ایم اے سی ڈی ریورسنگ حکمت عملی کا آر ایس آئی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-15 12:33:14
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے اشاروں کا تعین کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کی آر ایس آئی اقدار پر مبنی ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والی لائن یا حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ خریدتا ہے ، اور جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والی حد سے نیچے جاتا ہے تو وہ منافع / نقصان فروخت کرتا ہے یا روکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی MACD اور RSI دونوں اشارے کے فوائد کو یکجا کرتی ہے۔

پہلے ، ایم اے سی ڈی اشارے کے تین منحنی خطوط کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس میں ڈی آئی ایف ، ڈی ای اے اور ایم اے سی ڈی لائنیں شامل ہیں۔ پھر آر ایس آئی اشارے کا حساب MACD لائن پر لگایا جاتا ہے تاکہ MACD کا آر ایس آئی تشکیل دیا جاسکے۔

جب ایم اے سی ڈی اشارے کا آر ایس آئی 30 یا 35 کی زیادہ خریدنے والی حد سے تجاوز کرتا ہے تو ، ایک خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایم اے سی ڈی لائن زیادہ فروخت کی حد میں داخل ہوگئی ہے اور قیمت کا رجحان اوپر کی طرف الٹنا شروع ہوگیا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی اشارے کا آر ایس آئی 15 کی زیادہ خریدنے والی حد سے نیچے پھر سے ٹوٹ جاتا ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار کیا جاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رجحان الٹنا ختم ہوگیا ہے۔

حکمت عملی میں جزوی منافع لینے کا بھی تعین کیا گیا ہے۔ جب ایم اے سی ڈی اشارے کا آر ایس آئی 80 سے زیادہ کی سطح سے تجاوز کرتا ہے تو ، جزوی منافع میں مقفل ہونے کے لئے پوزیشن کا ایک حصہ فروخت کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

رجحان الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے MACD اشارے کا استعمال کریں
جعلی سگنل فلٹر کرنے کے لئے overbought / oversold کی سطح کا تعین کرنے کے لئے RSI اشارے کا استعمال کریں
درست خرید/فروخت کے مقامات کے لئے دوہری اشارے کا مجموعہ
بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے منافع کا جزوی حصول

خطرے کا تجزیہ

اگر MACD پیرامیٹرز غلط ہیں تو رجحان کا غلط اندازہ
RSI پیرامیٹرز غلط ہیں تو overbought/oversold زونز کا غلط فیصلہ
ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ اپسائڈ کھو اگر منافع لینے کے لئے بہت جارحانہ

حل:

بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
درستگی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے منافع لینے کے معیار کو مناسب طریقے سے نرم کریں

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

نیچے کی طرف خطرات کو مزید کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
پوزیشن سائزنگ ماڈیول کو قیمت کی نقل و حرکت کے ساتھ آہستہ آہستہ پوزیشنوں کو بڑھانے کے لئے شامل کریں
خرید / فروخت کے نقطہ کی درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر تربیت یافتہ مشین لرننگ ماڈلز کو مربوط کریں
حکمت عملی کی تعدد کو بہتر بنانے کے لئے 15m یا 5m جیسے مختصر وقت کے فریم پر چلنے کی کوشش

نتیجہ

مجموعی طور پر حکمت عملی کے ڈیزائن کا فلسفہ واضح ہے ، جس کا بنیادی خیال خرید / فروخت کے نکات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی فلٹر کے ساتھ مل کر ایم اے سی ڈی الٹ کا استعمال کرنا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کے انتظام ، رسک کنٹرول اقدامات وغیرہ کے ساتھ ، اسے ایک بہت ہی عملی مقدار کی تجارتی حکمت عملی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

strategy(title="RSI of MACD Strategy[Long only]",  shorttitle="RSIofMACD" , overlay=false, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,

	

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



// MACD Inputs ///
fastLen = input(12, title="Fast Length")
slowLen = input(21, title="Slow Length")
sigLen  = input(9, title="Signal Length")

rsiLength  = input(14, title="RSI of MACD Length")




riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)

takeProfit=input(false, title="Take Profit")


[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLen, slowLen, sigLen)

rsiOfMACD = rsi(macdLine, rsiLength)
emaSlow = ema(close, slowLen)



//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


obLevelPlot = hline(80, title="Overbought / Profit taking line",  color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(30, title="Oversold / entry line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

exitLinePlot = hline(15, title="Exit line", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)




plot(rsiOfMACD, title = "rsiOfMACD" ,  color=color.purple)


//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1


strategy.entry(id="RSIofMACD", long=true,   qty=qty1,  when =  ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35)  ) and close>=emaSlow )



bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na , transp=70)


barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 and  ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) ? color.purple : abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na  )


//partial exit
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="PExit Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price,  "###.##")  ,  qty=strategy.position_size/3, when= takeProfit and abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(rsiOfMACD,80) )

//Close All
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="Close All   Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price,  "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsiOfMACD,15) ) //and close > strategy.position_avg_price )


//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں