دوہری ایم اے سی ڈی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 14:49:47
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل ایم اے سی ڈی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو رجحان کی تبدیلی کے اشاروں کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی خرید سگنلز کی تصدیق اور کچھ جھوٹے الٹ پھیر کو فلٹر کرنے کے لئے آر وی آئی اشارے اور سی سی آئی اشارے کو بھی جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی انٹرا ڈے اور قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ہے۔ ایم اے سی ڈی تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ای ایم اے ((12) مائنس سست حرکت پذیر اوسط ای ایم اے ((26) ہے تاکہ تیز رفتار لائن حاصل کی جاسکے ، اور پھر سست لائن کے طور پر سگنل استعمال کریں۔ جب تیز رفتار لائن سست لائن کے اوپر سے گزر کر گولڈن کراس پیدا کرتی ہے تو ، یہ تیزی سے ہے؛ جب تیز رفتار لائن سست لائن سے نیچے سے گزر کر ڈیڈ کراس پیدا کرتی ہے تو ، یہ bearish ہے۔

اس حکمت عملی میں الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے دو ٹائم فریم ایم اے سی ڈی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی میں مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 6 گھنٹے کا ایم اے سی ڈی اور الٹ جانے کے اشارے تلاش کرنے کے لئے 1 گھنٹے کا ایم اے سی ڈی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب 6 گھنٹے کا ایم اے سی ڈی ایک اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے تو ، اگر 1 گھنٹے کی تیز لائن سست لائن سے نیچے گزر جاتی ہے تاکہ موت کا کراس سگنل پیدا کیا جاسکے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوپر کی طرف الٹ سکتی ہے۔ اس مقام پر ، آر وی آئی اشارے اور سی سی آئی اشارے کو مزید تصدیق کرنے اور خریدنے کا اشارہ پیدا کرنے کے لئے جوڑیں۔

آر وی آئی اشارے میں حالیہ چند موم بتیوں کی بندش کی قیمت اور کھلنے کی قیمت کے مابین سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے مقابلے میں تعلقات کی پیمائش کی جاتی ہے۔ 0.2 سے کم آر وی آئی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ -100 سے کم سی سی آئی اشارے سے زیادہ فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ لہذا حکمت عملی خرید سگنل کی تصدیق میں مدد کے لئے 0.2 سے کم آر وی آئی اشارے اور -95 سے کم سی سی آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی دو ٹائم فریم MACD اور RVI اور CCI اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ واپسی کے مواقع کو درست طریقے سے پہچانا جاسکے اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے کچھ غلط واپسی کے اشاروں کو فلٹر کیا جاسکے۔ مخصوص فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

اہم رجحان کا تعین کرنے کے لئے 6 گھنٹے کا MACD استعمال کریں اور وسیع تر مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ماحول میں تجارت سے بچیں.
1 گھنٹے کا MACD الٹ جانے کے وقت کی نشاندہی کرتا ہے اور قلیل دورانیے کی قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کو پکڑتا ہے۔
RVI اشارے اور CCI اشارے کا مجموعہ الٹ کے وقت کو زیادہ درست طریقے سے طے کرسکتا ہے۔
اس حکمت عملی میں نقصانات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان شامل ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل میں ظاہر ہوتے ہیں:

ایم اے سی ڈی خود غلط سگنل پیدا کرنے کا رجحان رکھتا ہے ، لہذا اگرچہ معاون اشارے میں فلٹرنگ کا اچھا اثر ہوتا ہے ، لیکن نقصانات سے مکمل طور پر بچنا ناممکن ہے۔ پوزیشن کا سائز کم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
آر وی آئی اور سی سی آئی اشارے غلط سگنل جاری کرسکتے ہیں ، اس طرح بہتر واپسی کے مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں یا غیر ضروری نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آر وی آئی اور سی سی آئی پیرامیٹرز کو معقول حد تک ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب سے اسٹاپ نقصان کو زیادہ کثرت سے متحرک کیا جاسکتا ہے یا اگر بہت لچکدار ہو تو نقصانات کو وقت میں کنٹرول کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے۔ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی شدت کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

فی الحال 1 گھنٹے اور 6 گھنٹے کے دو ٹائم فریم کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ مستحکم پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مزید ٹائم فریم کے مجموعے کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔
ٹریڈنگ پوائنٹس کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے مزید اشارے ، جیسے کے ڈی جے ، ڈبلیو آر ، او بی وی وغیرہ متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔ لیکن محتاط رہیں کہ زیادہ پیچیدہ ٹریڈنگ سگنل پیدا نہ کریں۔
مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور پیرامیٹر لائبریریاں قائم کی جاسکتی ہیں۔ درمیانی اور کم تعدد کی تجارت کے لئے موزوں اقسام کے ل longer ، طویل دورانیے کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔
ایک متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار مقرر کیا جاسکتا ہے تاکہ منافع میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسٹاپ نقصان کا نقطہ آہستہ آہستہ منتقل ہوجائے۔ یا مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق حقیقی وقت میں اسٹاپ نقصان کی شدت کو ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

