1. مربع
  2. EMA/MA کراس اوور آپشنز ٹریڈنگ کی حکمت عملی

EMA/MA کراس اوور آپشنز ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-16 14:14:42
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک مختصر مدتی آپشن ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) اور موونگ ایوریج (ایم اے) کراس اوورز پر مبنی ہے۔ یہ خرید سگنل تیار کرتا ہے جب تیز ای ایم اے نیچے سے سست ایم اے کو عبور کرتا ہے ، اور جب تیز ای ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو سگنل فروخت کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو ای ایم اے / ایم اے استعمال کیے جاتے ہیں ، ایک تیز ای ایم اے اور ایک سست ایم اے۔ تیز ای ایم اے مدت 50 اور سست ایم اے مدت 100 پر مقرر کی گئی ہے۔ ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتا ہے جبکہ ایم اے زیادہ آہستہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔

جب قلیل مدتی قیمتوں میں اضافے میں تیزی آتی ہے تو ، تیز EMA نیچے سے سست MA میں گھس جائے گا ، خریدنے کے سگنل پیدا کرے گا۔ اس سے امید افزا جذبات میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے خریدنے یا کال آپشنز خریدنے پر غور کرنا مناسب ہوجاتا ہے۔

جب قلیل مدتی قیمت میں کمی تیز ہوجاتی ہے تو ، تیز EMA سست MA سے نیچے ٹوٹ جائے گا ، جس سے فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھتی ہوئی bearish جذبات ظاہر ہوتی ہیں ، جس سے فروخت یا خریدنے کے اختیارات کے مواقع کی نشاندہی ہوتی ہے۔

مختصر مدت کے رجحان اور مارکیٹ کے جذبات کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست EMA/MA کے درمیان کراس اوورز کو پکڑ کر، نسبتا مختصر مدت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے منافع حاصل کرنے کے لئے بروقت اختیارات کی تجارت کی جا سکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے تیز ردعمل۔ تیز EMA اور سست MA کے مابین کراسور فوری طور پر قلیل مدتی اوپر اور نیچے کی قیمتوں میں ردوبدل کا پتہ لگاتے ہیں۔

  2. لاگو کرنے کے لئے آسان. صرف پیچیدہ حساب کے بغیر دو چلتی اوسط کے کراس اوور کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے.

  3. اختیارات یا اسٹاک کی تجارت کے لئے لچکدار درخواست۔ سگنل کی بنیاد پر طویل / مختصر جا سکتے ہیں ، یا اس کے مطابق اختیارات کی تجارت کرسکتے ہیں۔

  4. واضح سٹاپ نقصان کے ساتھ کنٹرول کے قابل خطرہ۔ ہر تجارت میں نقصان کو محدود کرنے کے لئے پری سیٹ اسٹاپ نقصان پوائنٹس۔

خطرے کا تجزیہ

نوٹ کرنے کے لیے کچھ خطرات:

  1. ممکنہ وِپسا سگنلز اور رینجنگ مارکیٹس سے زیادہ ٹریڈنگ اور بڑھتی ہوئی لاگت ہوسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو بڑھا سکتے ہیں۔

  2. مسلسل اسٹاپ نقصان کے ساتھ مارکیٹ کے نیچے کے رجحانات میں کمزور۔ سرمایہ کو برقرار رکھنے کے لئے طویل عرصے تک برداشت کے مرحلے کے دوران روکنے کی حکمت عملی پر غور کریں۔

  3. اہم خبروں کے واقعات سے قیمتوں میں اضافے سے پوزیشنوں کو قبل از وقت روک دیا جاسکتا ہے یا نقصانات کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اہم واقعات کے ارد گرد حکمت عملی کو استعمال کرنے کی مناسبیت کا محتاط اندازہ کریں۔

بہتر مواقع

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان۔ جبری باہر نکلنے کے امکانات کو کم سے کم کرنے کے لئے قیمت میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق حقیقی وقت میں اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کریں۔

  2. متعدد ٹائم فریم ای ایم اے کو ضم کریں۔ مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے مجموعی رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے روزانہ اور ہفتہ وار ای ایم اے شامل کریں۔

  3. آر ایس آئی فلٹر۔ کچھ شور کے اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے اوور بک اور اوور سیل سطحوں کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کریں۔

  4. مشین لرننگ اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی۔ قیمت کی اتار چڑھاؤ اور خطرے کی پیش گوئی کرنے کے لئے LSTM ماڈل استعمال کریں ، پوزیشن سائزنگ اور اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

یہ قلیل مدتی ای ایم اے / ایم اے کراس اوور حکمت عملی تیز رفتار ای ایم اے اور سست ایم اے کراس اوورز کی نگرانی کرکے بروقت تجارت کے لئے قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں اور مارکیٹ کے جذبات کو حاصل کرتی ہے۔ اس کے نفاذ میں آسانی کے باوجود ، خطرات میں حد سے زیادہ وِپساؤس اور پائیدار ڈراؤونگ شامل ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، متعدد ٹائم فریم ، سگنل فلٹرنگ ، اور مشین لرننگ کی پیش گوئی کے ارد گرد بہتری سے خطرہ کنٹرول اور منافع میں بہتری میں مدد مل سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)

qty = input(100000, "Buy quantity")

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? 
   #00FF00 : na
testPeriod() => true


ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")

expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)

avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)

p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)


longCondition = crossover(expo, ma)

shortCondition = crossunder(expo, ma)

exitlongCondition = crossunder(expo, ma)

exitshortCondition = crossover(expo, ma) 


if testPeriod()
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں