی ردعمل کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔
2۔ وی ڈبلیو اے پی میں غلطیاں ہوسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے صحیح تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کے اختتام پر ، آر ایس آئی طویل عرصے تک اوور بیئر اوور سیل زون میں رہ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے رجحان کا رخ موڑنے کا نقطہ نظر نظر آتا ہے۔ اس کا حل دیگر اشارے کی تصدیق کے ساتھ مل کر ہے ، جیسے ایم اے سی ڈی۔
اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے میں تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے۔ اس کا حل مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے سب سے زیادہ قیمت ، کم قیمت وغیرہ کو یکجا کرنا ہے۔
5۔ ممکنہ طور پر توقع سے کم آمدنی ، مناسب ایڈجسٹمنٹ پیرامیٹرز کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں بہتری کی گنجائش موجود ہے:
1۔ زیادہ سے زیادہ مساوی لکیری امتزاج کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
مزید معاون اشارے فلٹر سگنل شامل کریں۔ جیسے MACD ، KDJ وغیرہ۔
3 ۔ سٹاپ نقصان روکنے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، نقصانات کو کم کریں ، منافع میں اضافہ کریں۔
4۔ مضبوط اور کمزور حصص کے لئے تجارتی حکمت عملی کے اختلافات کا اندازہ کریں ، درجہ بندی کا ماڈلنگ کریں۔
5 ۔ خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کی اصلاح اور حکمت عملی کی تشخیص کے لئے مشین لرننگ الگورتھم جیسے آر این این وغیرہ کے ساتھ مل کر
6 ۔ خود کار طریقے سے ٹریڈنگ سسٹم کی ترقی، ریل ڈسک کے ساتھ منسلک کرنے کے لئے retesting.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ بنیادی طور پر طویل اور قلیل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے بائنری مساوی لائن کا استعمال کریں۔ سگنل کو VWAP اور RSI کے ساتھ مل کر سنبھالنے کے لئے ، ATR کے خطرے کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کریں۔ حکمت عملی کا نظریہ آسان ہے ، اور آپریشن کو سمجھنے میں آسان ہے۔ کچھ اصلاحی جگہ کے ذریعہ ، بہتر منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)
plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)
longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)
// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)
// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))
// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)