EMA/MA کراس اوور پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مختصر لائن آپشن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں اشاریہ کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) اور حرکت پذیری اوسط ((MA) کے کراس پر مبنی ٹریڈنگ سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ جب تیز EMA پر سست MA سے گزرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز EMA نیچے سست MA سے گزرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا حساب دو مختلف پیرامیٹرز ای ایم اے اور ایم اے کے ذریعہ کیا جاتا ہے ، ایک تیز ای ایم اے اور ایک آہستہ ایم اے۔ تیز ای ایم اے پیرامیٹرز کو 50 اور آہستہ ایم اے پیرامیٹرز کو 100 پر سیٹ کیا گیا ہے۔ ای ایم اے انڈیکس کی متحرک اوسط قیمت کی تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دیتی ہے ، جبکہ ایم اے سادہ حرکت پذیر اوسط قیمت کی تبدیلیوں کا جواب دینے میں زیادہ سست ہے۔
جب قلیل مدتی قیمتوں میں اضافے میں تیزی آتی ہے تو ، تیز رفتار ای ایم اے سست ایم اے سے پہلے ایک خریدی سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں قلیل مدتی نگاہ رکھنے والے جذبات میں اضافہ ہوا ہے ، لہذا آپ نگاہ رکھنے والے اختیارات کو خریدنے یا خریدنے پر غور کرسکتے ہیں۔
جب قلیل مدتی قیمتوں میں کمی کی رفتار تیز ہوتی ہے تو ، تیز رفتار ای ایم اے آہستہ آہستہ ایم اے سے پہلے نیچے کی طرف بڑھ جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں قلیل مدتی منفی جذبات میں اضافہ ہوا ہے ، لہذا آپ بیعانہ اختیارات بیچنے یا خریدنے پر غور کرسکتے ہیں۔
مختصر مدت کی قیمتوں میں تبدیلی کے رجحانات اور مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانے کے لئے ای ایم اے / ایم اے کی تیز رفتار کراسنگ کے ذریعہ ، بروقت اختیارات کی تجارت کو نافذ کریں تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھائیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
تیزی سے ردعمل ، مختصر لائن کی قیمتوں میں اتار چڑھاو کو وقت پر پکڑنے کے قابل۔ تیز EMA اور سست MA کے کراس فارمیشن سگنل کے ذریعہ ، مختصر مدت میں اتار چڑھاو کی تبدیلیوں کا فوری پتہ لگائیں۔
یہ سادہ اور آسانی سے لاگو ہوتا ہے. صرف دو منتقل اوسط کے کراسنگ کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی پیچیدہ حساب کی ضرورت نہیں ہے.
لچکدار استعمال ، آپشن یا پوزیشن اسٹاک تجارت کرسکتے ہیں۔ سگنل کے مطابق ، آپ بیعانہ اختیارات خرید سکتے ہیں ، بیعانہ اختیارات بیچ سکتے ہیں ، یا براہ راست زیادہ یا بیعانہ اسٹاک کرسکتے ہیں۔
کنٹرول شدہ خطرہ ، واضح اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار۔ پری سیٹ اسٹاپ نقصان ، انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
غلط سگنل اور اتار چڑھاؤ کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ تیز رفتار ای ایم اے / ایم اے متعدد بار کراس سوئنگ کرسکتا ہے ، جس سے تجارت میں کثرت سے صفائی ہوتی ہے ، جس سے تجارت کی لاگت اور عملدرآمد میں دشواری بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے مناسب طور پر اسٹاپ نقصان کی حد کو کم کیا جاسکتا ہے۔
بڑی پوزیشنوں کی مستقل کمزوری نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ حکمت عملی مختصر لائنوں پر قبضہ کرتی ہے ، اور مسلسل گرتی ہوئی صورتحال میں ، اسٹاپ نقصانات اکثر ٹرگر ہوسکتے ہیں۔ اس وقت حکمت عملی کو روکنے اور بڑی پوزیشنوں کی بحالی کا انتظار کرنے کی حالت میں تبدیل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
بڑے واقعات کی وجہ سے اسٹاک کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کے خطرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب بڑے واقعات ہوتے ہیں تو ، اسٹاک کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے روک تھام کو توڑ دیا جاتا ہے یا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر حکمت عملی کا استعمال کرنے یا نہ کرنے پر بھرپور غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اتار چڑھاؤ کی شرح پر مبنی سٹاپ نقصان کی ایڈجسٹمنٹ. متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی شرح پر اصل وقت میں اسٹاپ نقصان کی مقدار کو ایڈجسٹ کریں۔ اسٹاپ نقصان کے جھٹکے کے امکانات کو کم کریں۔
ایک سے زیادہ ٹائم پیریڈ ای ایم اے کو ضم کریں۔ جیسے کہ سورج کی لکیر اور گھڑی کی لکیر ای ایم اے کو شامل کرنا ، بڑے دورانیہ کے رجحانات کا اندازہ لگانا ، مخالف تجارت سے بچنا۔
آر ایس آئی اشارے فلٹر کریں۔ آر ایس آئی اشارے میں شامل ہونے سے اوور بیئر اوور سیل زون کا تعین ہوتا ہے ، جس سے کچھ شور سگنل فلٹر ہوجاتے ہیں۔
مشین لرننگ اتار چڑھاؤ کی پیشن گوئی۔ ایل ایس ٹی ایم جیسے گہری سیکھنے والے ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے ، اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور خطرے کی پیش گوئی ، متحرک طور پر پوزیشن اور اسٹاپ کو ایڈجسٹ کریں۔
خلاصہ کریں۔
مختصر ای ایم اے / ایم اے کراسنگ حکمت عملی ، قیمتوں کے قلیل مدتی رجحانات اور مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانے کے لئے تیز رفتار ای ایم اے اور سست ایم اے کے کراسنگ کے ذریعے ، قیمت میں تبدیلیوں کا فوری جواب دے سکتی ہے ، اور مختصر لائنوں کے تجارتی مواقع کو بروقت فائدہ اٹھاسکتی ہے۔ حکمت عملی پر عمل درآمد آسان ہے ، لیکن اس میں کچھ شور سگنل اور مستقل نقصانات کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اس حکمت عملی کو روکنے کے لئے اصلاح ، کثیر وقت کی مدت ، آر ایس آئی فلٹرنگ اور مشین لرننگ کو ضم کرنے کے ذریعہ اس کی درجہ بندی کی جاسکتی ہے ، جس سے خطرے کو کنٹرول کرنے کے پیش نظر حکمت عملی کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
exitlongCondition = crossunder(expo, ma)
exitshortCondition = crossover(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)