Ichimoku کلاؤڈ چارٹ پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک مقداری ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے جو Ichimoku کلاؤڈ چارٹ اشارے پر مبنی ہے ، جو بنیادی طور پر اچھی رجحانات والے اثاثوں کے لئے ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان ، اسٹاپ نقصان اور ٹریکنگ اسٹاپ نقصان جیسے افعال کو مربوط کیا گیا ہے ، جس کا مقصد مستحکم منافع حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
Ichimoku کلاؤڈ چارٹ میں تبدیلی کی لائن ، بیس لائن ، فرنٹ لائن 1 ، فرنٹ لائن 2 اور کلاؤڈ چارٹ شامل ہیں۔ اس حکمت عملی کا تجارتی سگنل قیمت اور کلاؤڈ چارٹ کے تعلقات سے آتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمت فرنٹ لائن 1 کو عبور کرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت فرنٹ لائن 1 کو عبور کرتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، فرنٹ لائن 2 بھی معاون فیصلے کے اشارے کے طور پر کام کرتا ہے۔
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر اسٹاپ لاس اور اسٹاپ اسٹیٹمنٹ بھی طے کی گئی ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔ اسٹاپ لاس اے ٹی آر کا 2 گنا ہے اور اسٹاپ اسٹیٹمنٹ اے ٹی آر کا 4 گنا ہے۔ اس سے انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور منافع کا کچھ حصہ لاک کیا جاسکتا ہے۔
آخر میں ، اس حکمت عملی میں ٹریکنگ اسٹاپ کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے۔ خاص طور پر ، زیادہ آرڈر دینے کے لئے ، اے ٹی آر کا 2 گنا واپس لے لیا جائے گا ، منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ لائن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔
حکمت عملی کا تجزیہ
- Ichimoku کلاؤڈ گراف کے اشارے پر مبنی، رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے لئے
- اے ٹی آر اشارے کے ساتھ اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ ، جو خطرے کو کنٹرول کرتا ہے
- ٹریکنگ سٹاپ نقصان کے ساتھ، منافع کو لاک کرنے کے لئے بہت اچھا ہے
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے، اسے سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنا آسان ہے۔
- parametrization، مختلف مارکیٹ کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ
خطرے کا تجزیہ
- Ichimoku کلاؤڈ نقشہ پیرامیٹر کی ترتیب کے لئے حساس ہے، نامناسب ترتیب سے تجارت کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے یا غلط سگنل پیدا ہوسکتا ہے
- ٹریکنگ سٹاپ اگر آپ کی ترتیب بہت بڑی ہے تو، آپ کو جلد ہی روک دیا جا سکتا ہے
- مضبوط اسٹاک اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ دی گئی اسٹاپ لائن کو توڑ سکتے ہیں یا اسٹاپ لائن کی پیروی کرسکتے ہیں
- ٹرانزیکشن لاگت بھی منافع پر اثر انداز ہوتی ہے
خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات:
- Ichimoku Cloud Map کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے سب سے زیادہ مناسب ترتیبات تلاش کریں
- معقول ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کا اندازہ کریں ، نہ تو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم
- مضبوط اسٹاک کے لئے مناسب حد تک کم کرنے کی حد
- کم فیس والے بروکرز کا انتخاب کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- غلط تجارت کو کم کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹرنگ
- تاریخی اعداد و شمار / ریٹرننگ پر مبنی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- مختلف قسم کے پیرامیٹرز کی ترتیبات کو انفرادی طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے
- متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی مقدار کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے
- الگورتھم کے ساتھ خصوصیت انجینئرنگ ، زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل بنانا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مستحکم رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ Ichimoku کلاؤڈ چارٹ اشارے کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کا تعین کریں۔ منافع کو لاک کرنے کے لئے ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کا استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر آسان اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہے۔ ایک ہی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ اس رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کچھ پیرامیٹرز کی ترتیبات اور حساس اسٹاپ نقصانات کا خطرہ بھی ہے۔ پیرامیٹرز اور حکمت عملی کو خود کو بہتر بنانے کے ذریعے بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy with SL, TP, and Trailing Stop", overlay=true)
conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, "Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, "Leading Span B Length")
displacement = input(26, "Lagging Span")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// Plot the Ichimoku Cloud components
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLine1, color=color.green, title="Leading Span A")
plot(leadLine2, color=color.orange, title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.green, title="Kumo Cloud Upper Line")
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.red, title="Kumo Cloud Lower Line")
// ATR for stop loss and take profit
atrValue = ta.atr(atrLength)
stopLoss = atrValue * 2
takeProfit = atrValue * 4
// Strategy entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, leadLine1) and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(close, leadLine1) and close < leadLine2
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition ? leadLine1 : na, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition ? leadLine1 : na, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Execute strategy orders with stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition) // Close buy position when sell condition is met
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition) // Close sell position when buy condition is met
// Trailing stop
strategy.cancel("Trailing Stop")
var float trailingStopPrice = na
if (longCondition)
trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atrValue * 2)
strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Buy", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
else if (shortCondition)
trailingStopPrice := math.min(trailingStopPrice, close + atrValue * 2)
strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Sell", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)