ہل موونگ ایوریج اور حقیقی رینج پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان


تخلیق کی تاریخ: 2024-01-15 15:26:08 آخر میں ترمیم کریں: 2024-01-15 15:26:08
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 775
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

ہل موونگ ایوریج اور حقیقی رینج پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ میں رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے ہل میڈین لائن اور حقیقی لہر کی حد ((اے ٹی آر) کے ساتھ مل کر ، اور رجحان کی سمت کی تصدیق کے بعد داخلہ لیا جائے۔ خاص طور پر ، ایک خاص دورانیے میں ہل میڈین لائن اور پچھلے دورانیے کی ہل میڈین لائن کے مابین فرق کی گنتی کی جاتی ہے ، جب فرق بڑھتا ہے تو اس کا فیصلہ بیزاری رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے ، اور جب فرق کم ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ہل اوسط لائن اور اے ٹی آر کی دو اقسام کے اشارے پر مبنی ہے۔

ہل میڈین امریکی فیوچر ٹریڈر ایلن ہل کے ذریعہ تیار کردہ ایک رجحان سے باخبر رہنے والا اشارے ہے۔ ہل میڈین حرکت پذیر اوسط کی طرح ہے ، لیکن ہل میڈین زیادہ حساس ہے اور قیمت میں تبدیلی کے رجحان کو زیادہ تیزی سے پکڑ سکتا ہے۔ حکمت عملی میں ایک قابل ترتیب پیرامیٹر ہل لمبائی ہے جو ہل میڈین کی مدت کی لمبائی کو کنٹرول کرتی ہے۔ موجودہ دور اور پچھلے دور کی ہل میڈین کے مابین فرق کی گنتی کرکے ، موجودہ قیمت کی سمت کا فیصلہ کریں۔

ATR یعنی Average True Range، یعنی حقیقی طول موج۔ یہ روزانہ کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کی عکاسی کرتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، حقیقی طول موج بڑھ جاتا ہے۔ جب اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے تو ، حقیقی طول موج کم ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی میں اے ٹی آر کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو کنٹرول کرنے کے لئے atrLength ،atrSmoothing اور دیگر پیرامیٹرز مرتب کیے گئے ہیں۔ اور اسے چارٹ پر ڈرائنگ کیا گیا ہے ، جس میں داخلے کے اشارے میں سے ایک ہے۔

اس کے علاوہ، اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ:

  1. موجودہ دورانیہ (hullLength سیٹنگ) کے لئے Hull اوسط currentHullMA اور پچھلے دورانیہ کے لئے Hull اوسط previousHullMA کا حساب لگائیں
  2. hullDiff = currentHullMA - previousHullMA کا حساب لگائیں
  3. جب hullDiff > 0 ، تو اس کا فیصلہ کثیر سر رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جب hullDiff < 0 ، تو اس کا فیصلہ ہوا سر رجحان کے طور پر کیا جاتا ہے
  4. ایک بار پھر، ATR قدر ایک مخصوص مدت کے لئے حساب کیا جاتا ہے (atrLength کی ترتیب) ، رجحان کی شدت کے اشارے کے طور پر
  5. جب ایک کثیر سر رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اے ٹی آر قیمت سے زیادہ قیمت سے زیادہ قیمت سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ؛ جب ایک خالی سر رجحان کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اے ٹی آر قیمت سے کم قیمت سے کم ہے اور قیمت قیمت سے کم ہے
  6. HullDiff کے مثبت منفی کی طرف سے پیسیج سگنل کا فیصلہ

حکمت عملی کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد یہ ہیں:

  1. رجحانات کے فیصلے اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر ، جب قیمتوں کا رجحان واضح ہے اور اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو اس میں داخل ہونے کا انتخاب کیا جاسکتا ہے ، اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں پھنسنے سے بچا جاسکتا ہے۔
  2. ہل اوسط قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے، اور نئے رجحانات کی سمتوں کو فوری طور پر فیصلہ کر سکتا ہے.
  3. اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور گرمی کی عکاسی کرتا ہے ، اور داخلے کے وقت کے انتخاب کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
  4. زیادہ تر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کا مجموعہ مل سکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ہل اوسط لائن اور اے ٹی آر دونوں ہی جعلی توڑنے کے مسئلے سے مکمل طور پر بچنے کے قابل نہیں ہیں ، اور پھر بھی ان کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔
  2. پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے تجارت کی کثرت یا غیر حساسیت پیدا ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی تاثیر متاثر ہوتی ہے۔
  3. اس کے نتیجے میں ، آپ کو تیزی سے بڑھنے ، توڑنے یا گرنے جیسے شدید حالات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس کا حل کیا ہے؟

  1. مناسب طریقے سے نرمی سے روکنے کے لئے، جیل کو توڑنے سے بچنے کے لئے.
  2. بار بار جانچ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ اشارے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہوں۔
  3. اس کے علاوہ، اس نے کہا کہ اس کی حکمت عملی کو روکنے کے لئے، جب تک کہ اس کے خلاف مزاحمت کی جائے.

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کافی گنجائش موجود ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں سے:

  1. مختلف ہل اوسط لکیری سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور موجودہ مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہترین موزوں سائیکل سیٹنگ تلاش کریں۔
  2. اے ٹی آر سائیکل کے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو آزمائیں تاکہ مارکیٹ کی گرمی کو سب سے زیادہ پکڑنے والا سائیکل مل سکے۔
  3. مختلف قسم کے اے ٹی آر ہموار کرنے کی کوشش کریں (آر ایم اے، ایس ایم اے، ای ایم اے وغیرہ) اور دیکھیں کہ کون سا طریقہ بہترین کام کرتا ہے۔
  4. پوزیشن کھولنے کی شرائط کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ ردعمل اور اے ٹی آر کے متحرک اشارے کے ساتھ مل کر شرطوں کا فیصلہ کرنا۔
  5. نقصانات کو روکنے کے طریقوں کو بہتر بنائیں ، مناسب طریقے سے نقصانات کو روکنے کی حد میں نرمی کریں ، اور اس سے بچنے سے بچیں۔

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی میں ہل میڈین لائن کی رجحانات کی نگرانی کی صلاحیت اور اے ٹی آر کی گرمی کی پیمائش کی صلاحیت کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں رجحانات کی تصدیق کے ساتھ ساتھ بڑے اتار چڑھاؤ اور مثبت وقت کے نقطہ نظر کو منتخب کرنے کے لئے کچھ غیر موثر سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور خطرے کے انتظام کے ذرائع کا استعمال حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں رجحانات کی نگرانی اور گرمی کے فیصلے کے متعدد عوامل شامل ہیں ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی صورت میں بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                Hull cross and ATR
strategy("Hull cross and ATR", shorttitle="H&ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull Length",defval=50)
length = input(title="ATR Length", defval=50, minval=1)
smoothing = input(title="ATR Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
ma_function(source, length) => 
    if smoothing == "RMA"
        rma(p, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(p, length)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ema(p, length)
            else
                wma(p, length)
plot(ma_function(tr(true), length), title = "ATR", color=black, transp=50)
closelong = n1<n2
if (closelong)
    strategy.close("buy")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
    strategy.close("sell")
if (ma_function(tr(true), length)<p and p>p[length] and n1>n2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (ma_function(tr(true), length)>p and p<p[length] and n1<n2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")