دوہری تصدیق کی مقدار کی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-15 15:21:39
ٹیگز:

جائزہ

دوہری تصدیق کی مقدار کی تجارتی حکمت عملی تجارتی خطرے کو کم کرنے کے لئے 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی اور فیصد حجم آسکیلیٹر (پی وی او) ذیلی حکمت عملیوں کو یکجا کرکے تجارتی سگنلز کی دوہری تصدیق کو حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درمیانی اور طویل مدتی پوزیشن ہولڈنگ ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

تجارتی اصول

123 واپسی کی حکمت عملی

123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی اسٹوکاسٹک اشارے کے ذریعہ نافذ کردہ K- لائن پیٹرن پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، جب اختتامی قیمت دو مسلسل دنوں کے لئے پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہوتی ہے اور 9 دن کی سست اسٹوکاسٹک 50 سے نیچے ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت دو مسلسل دنوں کے لئے پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے اور 9 دن کی تیز اسٹوکاسٹک 50 سے اوپر ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔

فی صد حجم آسکیلیٹر (PVO)

پی وی او حجم پر مبنی ایک رفتار آسکیلیٹر ہے۔ یہ لمبی مدت کے اوسط کے فیصد کے طور پر مختلف ادوار میں حجم کے دو اشاریاتی چلنے والے اوسط کے درمیان فرق کی پیمائش کرتا ہے۔ یہ مثبت ہے جب مختصر مدت ای ایم اے لمبی مدت ای ایم اے سے اوپر ہے اور منفی ہے جب مختصر مدت ای ایم اے اس سے نیچے ہے۔ یہ اشارے تجارتی حجم کے عروج و زوال کی عکاسی کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی قیمت اور حجم کے اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ غلط وقفوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے۔ اسی وقت ، دوہری تصدیق کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ لین دین کی تعدد کو کم کرسکتا ہے اور تجارتی خطرات کو کم کرسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی طویل عرصے تک انعقاد کی مدت پر انحصار کرتی ہے ، جس میں ڈراؤونگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت یا لاپتہ سگنل بھی ہوسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

ذیلی حکمت عملیوں کی کارکردگی کو اسٹوکاسٹک اور پی وی او کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، دوسرے اشارے کے ساتھ سگنل کو فلٹر کرنے سے حکمت عملی کے استحکام میں مزید بہتری آسکتی ہے۔

نتیجہ

دوہری تصدیق کی مقدار کی تجارتی حکمت عملی میں قیمت اور حجم دونوں عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے جس میں بیک ٹیسٹ کے اچھے نتائج ہیں۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنانے کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں استحکام کو مزید بڑھانے اور مقداری تجارت کے لئے ایک طاقتور آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA) =>
    pos = 0.0
    xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
    xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
    xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
    xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
    pos := iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
    	      iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percentage Volume OscillatorA ----")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVO = PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں