مضبوط رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-15 11:52:53
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ 123 ریورس فارمیٹ اور اسمارٹ فنڈ فلو انڈیکس (SMI) کے ساتھ مل کر مستحکم ٹرینڈ ٹریکنگ ٹرانزیکشنز کو حاصل کیا جائے۔ جب دونوں سگنل بیک وقت خریدنے یا فروخت کرنے کے سگنل دیتے ہیں تو اس حکمت عملی میں ایک مساوی کثیر یا خالی پوزیشن قائم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:

123 ریورس کی حکمت عملی: یہ حکمت عملی اسٹاک کی اختتامی قیمت اور 9 تاریخ کے اسٹوک اشارے پر مبنی ریورس ٹریڈنگ کو نافذ کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب دو مسلسل دنوں کے اختتامی قیمت کے تعلقات میں ریورس ہوتا ہے (یعنی پچھلے دن کی اختتامی قیمت پہلے دو دن سے زیادہ ہے ، اگلے دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہے) اور اسٹوک کی تیز لائن سست لائن سے زیادہ ہے تو ، خالی کریں؛ جب دو مسلسل دنوں کے اختتامی قیمت کے تعلقات میں ریورس ہوتا ہے (یعنی پچھلے دن کی قیمت پہلے دو دن سے کم ہے ، اگلے دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہے) ، اور اسٹوک کی تیز لائن سست لائن سے کم ہے تو ، زیادہ کریں۔
ایس ایم آئی کی حکمت عملی: یہ حکمت عملی سمارٹ کیپٹل فلو انڈیکس پر مبنی ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے۔ ایس ایم آئی اشارے ادارہ جاتی اور خوردہ فنڈز کے مابین کھیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایس ایم آئی میں اضافہ ادارہ جاتی فنڈز کو جذب کرنے کا اشارہ کرتا ہے ، جبکہ اس کے برعکس ادارہ جاتی فنڈز کو فروخت کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جب ایس ایم آئی اشارے بڑھتے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں ، جب وہ گرتے ہیں تو خالی کرتے ہیں۔

جب 123 ریورس فارمیٹ اور ایس ایم آئی انڈیکس بیک وقت خرید سگنل دیتے ہیں تو یہ حکمت عملی ایک سے زیادہ پوزیشن لیتی ہے۔ جب دونوں بیک وقت فروخت سگنل دیتے ہیں تو یہ حکمت عملی خالی پوزیشن لیتی ہے۔

اسٹریٹجک فوائد

اس حکمت عملی میں ریورس موڈ اور ٹرینڈ ٹریکنگ انڈیکیٹرز کو جوڑ دیا گیا ہے ، جس سے مارکیٹ میں ریورس پوائنٹس کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کی جاسکتی ہے اور مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ مخصوص فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

123 ریورس فارمیٹ میں جیت اور منافع کی شرح زیادہ ہوتی ہے اور قلیل مدتی ریورس کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے۔
ایس ایم آئی اشارے ادارے کے فنڈز کے بہاؤ کی عکاسی کرسکتے ہیں ، جس سے ادارے کے فنڈز کو زیادہ مستحکم منافع مل سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، انورٹر اور رجحان ٹریکنگ کے اشارے کے استعمال کے ساتھ مل کر، سگنل کی کیفیت کو بہتر بنانے، غیر ضروری تجارت کو کم کرنے اور مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ممکن ہے.

اسٹریٹجک خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں پر مرکوز ہیں:

123 ریورس موڈ میں ایک خاص جعلی سگنل کا خطرہ ہوتا ہے ، اور نقصان دہ تجارت سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ سگنل کا معیار بہتر ہو۔
ایس ایم آئی کے اشارے میں ایک خاص تاخیر ہوتی ہے اور یہ مکمل طور پر حقیقی وقت میں فنڈز کے بہاؤ کی عکاسی نہیں کرتی ہے۔ یہ دیگر اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق کی جاسکتی ہے تاکہ اس کی درستگی میں اضافہ ہو۔
ڈبل سگنل بہت زیادہ محتاط ہونے کا مسئلہ پیدا کرتا ہے ، جس کی وجہ سے ایک طرفہ رجحانات کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ سگنل کی شرائط کو مناسب طور پر نرم کیا جاسکتا ہے ، فلٹرنگ کے معیار کو کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاحی سمت

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر بھی کام کیا جاسکتا ہے:

پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے کو تلاش کرنا ، اور اسٹریٹجک منافع کو بہتر بنانا۔
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اس کے نتیجے میں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے.
دوسرے اشارے یا شکلوں کے ساتھ مل کر ، سگنل کے معیار کو مزید تصدیق کریں اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔
مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل.

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر واضح اور موثر ہے۔ اس میں ریورس موڈ اور ٹرینڈ ٹریکنگ کے اشارے کو جوڑ کر قلیل مدتی ریورس مواقع کی مستحکم شناخت کی جاسکتی ہے اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور میکانزم ڈیزائن میں بہتری کے ذریعہ حکمت عملی کی منافع بخش اور رسک کنٹرول کی صلاحیت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مستحکم رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ کے حصول کے لئے 123 الٹ پیٹرن اور اسمارٹ منی انڈیکس (ایس ایم آئی) اشارے کو جوڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف اس وقت ہی مساوی لمبی یا مختصر پوزیشنیں قائم کرے گی جب دونوں سگنل بیک وقت خریدنے یا فروخت کرنے کے سگنل جاری کرتے ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

123 ریورسنگ حکمت عملی: یہ حکمت عملی اسٹاک کی اختتامی قیمت اور 9 دن کے اسٹاک اشارے کی بنیاد پر ریورسنگ ٹریڈنگ کو نافذ کرتی ہے۔ خاص طور پر ، مختصر ہوجائیں جب اختتامی قیمت کا رشتہ لگاتار دو دن کے لئے الٹ جاتا ہے (یعنی پچھلی اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہے ، اور اگلی اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہے) ، اور اسٹاک فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر ہے۔ طویل ہوجائیں جب اختتامی قیمت کا رشتہ لگاتار دو دن کے لئے الٹ جاتا ہے (یعنی پچھلی اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہے ، اور اگلی اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہے) ، اور اسٹاک فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے ہے۔
ایس ایم آئی کی حکمت عملی: یہ حکمت عملی اسمارٹ منی انڈیکس کی بنیاد پر رجحان کی پیروی کو نافذ کرتی ہے۔ ایس ایم آئی اشارے ادارہ جاتی فنڈز اور خوردہ فنڈز کے مابین کھیل کی عکاسی کرسکتا ہے۔ ایس ایم آئی کے اضافے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادارہ جاتی فنڈز فنڈز جذب کررہے ہیں ، جبکہ گرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادارہ جاتی فنڈز فروخت ہورہے ہیں۔ ایس ایم آئی بڑھنے پر طویل اور ایس ایم آئی گرنے پر مختصر ہوجائیں۔

یہ حکمت عملی صرف اس وقت طویل پوزیشن لے گی جب 123 الٹ پیٹرن اور ایس ایم آئی اشارے دونوں بیک وقت خرید سگنل جاری کریں گے۔ یہ صرف اس وقت مختصر پوزیشن لے گا جب دونوں بیک وقت فروخت سگنل جاری کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی میں ریورس پیٹرن اور ٹرینڈ ٹریکنگ اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے ریورس پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جاسکے اور مستحکم منافع کے لئے رجحانات کا سراغ لگایا جاسکے۔ مخصوص فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

123 ریورس پیٹرن میں نسبتا high اعلی جیت کی شرح اور منافع کی شرح ہے ، جو قلیل مدتی ریورس مواقع کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتی ہے۔
ایس ایم آئی اشارے میں ادارہ جاتی فنڈز کی سمت کو ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ادارہ جاتی فنڈز کو ٹریک کرنے سے زیادہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
ریورس پیٹرن اور ٹرینڈ ٹریکنگ اشارے کا مشترکہ استعمال سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے، غیر ضروری تجارت کو کم کرسکتا ہے اور خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں، جو بنیادی طور پر مندرجہ ذیل شعبوں میں مرکوز ہیں:

123 الٹ پیٹرن میں غلط سگنل کا ایک خاص خطرہ ہوتا ہے اور تجارت کو کھونے سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ایس ایم آئی اشارے میں ایک خاص تاخیر ہے اور یہ حقیقی وقت میں فنڈز کی سمت کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔ درستگی کو بہتر بنانے کے لئے تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑ دیا جاسکتا ہے۔
ڈبل سگنل سے زیادہ محتاط مسائل پیدا ہوسکتے ہیں ، ممکنہ طور پر مضبوط یکطرفہ رجحانات کے مواقع سے محروم ہوجاتے ہیں۔ فلٹرنگ کے معیار کو کم کرنے کے لئے سگنل کی شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی سے کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں اور حکمت عملی کی منافع بخش کو بہتر بنائیں.
مؤثر طریقے سے واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.
سگنل کے معیار کی مزید تصدیق اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے یا نمونوں کو جوڑیں۔
حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اقسام کے لئے الگ الگ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

خلاصہ

اس حکمت عملی کا مجموعی خیال واضح ہے ، جس میں قلیل مدتی الٹ جانے کے مواقع کی مستقل طور پر نشاندہی کرنے اور درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کا سراغ لگانے کے لئے الٹ جانے کے نمونوں اور رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کو مؤثر طریقے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور میکانزم ڈیزائن کو بہتر بنانے سے ، حکمت عملی کی منافع بخش اور رسک کنٹرول کی صلاحیتوں کو مزید بڑھا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں