سٹاپ نقصان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 14:55:40
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کے حساب سے قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے اور جب رجحانات بدلتے ہیں تو طویل یا مختصر پوزیشنیں قائم کرتی ہے۔ یہ خطرات پر قابو پانے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگانے کے لئے ٹی اے سپر ٹرینڈ () فنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اوسط حقیقی رینج اور اوسط قیمت کو یکجا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ کیا قیمتیں اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہیں۔ جب قیمتیں ڈاؤن ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ میں بدلتی ہیں تو ، حکمت عملی ٹی اے تبدیلی کا استعمال کرتے ہوئے سمت میں تبدیلی کا پتہ لگاتی ہے اور ایک طویل پوزیشن قائم کرتی ہے۔ جب قیمتیں اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ٹرینڈ میں پلٹ جاتی ہیں تو ، ایک مختصر پوزیشن لی جاتی ہے۔

سٹاپ نقصان کی سطح سٹاپ_لاس اور منافع لینے کی سطح منافع کو خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں میں داخل ہونے کے بعد سٹاپ نقصان کے احکامات اور منافع لینے کے احکامات رکھنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر، اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل مراحل کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے:

سپر رجحان اشارے کی سمت کا حساب لگائیں
چیک کریں کہ کیا قیمتوں میں ڈاؤن ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ میں تبدیلی آئی ہے اور اگر ہاں تو طویل پوزیشن قائم کریں
چیک کریں کہ کیا قیمتیں اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ٹرینڈ میں تبدیل ہوئیں ہیں اور اگر ہاں تو مختصر پوزیشن لیں
اسٹاپ نقصان کی قیمت مقرر کریں اور طویل پوزیشن کے لئے منافع کی قیمت لے لو
قائم کرنے کے بعد مختصر پوزیشن کے لئے سٹاپ نقصان کی قیمت اور منافع لینے کی قیمت مقرر کریں

مندرجہ بالا اقدامات مؤثر طریقے سے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتے ہیں اور مناسب لمحات میں پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی ترتیبات خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی کے بعد نسبتا stable مستحکم رجحان ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ دستی فیصلے کی ضرورت کے بغیر رجحان کی تبدیلیوں کو خود بخود ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر فلٹرنگ اثر پڑتا ہے اور رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے ، جس سے مارکیٹوں میں حد سے زیادہ پوزیشن لینے سے گریز کیا جاسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح خودکار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے مؤثر طریقے سے ایک ہی تجارت کے نقصانات کو محدود کیا جاسکتا ہے اور منافع کو مقفل کیا جاسکتا ہے۔ یہ مقداری تجارتی حکمت عملیوں کے لئے بہت اہم ہے۔

سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں، اس حکمت عملی میں رجحان کی نشاندہی میں اعلی صلاحیت ہے اور رجحان مارکیٹوں کے لئے زیادہ مناسب ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ سپر ٹرینڈ اشارے کے ناقص پیرامیٹر ٹیوننگ سے آتا ہے۔ اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو ، رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں اشارے کی تاثیر متاثر ہوگی۔ ایک اے ٹی آر مدت جو بہت لمبی ہے یا ایک عنصر جو بہت چھوٹا ہے وہ دونوں سپر ٹرینڈ کے رد عمل میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے لاگت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔ ایک اسٹاپ نقصان جو بہت تنگ ہے اسے جلدی سے روک دیا جاسکتا ہے۔ منافع حاصل کرنا جو بہت وسیع ہے وہ مثالی خارجی نکات سے محروم ہوسکتا ہے۔ مارکیٹ کے مختلف حالات اور تجارتی آلات کے ل the بہترین پیرامیٹر اقدار تلاش کرنے کے لئے وسیع اصلاح کی ضرورت ہے۔

آخر میں، تمام رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کی طرح، اچانک رجحانات کی واپسی اور whipsaws اب بھی نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں جو مناسب پیسہ مینجمنٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.

بہتر مواقع

حکمت عملی کے مندرجہ ذیل پہلوؤں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بشمول اے ٹی آر کی مدت اور فیکٹر بیک ٹسٹنگ کے ذریعے۔
کارکردگی کی پیمائش جیسے واپسی اور ڈراؤونگ پر مبنی پوزیشن سائزنگ کے قواعد شامل کریں.
رجحان کی نشاندہی میں مدد کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کے ساتھ اضافہ کریں۔
غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے جیسے چلتے ہوئے اوسط اور اتار چڑھاؤ کے اقدامات پر مبنی فلٹر شامل کریں۔
متحرک طور پر سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور پوزیشن کے سائز پر مبنی منافع کی سطح لے لو.

مذکورہ بالا بہتری سے حکمت عملی کی منافع بخش ، استحکام اور رسک مینجمنٹ میں بہتری آسکتی ہے۔

نتیجہ

مجموعی طور پر ، یہ ایک بہت ہی عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ خود بخود رجحان کی تبدیلیوں کا سراغ لگاتا ہے اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کا استعمال کرتا ہے۔ سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس میں رجحان کی شناخت کی اعلی صلاحیت ہے اور یہ رجحاناتی منڈیوں کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ کچھ پیرامیٹر کی اصلاح اور مشین لرننگ میں اضافہ کے ساتھ ، یہ حکمت عملی اور بھی بہتر استحکام اور منافع حاصل کرسکتی ہے۔ یہ مزید تحقیق اور درخواست کے مستحق ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0

stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)

if (long_condition)
    strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)

if (short_condition)
    strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)


if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)    
    


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں