ریورسل ڈوئل MACD ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ریورس بائیل MACD ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو MACD اشارے کو رجحان کی واپسی کے اشارے کی شناخت کے لئے استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی RVI اشارے اور CCI اشارے کے ساتھ مل کر خریداری کے وقت کی تصدیق کرتی ہے تاکہ کچھ جھوٹے الٹ کو فلٹر کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی دن کے اندر اور مختصر لائن تجارت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اشارے پر مبنی ہے۔ MACD تیز رفتار حرکت پذیر اوسط EMA ((12)) کو کم کرنے کے لئے آہستہ آہستہ حرکت پذیر اوسط EMA ((26) حاصل کرنے کے لئے ، اور پھر SIGNAL ((9) کو سست لائن کے طور پر استعمال کریں۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرنا گولڈن کراس پیدا ہوتا ہے تو بیعانہ؛ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرنا ڈیڈ کراس پیدا ہوتا ہے تو بیعانہ۔
اس حکمت عملی میں دو ٹائم فریم MACD اشارے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ واپسی کے مواقع تلاش کیے جاسکیں۔ حکمت عملی 6 گھنٹے کی سطح MACD کا استعمال کرتی ہے تاکہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، دن میں 1 گھنٹے کی سطح MACD واپسی کا اشارہ تلاش کرتی ہے۔ جب 6 گھنٹے MACD اوپر کی طرف ہے ، تو 1 گھنٹے کی سطح اگر تیز لائن کے نیچے لمبی لائن کو عبور کرنے والا کوئی ڈیڈ فورک سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں اوپر کی طرف پلٹ سکتی ہیں۔ اس وقت RVI اشارے اور CCI اشارے کے ساتھ مل کر اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔
آر وی آئی اشارے کی تازہ ترین K لائنوں کے اختتامی قیمتوں اور کھلنے والی قیمتوں کے ساتھ اعلی ترین قیمتوں اور کم ترین قیمتوں کے تعلقات کی پیمائش کرتی ہے۔ جب آر وی آئی 0.2 سے کم ہوتا ہے تو اسے اوور سیل سمجھا جاتا ہے۔ سی سی آئی اشارے 100 سے کم ہونے پر اوور سیل ہوتا ہے۔ لہذا حکمت عملی میں آر وی آئی اشارے 0.2 سے کم اور سی سی آئی اشارے 95 سے کم دونوں شرائط کو خریدنے کی تصدیق کے سگنل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں دوہری وقت کی مدت MACD کے ساتھ ساتھ RVI اور CCI اشارے شامل ہیں ، جس سے اس حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے ل the کچھ جھوٹے الٹ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے الٹ مواقع کی زیادہ درست شناخت کی جاسکتی ہے۔ اس کے مخصوص فوائد یہ ہیں:
بڑے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 6 گھنٹے کی سطح پر MACD کا استعمال کریں ، اور بڑے بازاروں میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے ماحول میں تجارت سے گریز کریں۔
1 گھنٹہ کی سطح MACD ریورس ٹائم ٹائم کو پہچانتا ہے ، جو مختصر مدت میں قیمت کی ایڈجسٹمنٹ کو پکڑ سکتا ہے۔
آر وی آئی اور سی سی آئی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے الٹ کے وقت کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی میں سٹاپ نقصان شامل کرنے سے نقصانات کم ہو سکتے ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
ایم اے سی ڈی اشارے خود ہی جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، لہذا معاون اشارے فلٹرنگ کا اثر اچھا ہونے کے باوجود ، نقصان سے مکمل طور پر بچنے کے لئے ممکن نہیں ہے۔ پوزیشن کا سائز کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
آر وی آئی اور سی سی آئی اشارے غلط سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے بہتر واپسی کا موقع ضائع ہوجاتا ہے یا غیر ضروری نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آر وی آئی اور سی سی آئی پیرامیٹرز کو معقول حد تک ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب اسٹاپ نقصان کو متحرک کرنے کے لئے بہت زیادہ ہوسکتی ہے ، یا نقصان کو بروقت کنٹرول کرنے کے لئے بہت زیادہ نرمی ہوسکتی ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
فی الحال 1 گھنٹہ اور 6 گھنٹوں کے دو وقت کے دورانیے کا استعمال کرتے ہوئے ، زیادہ وقت کے دورانیے کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ زیادہ مستحکم پیرامیٹرز کی تلاش کی جاسکے۔
مزید اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، جیسے کے ڈی جے ، ڈبلیو آر ، او بی وی وغیرہ خرید و فروخت کے مقامات کا تعین کرنے میں معاون ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ پیچیدہ تجارتی سگنل پیدا ہونے سے بچنا ہے۔
مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے مطابق مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کا ذخیرہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اگر درمیانے اور کم تعدد کے کاروبار کے لئے موزوں قسمیں ہیں تو پیرامیٹرز کی مدت کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔
متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دیا جاسکتا ہے ، منافع کے بعد اسٹاپ نقصان کو آہستہ آہستہ منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق اسٹاپ نقصان کی مقدار کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ریورس بائیل MACD ٹریڈنگ اسٹریٹجی میں رجحان کا فیصلہ اور ریورس سگنل کو جامع طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے ، اور اس میں RVI اور CCI اشارے فلٹرنگ سگنل شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی مختصر لائن ایڈجسٹمنٹ کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتی ہے جو دن کے اندر اور مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے بہتر رسک ریٹرن فراہم کرتی ہے۔ یہ کثیر حکمت عملی کے مجموعے کے حصے کے طور پر بھی دستیاب ہے ، جو مجموعی حکمت عملی کی تنوع فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Bat MACD", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
h=1.05
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
hmacd= aMACD>0? h*aMACD: -(1/h)*abs(MACD)
MACDD= (request.security(syminfo.tickerid,'360',ema(close, fastLength)) - request.security(syminfo.tickerid,'360',ema(close,slowlength)))
aMACDD = (request.security(syminfo.tickerid,'360',ema(ema(request.security(syminfo.tickerid,'360',close), fastLength)-ema(request.security(syminfo.tickerid,'360',close),slowlength), MACDLength)))
deltad= MACDD-aMACDD
L= input(0.95, title="SL")
SL = L*ema(close,10)
//MACD
slow = input(26,"Short period")
fast = input(12, "Long period")
signal = input(9, "Smoothing period")
//MACD = ema(close,fast)-ema(close,slow)
dMACD= MACD<0? ema(MACD,5):0
Mcond= rising(dMACD,1)
mcount=0.0
mcount := Mcond ? nz(mcount[1]) + 1 : nz(mcount[1])
counter=0
counter := (mcount-mcount[1]==0) ? nz(counter[1]) + 1 : 0
//counter := counter==3 ? 0: nz(counter[1])
pp=0.0
mc=0.0
pp:= (counter-counter[1]<0)? close[1] : nz(pp[1])
mc:= (counter-counter[1]<0)? MACD[1] : nz(mc[1])
bull = (pp-pp[1]<-close*0.005 and mc-mc[1]>0.02*abs(MACD) and MACD<0 and MACD[1]<0)? 1:0
//bgcolor(bull?green:white)
//RVI
p=10
CO=close-open
HL=high-low
value1 = (CO + 2*CO[1] + 2*CO[2] + CO[3])/6
value2 = (HL + 2*HL[1] + 2*HL[2] + HL[3])/6
num=sum(value1,p)
denom=sum(value2,p)
rvi=denom!=0?num/denom:0
//RVI
drvi= (rvi<0.2)? ema(rvi-0.20,3):0
RVcond= rising(drvi,1)
rvcount=0.0
rvcount := RVcond ? nz(rvcount[1]) + 1 : nz(rvcount[1])
rvcounter=0
rvcounter := (rvcount-rvcount[1]==0) ? nz(rvcounter[1]) + 1 : 0
//counter := counter==3 ? 0: nz(counter[1])
rvpp=0.0
rvmc=0.0
rvpp:= (rvcounter-rvcounter[1]<0)? close[1] : nz(rvpp[1])
rvmc:= (rvcounter-rvcounter[1]<0)? drvi[1] : nz(rvmc[1])
rvbull = (rvpp-rvpp[1]<-close*0.005 and rvmc-rvmc[1]>0.02 and drvi<0 and drvi[1]<0)? 1:0
//VolCCI
length1 = input(10, minval=1)
xMAVolPrice = ema(volume * close, length1)
xMAVol = ema(volume, length1)
src1 = xMAVolPrice / xMAVol
map = sma(src1, length1)
cci = (src1 - map) / (0.015 * dev(src1, length1))
cfi= (cci<0)? ema(cci,3) :0
CCcond= rising(cfi,1)
cccount=0.0
cccount := CCcond ? nz(cccount[1]) + 1 : nz(cccount[1])
cccounter=0
cccounter := (cccount-cccount[1]==0) ? nz(cccounter[1]) + 1 : 0
//counter := counter==3 ? 0: nz(counter[1])
ccpp=0.0
ccmc=0.0
ccpp:= (cccounter-cccounter[1]<0)? close[1] : nz(ccpp[1])
ccmc:= (cccounter-cccounter[1]<0)? cci[1] : nz(ccmc[1])
ccbull = (ccpp-ccpp[1]<-close*0.003 and ccmc-ccmc[1]>20 and cci<-95 and cci[1]<-95)? 1:0
A= bull+ccbull+rvbull
if ((MACD>hmacd) and deltad>0 and delta>delta[1])
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy", qty=10000/close)
if (crossunder(delta, 0) or crossunder(close,SL))
strategy.close("Long")
if(crossover(low,SL) and SL-SL[1]<close*0.005 and SL-SL[1]>-close*0.005)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy", qty=10000/close)
if A
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy", qty=10000/close)
plot(SL)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)