قیمت چینل پر مبنی بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام قیمت چینل پر مبنی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ قیمت چینل کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات اور سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جائے۔ جب قیمت چینل کو توڑتی ہے تو پوزیشن قائم کرنا۔ یہ پہلے قیمت کی چینل کی حد کھینچتا ہے ، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دو سرخ یا سبز K لائنیں لگاتار ظاہر ہوتی ہیں ، اور اگر آخری K لائن چینل کے آدھے حصے سے تجاوز کر جاتی ہے اور چینل سے باہر بند ہوجاتی ہے تو ، خریدنے یا بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں highest ((() اور lowest ((() فنکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو پچھلے مخصوص دورانیے کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگاتے ہیں۔ اس طرح قیمتوں کے چینل کی اوپر اور نیچے کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ چینل کی درمیانی لائن کو اوپر اور نیچے کی سمت کی اوسط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ، K لائنوں کی تعداد کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور SMA کے ذریعہ ہموار کیا جاتا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا آخری K لائنوں میں سے کوئی بھی اوسط سے آدھی سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آخری دو K لائنیں ایک ہی سمت میں ہیں ((( کیا دو مسلسل سرخ یا دو مسلسل سبز)) ۔ جب یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ، خرید / فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب قیمت چینل کی سمت میں واپس آتی ہے تو اس کی پوزیشن صاف ہوجاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ قیمت چینل کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے ایک توڑنے کی حکمت عملی ہے. اس کے کچھ فوائد ہیں:
قیمت چینل کا استعمال کرتے ہوئے مجموعی رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
مسلسل دو K لائنیں ہمہ جہتی توڑ پھوڑ کے راستے ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت زیادہ ہے ، توڑ پھوڑ کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔
K لائن کے اداروں کا اندازہ لگانا اوسط اداروں میں سے آدھے سے زیادہ ہے ، تاکہ جعلی توڑ دھوکہ دہی سے بچا جاسکے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ ہے، سمجھنے میں آسان ہے، اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز جیسے چینل کا دورانیہ ، تجارت کی قسم ، تجارت کا وقت وغیرہ۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
اس کے نتیجے میں ، اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا امکان موجود ہے۔
اس کے علاوہ، اس نے کہا کہ اس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ.
نقصان کو روکنے کے لئے کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا.
سادہ ٹریڈنگ کے قواعد، زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ
مارکیٹ کے زیادہ پیچیدہ ماحول کے مطابق ڈھالنے میں ناکام۔
اس کا حل مندرجہ ذیل ہے:
آپٹمائزڈ پیرامیٹرز اور کامیابی کی شرح کو بہتر بنانا۔
اس کے علاوہ ، اس میں غیر مستحکم شرح کے اشارے شامل ہیں ، جو زلزلے سے بچنے کے لئے ہیں۔
موبائل سٹاپ نقصان کی ترتیب میں اضافہ۔
پیچیدگی کی جانچ پڑتال کریں اور فٹ ہونے کی جانچ کریں۔
مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا اور حکمت عملی کو بہتر بنانا۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات شامل ہیں:
مزید نقصانات کا طریقہ کار ، بہتر خطرے پر قابو پالیں۔ قیمتوں میں واپسی کی روک تھام کا تعین کیا جاسکتا ہے ، یا اے ٹی آر جیسے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے نقل و حرکت کی روک تھام کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
آپٹمائزنگ پیرامیٹرز ، جیسے راہداری کا دورانیہ ، توڑنے کی وسعت کے پیرامیٹرز وغیرہ۔ آپ جینیاتی الگورتھم ، گرڈ سرچ وغیرہ کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز تلاش کرسکتے ہیں۔
فلٹرنگ کی شرائط کو بڑھانا ، توڑ کی یقین دہانی کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر ، ٹرانزیکشن کی مقدار کے ساتھ مل کر توڑ کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔
مشین لرننگ ماڈل شامل کریں تاکہ حکمت عملی کی پیش گوئی اور موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مزید اعداد و شمار کا استعمال کیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ایل ایس ٹی ایم جیسے گہری سیکھنے سے زیادہ پیچیدہ طرز عمل کا پتہ چل سکتا ہے۔
مجموعہ کو بہتر بنائیں ، مختلف قسم کی توڑنے والی حکمت عملیوں کو جوڑیں ، سیدھے سیدھے اور مماثلت کو کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک پیمائش کی حکمت عملی ہے جو قیمت کے راستے کے فیصلے کے رجحان پر مبنی ہے ، جس میں بریک آؤٹ سگنل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں فیصلہ کرنے کا رجحان ہے ، جس میں بریک آؤٹ کی تصدیق کی گئی ہے ، لیکن اس میں کچھ جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہم اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، اور شرائط فلٹرنگ شامل کرنے جیسے طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں ، تاکہ خطرہ کم کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.0", shorttitle = "Price Channel str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up = rbars and close > center and body > abody / 2
dn = gbars and close < center and body > abody / 2
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if exit
strategy.close_all()