1. مربع
  2. اے ٹی آر پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

اے ٹی آر پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 14:52:23
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ای منی ایس اینڈ پی 500 فیوچر (ای ایس) پر لاگو ہونے والی ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی ہے۔ یہ 10 دن کی اے ٹی آر کو بطور حوالہ استعمال کرتی ہے اور طویل اور مختصر اسٹاپ لائنوں کی وضاحت کے لئے اسٹاپ نقصان کی حد کو 3 گنا اے ٹی آر پر مقرر کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی اے ٹی آر لائنوں کی سمت کی تبدیلی کے ذریعہ رجحان کا فیصلہ کرتی ہے اور رجحان کے موڑ کے مقامات پر انٹری سگنل تیار کرتی ہے۔ ایک بار داخل ہونے کے بعد ، یہ منافع کی حفاظت کرتے ہوئے ، قیمت کی نقل و حرکت کی پیروی کرنے کے لئے حقیقی وقت میں اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو ایڈجسٹ کرے گی۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی قیمت کے ذریعہ hl2 استعمال کرتی ہے۔ پہلے یہ 10 دن کی ATR کا حساب لگاتی ہے ، اور صارف کو ATR کا حساب لگانے کے لئے SMA طریقہ یا بلٹ ان ATR فنکشن کا استعمال کرنے کے درمیان انتخاب کرنے دیتی ہے۔ ATR حاصل کرنے کے بعد ، یہ حد بنانے کے لئے 3 بار ATR اوپر اور نیچے جوڑتا ہے۔ دو حد کی لائنیں اسٹاپ نقصان کی لائنیں ہیں۔

رجحان کا اندازہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قیمت اوپری حد سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ لمبی ہوتی ہے۔ جب قیمت نیچے کی حد کو توڑتی ہے تو ، یہ مختصر ہوتی ہے۔ جب قیمت رینج میں واپس آجاتی ہے تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس وقت ، اگر مختصر سے لمبی طرف موڑ دیا جائے تو ، یہ ایک لمبا انٹری سگنل پیدا کرے گا۔ اگر لمبی سے مختصر کی طرف موڑ دیا جائے تو ، یہ ایک مختصر انٹری سگنل پیدا کرے گا۔

داخل ہونے کے بعد، طویل سٹاپ نقصان لائن کو اوپر کی حد مائنس 1 ٹک پر مقرر کیا جاتا ہے، اور مختصر سٹاپ نقصان لائن کو نیچے کی حد کے علاوہ 1 ٹک پر مقرر کیا جاتا ہے، منافع کی حفاظت کے لئے پیچھے.

فوائد

  1. اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو خود بخود اپنانے اور اسٹاپ نقصان کے شروع ہونے کے امکان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
  2. ٹرینڈ ٹریکنگ کا طریقہ کار آسان اور موثر ہے تاکہ چوٹیوں اور نچلی سطحوں کا پیچھا کرنے کے خطرات سے بچ سکے۔
  3. ٹریلنگ اسٹاپز منافع میں مقفل ہوتے ہیں اور منافع بخش تجارتوں کو واپس دینے سے بچتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. غلط ATR پیرامیٹرز کی ترتیب کے باعث سٹاپ نقصان کی حد بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہو سکتی ہے۔
  2. بنیادی کے اتار چڑھاؤ میں شدید تبدیلی غیر معمولی سٹاپ نقصان کو متحرک کر سکتی ہے.
  3. ٹریلنگ اسٹاپز بہت محتاط ہوسکتے ہیں تاکہ رجحان کی پیروی جاری رکھیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے پیرامیٹرز کو اتار چڑھاؤ کی پیمائش کے ساتھ مل کر بہتر بنانے پر غور کریں۔
  2. مختلف ٹریلنگ اسٹاپ الگورتھم جیسے فیصد ٹریلنگ اسٹاپ وغیرہ کی جانچ کریں۔
  3. غلط رجحان سگنل سے بچنے کے لئے رجحان اشارے کے ساتھ مل کر داخلہ سگنل فلٹر کریں.

نتیجہ

عام طور پر ، یہ ایک مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان کی حد کا تعین کرنے کا مسئلہ حل کرتی ہے اور اے ٹی آر کی بنیاد پر متحرک طور پر اسٹاپ کو ایڈجسٹ کرکے خطرات کو کم کرتی ہے۔ اسی وقت ، ٹریلنگ اسٹاپ منافع میں مقفل ہوتے ہیں۔ لیکن اب بھی اے ٹی آر کی مدت ، اسٹاپ الگورتھم وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ مزید جانچ اور ٹیوننگ کے ساتھ ، یہ حکمت عملی اعلی استحکام کے ساتھ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ATR Based Trailing Stop Strategy on ES! [v4]", overlay=true)

// Given ATR study
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Entry logic based on trend change
longCondition = trend == 1 and trend[1] == -1
shortCondition = trend == -1 and trend[1] == 1

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Trailing stop loss logic
// For long positions, trail 1 point below the up plot
longStopPrice = up - 1

// For short positions, trail 1 point above the dn plot
shortStopPrice = dn + 1

strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", trail_offset=longStopPrice)
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", trail_offset=shortStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں