1. مربع
  2. FRAMA اشارے پر مبنی FraMA اور MA کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

FRAMA اشارے پر مبنی FraMA اور MA کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-15 14:38:48
ٹیگز:

img

خلاصہ

یہ حکمت عملی تیز رفتار اوسط لائن ma_fast اور سست رفتار اوسط لائن ma_slow کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر FRAMA انکولی حرکت پذیر اوسط لائن کے ساتھ مل جاتی ہے۔ جب ma_fast ma_slow سے تجاوز کرتا ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور جب ma_slow ma_fast سے نیچے عبور کرتا ہے یا FRAMA بند قیمت سے نیچے گرتا ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. 13 دن کی سادہ چلتی اوسط ma_fast اور 26 دن کی سادہ چلتی اوسط ma_slow کا حساب لگائیں۔

  2. FRAMA انکولی چلتی اوسط لائن آؤٹ کا حساب لگائیں۔ FRAMA فارمولا پیچیدہ ہے ، اس کا بنیادی خیال قیمتوں کی اعلی ، کم ترین اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر چلتی اوسط کی ہموار α کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا ہے۔

  3. جب ma_fast ma_slow سے عبور کرتا ہے تو طویل عرصے تک جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے اور طویل مدتی سے زیادہ تیزی سے چلتا ہے ، جو رجحان کی خصوصیات سے ملتا ہے۔

  4. بند پوزیشن جب ma_slow ma_fast یا FRAMA سے نیچے کی حد سے گزرتا ہے۔ یہ رجحان کی تبدیلی کے سگنل کی نشاندہی کرتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. دوہری حرکت پذیر اوسط نظام اور موافقت پذیر حرکت پذیر اوسط نظام کے فوائد کو جوڑتا ہے۔ دوہری ایم اے سسٹم رجحانات کو پکڑنے میں اچھا ہے ، جبکہ موافقت پذیر ایم اے سسٹم شور کو بہتر طور پر فلٹر کرتا ہے۔

  2. FRAMA اشارے خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتا ہے، دستی پیرامیٹر کی ترتیب کے موضوع سے بچنے.

  3. دو باہر نکلنے کے سگنل کا استعمال کرتے ہوئے بروقت رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے قابل بناتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوورز میں وِپساؤز ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں وقفے وقفے سے نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. انکولی چلتی اوسط زیادہ پیرامیٹرز متعارف کراتے ہیں، زیادہ فٹنگ کا خطرہ.

  3. صرف قیمت کے عوامل کو ٹریڈنگ حجم فلٹر کے بغیر سمجھتا ہے، لہذا مواقع کو کھو سکتا ہے.

اصلاح

  1. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف ایم اے ادوار کا تجربہ کریں۔

  2. غلط سگنل سے بچنے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کریں، مثال کے طور پر حجم کے چوٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے.

  3. داخلہ اور باہر نکلنے کے قوانین کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے، مثال کے طور پر صرف تسلسل کے پیٹرن میں سگنل لینے.

نتیجہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور FRAMA انکولی حرکت پذیر اوسط کو یکجا کرتی ہے ، جو پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے خود بخود مارکیٹ کے حالات کے مطابق بن جاتی ہے۔ دوہری ایم اے رجحانات کو پکڑنے میں اچھے ہیں جبکہ FRAMA شور کو فلٹر کرتا ہے۔ دو خارجی سگنل کا استعمال بھی حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اگلے اقدامات میں پیرامیٹر کی مزید اصلاح اور اس کو بہتر بنانے کے لئے حجم فلٹر شامل کرنا شامل ہوسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-14 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Fractal Adaptive Moving Average",shorttitle="FRAMA",overlay=true)


ma_fast = sma(close,13)

ma_slow = sma(close,26)
plot(ma_fast,color = green)
plot(ma_slow, color = yellow)
price = input(hl2)
len = input(defval=16,minval=1)
FC = input(defval=1,minval=1)
SC = input(defval=198,minval=1)
len1 = len/2
w = log(2/(SC+1))
H1 = highest(high,len1)
L1 = lowest(low,len1)
N1 = (H1-L1)/len1
H2 = highest(high,len)[len1]
L2 = lowest(low,len)[len1]
N2 = (H2-L2)/len1
H3 = highest(high,len)
L3 = lowest(low,len)
N3 = (H3-L3)/len
dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
alpha1 = exp(w*(dimen-1))
oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
N = (((SC-FC)*(oldN-1))/(SC-1))+FC
alpha_ = 2/(N+1)
alpha = alpha_<2/(SC+1)?2/(SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
out = (1-alpha)*nz(out[1]) + alpha*price
plot(out,title="FRAMA",color=purple,transp=0)
entry() => crossover(ma_fast, ma_slow) and (out < close)
exit() => crossover(ma_slow, ma_fast) or crossunder(out, close)

strategy.entry(id= "MA cross", long = true, when = entry())
strategy.close(id= "MA cross", when = exit())
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں