1. مربع
  2. ایکسپونینشل موونگ میڈین کراس اوور حکمت عملی

ایکسپونینشل موونگ میڈین کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 14:04:37
ٹیگز:

img

ایکسپونینشیل موونگ میڈین (ای ایم اے) کراس اوور ایک عام تجارتی سگنل ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔

یہ حکمت عملی 20 دن کے ای ایم اے کو فاسٹ ای ایم اے ، 50 دن کے ای ایم اے کو میڈیم ای ایم اے ، اور 200 دن کے ای ایم اے کو سست ای ایم اے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب 20 دن کے ای ایم اے اور 50 دن کے ای ایم اے دونوں 200 دن کے ای ایم اے سے تجاوز کرتے ہیں تو ، ایک لمبی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب دونوں نیچے عبور کرتے ہیں تو ، ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔ اس سے کچھ غلط سگنل فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے
  2. متعدد حرکت پذیر اوسطوں کا استعمال غلط اشاروں کو فلٹر کرنے میں مدد دے سکتا ہے
  3. داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل صاف ہیں

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران جھوٹے سگنل پیدا کرنے کا امکان
  2. چلتی اوسطوں میں تاخیر ہوتی ہے اور وہ تیزی سے موڑ نہیں لے سکتے ہیں
  3. دھماکہ خیز حرکتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے میں ناکام

بہتری کے خیالات

  1. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کے لئے چلتی اوسط مدت کو بہتر بنائیں
  2. حجم اور بولنگر بینڈ جیسے فلٹرز شامل کریں
  3. لچک کے لئے رجحان کی پیروی اور اوسط واپسی کے ساتھ مل کر

خلاصہ

چلتی اوسط کراس اوور کی حکمت عملی کو سمجھنا آسان ہے اور یہ بنیادی مقداری تجارتی حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمل درآمد ایک تعارفی مثال کے طور پر اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ لیکن براہ راست تجارت میں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی ، اور سگنل کو فلٹر کرنے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ جدید تکنیکی اشارے شامل کیے جائیں گے۔

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rt-maax

//@version=5

strategy(title = "rt maax EMA cross strategy", shorttitle = "rt maax ema ", overlay = true, precision = 8, max_bars_back = 200, pyramiding = 0, initial_capital = 100000, 
     currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, commission_type = "percent", commission_value = 0.27)
fastema = ta.ema (close , 50)
fema=ta.ema(close,20)
slowema= ta.ema(close,200)
price = close

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval = 1,    title = "From Month",  minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input.int(defval = 1,    title = "From Day",    minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input.int(defval = 2021, title = "From Year",   minval = 1970)
thruMonth = input.int(defval = 10,    title = "Thru Month",  minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input.int(defval = 25,    title = "Thru Day",    minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year",   minval = 1970)

// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

// === FUNCTION EXAMPLE ===



longCondition1= ta.crossover (fema , fastema) 
longcondition2= fema> slowema
longcondition3=fastema>slowema


if (longCondition1 and longcondition2 and longcondition3 )
    stoploss=low*0.97
    takeprofit=high*1.12
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    strategy.exit ("exit","long",stop=stoploss,limit=takeprofit)
   


shortCondition1 = ta.crossunder (fema , fastema )
shortcondition2= fastema< slowema
shortcondition3= fema< slowema

if (shortCondition1 and shortcondition2 and shortcondition3 )
    stoploss=low*0.97 
    takeprofit=high*1.5
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
    strategy.exit("exit","short",stop=stoploss,limit=takeprofit)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں