ATR پر مبنی ES ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ای-منی ایس اینڈ پی 500 فیوچر ((ای ایس) پر لاگو ایک تعاقب روکنے کی حکمت عملی ہے۔ اس میں 10 دن کا اے ٹی آر بطور حوالہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں 3 گنا اے ٹی آر کو روکنے کی حد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں کثیر سر اور خالی سر کی روک تھام کی لائن قائم کی جاتی ہے۔ حکمت عملی اے ٹی آر لائن کی سمت میں تبدیلی کے ذریعے رجحان کا فیصلہ کرتی ہے ، اور رجحان کے موڑ کے نقطہ پر ایک انٹری سگنل پیدا کرتی ہے۔ ایک بار جب یہ داخل ہوتا ہے تو ، یہ اسٹاپ لائن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرتا ہے ، جس سے اسٹاپ لائن قیمت کے ساتھ چلتی ہے ، منافع کی حفاظت ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں hl2 کو بطور قیمت کا ذریعہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے 10 دن کے اے ٹی آر کا حساب لگائیں اور صارف کو یہ انتخاب کرنے دیں کہ آیا اے ٹی آر کا حساب لگانے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال کریں یا اے ٹی آر فنکشن کو بلٹ ان کریں۔ اے ٹی آر کا حساب لگانے کے بعد ، اوپر اور نیچے کی طرف تین گنا اے ٹی آر شامل کریں ، جس کی حد ہے۔ یہ دونوں حدیں اسٹاپ نقصان کی لکیر ہیں۔
رجحان کا تعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ، جب قیمت اوپری سرحد سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ ایک ہیڈ ہے؛ جب قیمت نیچے کی سرحد سے گرتی ہے تو ، یہ ایک ہیڈ ہے۔ جب قیمت دوبارہ رینج میں واپس آتی ہے تو ، رجحان کی تبدیلی کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس وقت ، اگر زیادہ سے زیادہ گھومنے سے ، ایک ہیڈ انٹری سگنل پیدا کریں۔ اگر زیادہ سے زیادہ گھومنے سے ، ایک ہیڈ انٹری سگنل پیدا کریں۔
داخلہ کے بعد ، کثیر سر اسٹاپ لائن کو اوپری سرحد کے نیچے 1 ڈگری کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے ، اور خالی سر اسٹاپ لائن کو نچلی سرحد کے اوپر 1 ڈگری کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے فائدہ اٹھانے کی حفاظت ہوتی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصانات کے متحرک ہونے کے امکانات کو کم کرنا
- رجحانات کو ٹریک کرنے کا طریقہ آسان اور موثر ہے ، جس سے اوپر اور نیچے کے خطرے سے بچا جاسکتا ہے
- نقصانات کو روکنے کے بعد منافع کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے تاکہ منافع کے بعد دوبارہ نقصان سے بچایا جاسکے
خطرے کا تجزیہ
- ATR پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے نقصان کی حد بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہوسکتی ہے
- پیمائش کے اتار چڑھاؤ میں تبدیلی کے دوران غیر معمولی اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے
- TAILING اسٹاپ نقصانات ممکنہ طور پر بہت زیادہ قدامت پسند ہیں اور اس رجحان کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں
اصلاح کی سمت
- ATR پیرامیٹرز کو اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے
- مختلف TAILING سٹاپ نقصان کے الگورتھم جیسے بیلنس فی صد سٹاپ نقصان کی جانچ کی جا سکتی ہے
- غیر اہم رجحانات کے اندراج کو روکنے کے لئے رجحان کے اشارے کے اندراج سگنل کو فلٹر کرنے کے ساتھ مل کر
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس نے روکنے کی حد کا تعین کرنے کی دشواری کو حل کیا ، اے ٹی آر کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے ذریعہ خطرے کو کم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، نقصان کو روکنے کے لئے منافع کی حفاظت کی گئی ہے۔ لیکن اے ٹی آر پیرامیٹرز ، نقصان کو روکنے والے الگورتھم وغیرہ میں ابھی بھی اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ مزید جانچ اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی ایک اعلی رگڑ والی ٹریکنگ اسٹاپ حکمت عملی بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Based Trailing Stop Strategy on ES! [v4]", overlay=true)
// Given ATR study
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Entry logic based on trend change
longCondition = trend == 1 and trend[1] == -1
shortCondition = trend == -1 and trend[1] == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing stop loss logic
// For long positions, trail 1 point below the up plot
longStopPrice = up - 1
// For short positions, trail 1 point above the dn plot
shortStopPrice = dn + 1
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", trail_offset=longStopPrice)
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", trail_offset=shortStopPrice)