آرون آسکیلیٹر پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ہے ساوسیوس الون شوبریٹر حکمت عملی۔ اس کا اطلاق بڑے پیمانے پر قیمت کی اتار چڑھاؤ ، غیر واضح رجحان والے اسٹاک ، انڈیکس اور اجناس پر ہوتا ہے۔ حکمت عملی میں قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے الون شوبریٹر اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں متعدد پیرامیٹرز کے ساتھ انٹری اور آؤٹ ریڈ شرائط طے کی جاتی ہیں ، تاکہ اس طرح کے خطرناک اثاثوں پر خودکار تجارت کی جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا آغاز الون لائن کے بانی ، تُشَر چانڈے کی سوچ سے ہوا تھا۔ چانڈے کا خیال ہے کہ جب الون اوسر 50 سے زیادہ یا اس سے کم ہوتا ہے تو کثیر سر اور خالی سر رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس سے غیر رجحان والے بازاروں میں سادہ الون لائن اور الون کراسنگ کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے پہلے 19 سائیکل کی لمبائی کے ساتھ الون اپ لائن ، الون ڈاون لائن اور الون شٹر کا حساب لگایا۔ شٹر کو اپ لائن سے کم ڈاون لائن کے حساب سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درمیانی لائن کو 25 ، اوپری ریل 75 ، اور نچلی ریل 85 پر سیٹ کریں۔ اس دن شٹر پر درمیانی لائن کو عبور کرتے وقت زیادہ کام کریں ، اور نچلی لائن کو عبور کرتے وقت خالی ہوجائیں۔
اس طرح ، درمیانی لائن کو میدان میں داخل ہونے کے لئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اور اوپر اور نیچے کی ریل کو رجحان کی واپسی اور باہر نکلنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے ارون کمپریسر اشارے پر مبنی خودکار تجارت کا احساس ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
روایتی رجحانات کی نگرانی کی حکمت عملی کے مقابلے میں اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- بڑے اتار چڑھاو اور غیر واضح رجحانات کے لئے موزوں ، سادہ رجحانات کی حکمت عملی سے بہتر
- ایلون امبولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانا زیادہ قابل اعتماد ہے
- کثیر پیرامیٹرز کے ساتھ سخت شرائط طے کریں تاکہ غلط تجارت سے بچا جاسکے
- تیزی سے منافع حاصل کریں اور نقصان کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے ارون شوبریٹر اشارے کی طاقت کو جوڑ دیا ، جس سے مخصوص اقسام کے لئے خود کار طریقے سے تجارت ، جیت کی شرح اور منافع بخش کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- پیرامیٹر کی ترتیب کو مختلف اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ اس سے اثر پڑتا ہے
- اعلی ٹرانزیکشن فریکوئینسی ، ٹرانزیکشن لاگت اور سلائڈ پوائنٹ لاگت میں اضافہ
- تکنیکی اشارے پر انحصار کرنا ، جب اشارے ناکام ہوجاتے ہیں تو نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں
ان خطرے کے پوائنٹس کو بہتر اور کم سے کم کیا جاسکتا ہے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے، کوڈ کو بہتر بنانے کے لۓ. اس کے علاوہ، مناسب مقام اور فنڈ مینجمنٹ کو ممکنہ خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے.
حکمت عملی کی اصلاح
حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے:
- مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور ٹیسٹ کریں
- دوسرے تکنیکی اشارے کا مجموعہ شامل کریں تاکہ ایک مضبوط ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیا جاسکے
- نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بڑھانا اور نقصان کی مقدار کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنا
- مشترکہ توانائی کے اشارے ، ورچوئل بریک آؤٹ سے غلط تجارت سے بچنے کے لئے
- داخلے کی شرائط کو بہتر بنانا اور غیر ضروری تجارت کو کم کرنا
کثیر جہتی ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے حکمت عملی کی استحکام، کامیابی اور منافع بخش صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کی بنیاد پر ارون oscillator کے اشارے تخلیقی طور پر زیادہ اتار چڑھاؤ، رجحان غیر واضح اقسام پر خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے لئے. روایتی رجحان کی حکمت عملی کے مقابلے میں، اس قسم کی اقسام پر اس کی کارکردگی بہتر ہے، پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعے سخت ٹریڈنگ کے حالات کو بھی حاصل کیا گیا ہے. حکمت عملی کے فوائد نمایاں ہیں، لیکن اس میں کچھ حد تک بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph,
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50.
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75, minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85, minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray, linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray, linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)
// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))
// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 = oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)