باکس بریک آؤٹ پر مبنی سلور بلٹ کی حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2024-01-15 12:06:32 آخر میں ترمیم کریں: 2024-01-15 12:06:32
کاپی: 1 کلکس کی تعداد: 801
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

باکس بریک آؤٹ پر مبنی سلور بلٹ کی حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کی سمت اور طاقت کا فیصلہ کرنے کے لئے K لائن کی اونچائی اور نچلے حصے کی تشکیل والے باکس کے ٹوٹنے کی نگرانی کرتی ہے۔ جب اوپر کی طرف باکس ٹوٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی ٹوٹ پھوٹ کے قریب ایک مثبت داخلے کا مقام طے کرتی ہے۔ جب نیچے کی طرف باکس ٹوٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی ٹوٹ پھوٹ کے قریب ایک الٹ داخلے کا مقام طے کرتی ہے۔ ایک بار جب تجارتی سگنل بن جاتا ہے تو ، حکمت عملی ایک ہی پوزیشن بناتی ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ لاس اور اسٹاپ پوائنٹ طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. حکمت عملی ایک ٹرانزیکشن ٹائم فریم کی وضاحت کرتی ہے اور صرف اس ٹائم فریم کے اندر کام کرتی ہے جس میں ٹریڈنگ کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔

  2. حکمت عملی ہر K لائن کی تشکیل کے بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا پہلے دو K لائنوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں میں نمایاں طور پر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔

2.1 اگر دوسری K لائن کی کم ترین قیمت پہلی K لائن کی زیادہ سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہے تو ، اوپر کی باکس ٹوٹ پڑتا ہے۔

2.2 اگر دوسری K لائن کی سب سے زیادہ قیمت پہلی K لائن کی سب سے کم قیمت سے کم ہے تو ، نیچے کی باکس ٹوٹ پڑتا ہے۔

  1. باکس ٹوٹنے کے اشارے کی تصدیق کے بعد ، حکمت عملی روٹ K لائن کی اعلی ترین قیمت یا کم قیمت کے قریب ایک مثبت یا الٹ انٹری پوائنٹ طے کرتی ہے۔

  2. ایک بار پوزیشن بننے کے بعد ، حکمت عملی اس کی رفتار کو پکڑنے کے لئے توڑنے کی شدت سے دوگنا اسٹاپ سیٹ کرتی ہے۔

  3. اس حکمت عملی میں دوسری K لائن کی کم از کم قیمت یا زیادہ سے زیادہ قیمت کی پوزیشن پر اسٹاپ نقصان کا خطرہ بھی کم کیا جاتا ہے۔

طاقت کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. یہ اصول سادہ ہیں اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔

  2. مارکیٹ کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے K سٹرنگ باکس باکس کا استعمال کرتے ہوئے ، اعلی درستگی۔

  3. اسٹاپ کی سطح کی ترتیب کے ذریعے رجحان کی تیز رفتار کا موقع پکڑ سکتا ہے۔ اسٹاپ ضرب قابل ترمیم ہے۔

  4. واضح اسٹاپ نقصان کی منطق ہے جو انفرادی نقصان کو کنٹرول کرتی ہے۔

  5. حکمت عملی میں لچک ہے اور اسے ذاتی انداز کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

تاہم، اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ایک بریک سگنل ایک جعلی بریک ہوسکتی ہے ، جس سے نقصانات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں میں داخلے کے نقطہ نظر کے قریب ہونے کی وجہ سے مارکیٹوں میں تیزی سے متحرک ہوسکتی ہے.

  3. ٹرینڈ پیٹرن کا اندازہ لگانے میں ناکامی ، اور زلزلے کے حالات میں معطلی کا نقصان اکثر متحرک ہوسکتا ہے۔

  4. ٹرانزیکشن کی اقسام اور ٹائم فریموں کے فرق سے پیدا ہونے والے اثرات کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:

  1. مختلف نسلوں اور وقت کے عرصے کے مطابق انکولی سٹاپ نقصان روکنے کے پیرامیٹرز کو سیٹ کریں۔

  2. رجحانات کے تعین کے لئے تکنیکی اشارے میں اضافہ کریں تاکہ آپ کو ہنگامہ خیز حالات میں پھنسنے سے بچایا جاسکے۔

  3. رجحان کے عمل کو ٹریک کرنے کے لئے بعد میں پوزیشننگ کے مواقع قائم کریں.

  4. مجموعی طور پر ، انکشافات کو فلٹرنگ سگنل کے ذریعہ طے کیا جاسکتا ہے۔

  5. مشین سیکھنے کے الگورتھم کو رجحانات کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کے لئے شامل کریں.

خلاصہ کریں۔

یہ حکمت عملی ایک سادہ توڑ اصول پر مبنی ہے ، جس میں توڑنے کے بعد تیز رفتار عمل کو پکڑ کر اضافی منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی کو روکنے اور روکنے کی ترتیبات کا استعمال کرکے خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اور اسے ذاتی ضروریات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اس کی عملی صلاحیت بہت مضبوط ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dvitash

//@version=5
strategy("Casper SMC Silver Bullet", shorttitle = "Casper SB", overlay=true, calc_on_order_fills = true)

startTime = input(defval = "1000", title = "Start Time")
endTime = input(defval = "1600", title = "End Time")
contractAmt = input.int(defval = 2, title = "Contract Amount")
fvgCol = input.color(defval = color.rgb(63, 61, 179, 41), title = "FVG Color")
borderCol = input.color(defval = color.rgb(35, 33, 172, 41), title = "FVG Border Color")
fvgExtendLength = input.int(defval = 0, minval = 0, title = "FVG Extend Length")

allowedTime = not na(time(timeframe.period, startTime + "-" + endTime +":23456", "America/New_York"))
newDay = bool(ta.change(time('D')))
h = hour(time('1'), "America/New_York")

var bool fvgDrawn = na
var float entryPrice = na 
var float stopPrice = na 
var float tpPrice = na 

if newDay
    fvgDrawn := false
    // a_allBoxes = box.all
    // if array.size(a_allBoxes) > 0
    //     for i = 0 to array.size(a_allBoxes) - 1
    //         box.delete(array.get(a_allBoxes, i))

if allowedTime and barstate.isconfirmed and h <= 16
    //Long FVG
    if high[2] < low and not fvgDrawn
        // box.new(bar_index[2], low, bar_index + fvgExtendLength, high[2], bgcolor = fvgCol, border_color = borderCol)
        stopPrice := low[2]
        entryPrice := low
        tpPrice := entryPrice + (math.abs(low[2] - entryPrice) * 2)
        // log.info("SL: " + str.tostring(stopPrice) + " Entry: " + str.tostring(entryPrice) + " TP: " + str.tostring(tpPrice))
        strategy.entry("long", strategy.long, contractAmt, limit = entryPrice, comment = "Long Entry")
        fvgDrawn := true

    if low[2] > high and not fvgDrawn
        // box.new(bar_index[2], high, bar_index + fvgExtendLength, low[2], bgcolor = fvgCol, border_color = borderCol)
        stopPrice := high[2]
        entryPrice := high
        tpPrice := entryPrice - (math.abs(high[2] - entryPrice) * 2)
        // log.info("SL: " + str.tostring(stopPrice) + " Entry: " + str.tostring(entryPrice) + " TP: " + str.tostring(tpPrice))
        strategy.entry("short", strategy.short, contractAmt, limit = entryPrice, comment = "Short Entry")
        fvgDrawn := true
if h >= 16
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

strategy.exit("long exit", from_entry = "long", qty = contractAmt, limit = tpPrice, stop = stopPrice, comment = "Long Exit")
strategy.exit("short exit", from_entry = "short", qty = contractAmt, limit = tpPrice, stop = stopPrice, comment = "Short Exit")