
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے ہل میڈین لائن اور حقیقی لہر کی حد ((اے ٹی آر) کے ساتھ مل کر ، اور رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد داخلہ لیا جائے۔ خاص طور پر ، ایک خاص دورانیے میں ہل میڈین لائن اور پچھلے دورانیے کی ہل میڈین لائن کے مابین فرق کی گنتی کی جاتی ہے ، جب فرق بڑھتا ہے تو اس کا فیصلہ بیزاری رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے ، اور جب فرق کم ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ہل اوسط لائن اور اے ٹی آر کی دو اقسام کے اشارے پر مبنی ہے۔
ہل میڈین امریکی فیوچر ٹریڈر ایلن ہل کے ذریعہ تیار کردہ ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے۔ ہل میڈین حرکت پذیر اوسط کی طرح ہے ، لیکن ہل میڈین زیادہ حساس ہے اور قیمت میں تبدیلی کے رجحان کو زیادہ تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔ حکمت عملی میں ایک قابل ترتیب پیرامیٹر ہل لمبائی ہے جو ہل میڈین کی مدت کی لمبائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ موجودہ دور اور پچھلے دور کی ہل میڈین کے مابین فرق کی گنتی کرکے ، موجودہ قیمت کی سمت کا فیصلہ کریں۔
ATR یعنی Average True Range، یعنی حقیقی طول موج۔ یہ روزانہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، حقیقی طول موج بڑھ جاتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، حقیقی طول موج کم ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی میں اے ٹی آر کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو کنٹرول کرنے کے لئے atrLength ،atrSmoothing اور دیگر پیرامیٹرز مرتب کیے گئے ہیں۔ اور اسے چارٹ پر ڈرائنگ کیا گیا ہے ، جس میں داخلے کے اشارے میں سے ایک ہے۔
اس کے علاوہ، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ:
اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
اس کا حل کیا ہے؟
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کافی گنجائش موجود ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:
اس حکمت عملی میں ہل میڈین لائن کی رجحانات کی نگرانی کی صلاحیت اور اے ٹی آر کی گرمی کی پیمائش کی صلاحیت کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں رجحانات کی تصدیق کے ساتھ ساتھ بڑے اتار چڑھاؤ اور مثبت وقت کے نقطہ نظر کو منتخب کرنے کے لئے کچھ غیر موثر سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرے کے انتظام کے ذرائع کا استعمال حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں رجحانات کی نگرانی اور گرمی کے فیصلے کے متعدد عوامل شامل ہیں ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی صورت میں بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Hull cross and ATR
strategy("Hull cross and ATR", shorttitle="H&ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull Length",defval=50)
length = input(title="ATR Length", defval=50, minval=1)
smoothing = input(title="ATR Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
rma(p, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(p, length)
else
if smoothing == "EMA"
ema(p, length)
else
wma(p, length)
plot(ma_function(tr(true), length), title = "ATR", color=black, transp=50)
closelong = n1<n2
if (closelong)
strategy.close("buy")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
strategy.close("sell")
if (ma_function(tr(true), length)<p and p>p[length] and n1>n2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (ma_function(tr(true), length)>p and p<p[length] and n1<n2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")