1. مربع
  2. ایمومنٹم بریک آؤٹ اے ٹی آر Volatility Strategy

ایمومنٹم بریک آؤٹ اے ٹی آر Volatility Strategy

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 13:50:44
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط ڈبل حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کا ایک مجموعہ استعمال کرتی ہے ، جس میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اتار چڑھاؤ انڈیکس کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس کا تعین بیل مارکیٹ کے طور پر کیا جاتا ہے اور ایک لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط لائن طویل مدتی اوسط لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس کا تعین ریچھ مارکیٹ کے طور پر کیا جاتا ہے اور ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔ اسی وقت ، حرکت پذیر اوسط سگنل کی وشوسنییتا کا اندازہ حجم وزن والی اوسط قیمت وی ڈبلیو اے پی کو جوڑ کر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ریورس سے بچنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کو شامل کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر اتار چڑھاؤ انڈیکس کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارت کا انتخاب کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

ڈبل حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کا بنیادی حصہ ہے۔ ڈبل حرکت پذیر اوسط حکمت عملی عام طور پر قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کا انتخاب کرتی ہے ، جیسے 50 دن کی حرکت پذیر اوسط اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط۔ خرید کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتا ہے۔ ڈبل حرکت پذیر اوسط حکمت عملی طویل مدتی اور قلیل مدتی مارکیٹ کے رجحانات میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیتی ہے ، اور رجحان کے موڑ کے مقامات کو پکڑنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کی پیشرفت کا استعمال کرتی ہے۔

یہ حکمت عملی 50 دن کی حرکت پذیر اوسط کو قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے طور پر اور 200 دن کی حرکت پذیر اوسط کو طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے طور پر منتخب کرتی ہے۔ حجم وزن والی اوسط قیمت VWAP کے ساتھ مل کر حرکت پذیر اوسط سگنل کی وشوسنییتا کا تعین کرتی ہے۔ یعنی ، صرف اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوں جب حرکت پذیر اوسط سگنل VWAP کے ساتھ سیدھ میں ہو۔ اس سے کچھ غلط سگنل فلٹر ہوجاتے ہیں۔

اس کے علاوہ آر ایس آئی اشارے کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت سے بچ سکے۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہو تو خریدنے سے بچیں اور جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہو تو فروخت سے بچیں۔

آخر میں ، اے ٹی آر اشارے کی اوسط اتار چڑھاؤ کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب اے ٹی آر کی قیمت 1.18 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اسے اعلی اتار چڑھاؤ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر ، پس منظر کے رنگ کو تبدیل کرکے ، زیادہ خطرہ کو اشارہ کیا جاتا ہے اور جب تک اتار چڑھاؤ کم نہیں ہوتا اس وقت تک عارضی طور پر تجارت سے گریز کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد تین پہلوؤں میں ظاہر ہوتے ہیں:

  1. دوہری حرکت پذیر اوسط مارکیٹ میں درمیانی اور طویل مدتی رجحان کا موڑ پکڑتا ہے، اور نسبتا بڑے منافع حاصل کرنے کے لئے رجحان ٹریڈنگ کا استعمال کرتا ہے.

  2. غلط سگنل فلٹر کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے VWAP کو یکجا کریں.

  3. مارکیٹ کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا تعارف ، جو نقصانات کو کم کرسکتا ہے۔

  4. مارکیٹ کے خطرے کے حالات کا تعین کرنے کے لئے اے ٹی آر اتار چڑھاؤ انڈیکس کا اطلاق اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچتا ہے ، جو نقصانات کو کم کرسکتا ہے۔

  5. مختلف اشارے کا مجموعہ سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جو مقداری تجارت میں داخل ہونے کے لئے موزوں ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. جب حرکت پذیر اوسط سگنل پیدا کرتا ہے تو ، قیمت بہت زیادہ بدل سکتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اشارے کی رد عمل کی رفتار کو تیز کرنے کے لئے حل حرکت پذیر اوسط کے سائیکل کو کم کرنا ہے۔

  2. وی ڈبلیو اے پی میں غلطیاں ہوسکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں صحیح تجارتی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ حل یہ ہے کہ دوسرے اشارے کے ساتھ تصدیق کریں۔

  3. رجحان کے اختتام پر ، آر ایس آئی طویل عرصے تک زیادہ خرید / فروخت والے علاقے میں رہ سکتا ہے ، رجحان کے الٹ جانے کے موڑ کو یاد کرتا ہے۔ حل اس کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑنا ہے ، جیسے ایم اے سی ڈی۔

  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتے وقت اے ٹی آر میں تاخیر ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کا تعین کرنے کے لئے حل سب سے زیادہ قیمت ، سب سے کم قیمت وغیرہ کو جوڑنا ہے۔

  5. واپسی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتی اور پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی میں اب بھی بہت زیادہ اصلاحات کی گنجائش ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ متحرک اوسط مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کریں۔

  2. فلٹر سگنلز میں مزید معاون اشارے شامل کریں۔ جیسے MACD ، KDJ وغیرہ۔

  3. نقصانات کو کم کرنے اور منافع بڑھانے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  4. درجہ بندی ماڈلنگ کے لئے مضبوط اسٹاک اور کمزور اسٹاک کے درمیان تجارتی حکمت عملی میں فرق کا اندازہ کریں.

  5. خودکار طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملیوں کا اندازہ کرنے کے لئے آر این این جیسے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں۔

  6. خودکار تجارتی نظام تیار کریں اور بیک ٹیسٹنگ کے لیے براہ راست تجارت سے رابطہ کریں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی نسبتا simple ایک آسان رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ بنیادی طور پر طویل اور قلیل مدتی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ڈبل حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتا ہے۔ سگنلز پر کارروائی کرنے کے لئے VWAP اور RSI کو جوڑیں اور خطرات کا اندازہ کرنے کے لئے ATR کا اطلاق کریں۔ حکمت عملی کا خیال آسان اور سمجھنے اور چلانے میں آسان ہے۔ کچھ اصلاح کی جگہ کے ذریعے ، اچھی واپسی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مقداری تجارت میں داخلے کے انتخاب کے طور پر ، یہ بہت موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)

sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)

plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)

longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)

// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)

// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))

// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3

strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں