سپر ٹرینڈ ٹریلنگ اسٹاپ لاس اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور جب رجحانات تبدیل ہوجاتے ہیں تو زیادہ یا کم پوزیشنیں قائم کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن بھی قائم کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹی.اسپر ٹرینڈ () فنکشن کا استعمال کیا گیا ہے جو سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگاتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے اوسط حقیقی طول و عرض اور اوسط قیمت کے ساتھ مل کر ، یہ طے کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا قیمت بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے یا گرتی ہوئی رجحان میں ہے۔ جب قیمت گرنے والی رجحان سے بڑھتی ہوئی رجحان میں بدل جاتی ہے تو ، ٹی.ایسپر ٹرینڈ () فنکشن کے ذریعہ اس سمت میں تبدیلی کا تعین کرنے کے لئے ، ایک پوزیشن قائم کریں۔ جب قیمت بڑھتی ہوئی رجحان سے گرنے والی رجحان میں بدل جاتی ہے تو ، ایک خالی پوزیشن قائم کریں۔
اسٹاپ_ نقصان اور منافع کو روکنے کے لئے اسٹاپ_ نقصان اور منافع کو روکنے کے لئے ، پوزیشن کے بعد اسٹاپ_ نقصان اور اسٹاپ_ منافع کو روکنے کے لئے ، خطرے پر قابو پالیں۔
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اقدامات کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہے:
- سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت کا حساب لگائیں
- قیمتوں میں کمی کے رجحان سے بڑھنے کے رجحان میں تبدیلی کا تعین کریں، اور اگر ایسا ہے تو، زیادہ سے زیادہ احکامات قائم کریں
- قیمتوں میں اضافہ کے رجحان سے گرنے کے رجحان میں تبدیل ہونے کا تعین کریں اور اگر ایسا ہے تو ، ایک فوریکس آرڈر بنائیں
- اسٹاپ نقصان کی قیمت اور اسٹاپ کی قیمت مقرر کریں
- اسٹور قائم کرنے کے بعد ، فاریکس کے لئے اسٹاپ نقصان کی قیمت اور اسٹاپ کی قیمت مقرر کریں
مندرجہ بالا اقدامات قیمتوں کے رجحانات میں تبدیلی کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں ، مناسب وقت پر پوزیشن قائم کرسکتے ہیں ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ لاس اسٹاپ سیٹ کرسکتے ہیں۔ یہ ایک زیادہ مستحکم رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمت کے رجحان میں تبدیلیوں کو دستی طور پر بغیر کسی انسانی فیصلے کے خود کار طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے میں قیمت کے اتار چڑھاؤ پر ایک خاص لہر اثر ہوتا ہے ، جس سے قیمت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے ، اور زلزلے کی صورتحال میں پوزیشنوں کو کثرت سے کھولنے سے بچا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی گئی ہے ، جو خود بخود اسٹاپ نقصان کو روک سکتی ہے ، انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے اور منافع کو مقفل کرسکتی ہے۔ یہ مقدار کی تجارت کے لئے بہت اہم ہے۔
یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات کا بہتر اندازہ لگانے اور رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے آسان اور آسان حرکت پذیری اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب میں ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہے تو ، اس حکمت عملی کے آپریشن کی ناقص کارکردگی کا سبب بنے گی ، اور رجحان میں تبدیلی کی شناخت کی ناقص کارکردگی کا سبب بنے گی۔ اگر اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو بہت بڑا یا فیکٹر پیرامیٹرز کو بہت چھوٹا سیٹ کیا گیا ہے تو ، سپر ٹرینڈ اشارے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا ردعمل دیر سے ہوتا ہے ، بہترین پوزیشن کھولنے کا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات حکمت عملی کے منافع پر بھی بہت اثر ڈالتی ہیں۔ اگر اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت چھوٹا ہے تو ، اسے آسانی سے توڑ دیا جاسکتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت بڑا ہے تو ، مثالی باہر نکلنے کی جگہ سے محروم ہوسکتا ہے۔ ان پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ ترتیبات کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی اقسام کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
آخر میں ، تمام رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کی طرح ، جب قیمتوں میں اچانک الٹ جانا یا زلزلے کی حد میں داخل ہونا اس حکمت عملی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کو سخت فنڈ مینجمنٹ کے ذریعہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بشمول اے ٹی آر سائیکل اور فیکٹر پیرامیٹرز۔ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ ٹرانسمیشن کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم میں اضافہ کریں۔ پوزیشنوں کو منافع کی شرح اور واپسی کے اشارے کی نقل و حرکت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ ماڈل میں رجحانات کا اندازہ لگانے میں اضافہ کریں۔ ماڈل کو تربیت دی جاسکتی ہے تاکہ قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے میں مدد ملے اور پوزیشن کھولنے کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کریں۔ جیسے کہ میڈین لائن ، اتار چڑھاؤ کے اشارے وغیرہ کے ساتھ مل کر غلط پوزیشن کھولنے سے بچیں۔
متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی فاصلے کو بہتر بنائیں۔ اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح ، پوزیشن کی مقدار وغیرہ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
مندرجہ بالا چند نکات حکمت عملی کی منافع اور استحکام کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک بہت ہی عملی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحان میں تبدیلیوں کو خود بخود ٹریک کرسکتی ہے ، اور خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان کی حد طے کرسکتی ہے۔ قیمت کے رجحانات کا اندازہ لگانا آسان ہے اور سادہ منتقل اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں رجحان سازی کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ اس حکمت عملی میں کچھ حد تک پیرامیٹرز کی اصلاح اور مشین لرننگ ماڈل کی مدد سے استحکام اور منافع کی کارکردگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)