ڈبل ایم اے سی ڈی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی میں رجحانات کے فیصلے اور ریورس سگنلز پر جامع طور پر غور کیا جاتا ہے ، اور سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے آر وی آئی اور سی سی آئی اشارے کی مدد سے ہے۔ یہ حکمت عملی اچھے رسک-ریٹرن تناسب کے ساتھ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے ، جو دن کے اندر اور قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے ، اور مجموعی حکمت عملی کی تنوع فراہم کرنے کے لئے ملٹی حکمت عملی پورٹ فولیو کے حصے کے طور پر بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Bat MACD", overlay=true)

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
h=1.05

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
hmacd= aMACD>0? h*aMACD: -(1/h)*abs(MACD) 

MACDD= (request.security(syminfo.tickerid,'360',ema(close, fastLength)) - request.security(syminfo.tickerid,'360',ema(close,slowlength)))
aMACDD = (request.security(syminfo.tickerid,'360',ema(ema(request.security(syminfo.tickerid,'360',close), fastLength)-ema(request.security(syminfo.tickerid,'360',close),slowlength), MACDLength)))
deltad= MACDD-aMACDD
L= input(0.95, title="SL")
SL = L*ema(close,10)

//MACD
slow = input(26,"Short period")
fast = input(12, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
//MACD = ema(close,fast)-ema(close,slow)
dMACD= MACD<0? ema(MACD,5):0
Mcond= rising(dMACD,1)
mcount=0.0
mcount := Mcond ? nz(mcount[1]) + 1 : nz(mcount[1])
counter=0
counter := (mcount-mcount[1]==0) ? nz(counter[1]) + 1 : 0
//counter := counter==3 ? 0: nz(counter[1])
pp=0.0
mc=0.0
pp:= (counter-counter[1]<0)? close[1] : nz(pp[1])
mc:= (counter-counter[1]<0)? MACD[1] : nz(mc[1])

bull = (pp-pp[1]<-close*0.005 and mc-mc[1]>0.02*abs(MACD) and MACD<0 and MACD[1]<0)? 1:0

//bgcolor(bull?green:white)
//RVI
p=10
CO=close-open
HL=high-low
value1 = (CO + 2*CO[1] + 2*CO[2] + CO[3])/6
value2 = (HL + 2*HL[1] + 2*HL[2] + HL[3])/6
num=sum(value1,p)
denom=sum(value2,p)
rvi=denom!=0?num/denom:0

//RVI
drvi= (rvi<0.2)? ema(rvi-0.20,3):0
RVcond= rising(drvi,1)
rvcount=0.0
rvcount := RVcond ? nz(rvcount[1]) + 1 : nz(rvcount[1])
rvcounter=0
rvcounter := (rvcount-rvcount[1]==0) ? nz(rvcounter[1]) + 1 : 0
//counter := counter==3 ? 0: nz(counter[1])
rvpp=0.0
rvmc=0.0
rvpp:= (rvcounter-rvcounter[1]<0)? close[1] : nz(rvpp[1])
rvmc:= (rvcounter-rvcounter[1]<0)? drvi[1] : nz(rvmc[1])
rvbull = (rvpp-rvpp[1]<-close*0.005 and rvmc-rvmc[1]>0.02 and drvi<0 and drvi[1]<0)? 1:0

//VolCCI
length1 = input(10, minval=1)
xMAVolPrice = ema(volume * close, length1)
xMAVol = ema(volume, length1)
src1 = xMAVolPrice / xMAVol
map = sma(src1, length1)
cci = (src1 - map) / (0.015 * dev(src1, length1))
cfi= (cci<0)? ema(cci,3) :0
CCcond= rising(cfi,1)
cccount=0.0
cccount := CCcond ? nz(cccount[1]) + 1 : nz(cccount[1])
cccounter=0
cccounter := (cccount-cccount[1]==0) ? nz(cccounter[1]) + 1 : 0
//counter := counter==3 ? 0: nz(counter[1])
ccpp=0.0
ccmc=0.0
ccpp:= (cccounter-cccounter[1]<0)? close[1] : nz(ccpp[1])
ccmc:= (cccounter-cccounter[1]<0)? cci[1] : nz(ccmc[1])
ccbull = (ccpp-ccpp[1]<-close*0.003 and ccmc-ccmc[1]>20 and cci<-95 and cci[1]<-95)? 1:0

A= bull+ccbull+rvbull
if ((MACD>hmacd)  and deltad>0 and delta>delta[1])
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy", qty=10000/close)
if (crossunder(delta, 0) or crossunder(close,SL))
    strategy.close("Long")
if(crossover(low,SL) and SL-SL[1]<close*0.005 and SL-SL[1]>-close*0.005)    
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy", qty=10000/close)
if A 
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy", qty=10000/close)
plot(SL)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں