1. مربع
  2. ڈی سی اے کی روزانہ حکمت عملی

ڈی سی اے کی روزانہ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-16 15:30:17
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ پائن اسکرپٹ حکمت عملی ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم پر روزانہ ڈالر کی لاگت کی اوسط نقطہ نظر کو نافذ کرتی ہے ، جس میں اندراج کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے ٹچ سگنل شامل ہیں۔ یہ ہر روز مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کرنے کے لئے ڈالر کی لاگت کی اوسط طریقہ کار پر عمل پیرا ہے ، جو خطرے کو کم کرنے کے لئے وقت کے ساتھ خریداریوں کو پھیلا دیتا ہے۔ پھر ای ایم اے کراس اوورز اندراج کے لئے مخصوص ٹرگر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں مندرجہ ذیل اہم خصوصیات ہیں:

  1. روزانہ ڈالر لاگت کا اوسط

    • مقررہ روزانہ سرمایہ کاری مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے قطع نظر
    • ایک ہی تجارت کے خطرے کو کم کرنے کے لئے طویل مدتی بیچ سرمایہ کاری

  2. انٹری سگنلز کے لئے ای ایم اے

    • جب اختتامی قیمت EMA 5، 10، 20 وغیرہ سے تجاوز کرتی ہے تو خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
    • EMA لائنیں قلیل مدتی واپسی سے بچنے کے لئے سپورٹ کے طور پر کام کرتی ہیں

  3. متحرک سٹاپ نقصان

    • تمام پوزیشنیں فروخت کریں اگر اختتامی قیمت 20 دن کے ایس ایم اے سے نیچے آجائے
    • مزید نقصانات سے بچیں

  4. تجارت کی تعداد کی حد

    • پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کرنے کے لئے 300 پر زیادہ سے زیادہ تجارت
    • اثاثوں کی صلاحیت سے زیادہ سرمایہ کاری کو روکتا ہے

خاص طور پر ، ہر دن حکمت عملی ایک مقررہ رقم کی سرمایہ کاری کرتی ہے اور اختتامی قیمت کی بنیاد پر خریدنے کے لئے حصص کا حساب لگاتی ہے۔ اگر اختتامی قیمت 5 ، 10 ، 20 دن کے ای ایم اے وغیرہ میں سے کسی سے تجاوز کرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ متحرک ہوجاتا ہے۔ ایک بار جب جمع شدہ تجارت کی تعداد 300 کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، مزید خریداری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ، اگر قیمت 20 دن کے ایس ایم اے سے نیچے بند ہوجاتی ہے یا پہلے سے طے شدہ باہر نکلنے کی تاریخ تک پہنچ جاتی ہے تو ، تمام پوزیشنیں صاف ہوجاتی ہیں۔ اسکرپٹ بصری تجزیہ کے لئے قیمت چارٹ پر ای ایم اے کو بھی پلاٹ کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. خطرے کی تنوع

    • چھوٹی مقررہ رقم کی روزانہ سرمایہ کاری مارکیٹ کے رجحانات سے قطع نظر
    • اونچائیوں کا پیچھا کرنے سے گریز کرتا ہے

  2. ای ایم اے کا امتزاج واپسی سے بچتا ہے

    • ای ایم اے کراس اوورز نے واپسی کے ادوار میں خریدنے کو روک دیا
    • واپسی کے دوران خریداری جاری رکھنے سے خطرہ متنوع ہوتا ہے

  3. متحرک سٹاپ نقصان کنٹرولز نقصانات

    • سٹاپ نقصان بروقت باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے
    • بھاری نقصانات سے بچاتا ہے

  4. تجارتی حد کنٹرولز خطرات

    • زیادہ سے زیادہ پوزیشن کا سائز زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو روکنے کے لئے پہلے سے مقرر کیا گیا ہے
    • سرمایہ کاری کو اثاثوں کی صلاحیت کے اندر رکھتا ہے

  5. بدیہی EMA نمائش

    • قیمت چارٹ پر دکھائے گئے ای ایم اے
    • آپریٹر کی طرف سے آسان نگرانی کی اجازت دیتا ہے

  6. انتہائی حسب ضرورت

    • سرمایہ کاری کی رقم، ای ایم اے کی مدت، اسٹاپ وغیرہ کے لئے کسٹم ان پٹ
    • ذاتی خطرہ ترجیحات پر مبنی ایڈجسٹمنٹ

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں جن کا ذکر کیا جانا چاہئے:

  1. سسٹمک خطرات اب بھی موجود ہیں

    • بلیک سوان واقعات بھاری نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں
    • تنوع صرف خطرات کو کم کرتی ہے لیکن اسے ختم نہیں کرتی

  2. مقررہ سرمایہ کاری کی رقم

    • اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مقررہ روزانہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے
    • متحرک رقم کی ایڈجسٹمنٹ مدد کر سکتی ہے

  3. ای ایم اے انتہائی حرکتوں پر رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی

    • ای ایم اے اچانک واقعات پر سست ردعمل ظاہر کرتے ہیں اور وقت میں نقصان کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں
    • KD کے ساتھ مل کر، BOLL انتہائی حد تک شناخت کرنے میں مدد مل سکتی ہے

  4. تجارت کی حد منافع کی صلاحیت

    • ممکنہ منافع کی تجارت کی حد
    • خطرات اور انعامات کا توازن برقرار رکھنے کی ضرورت

  5. سٹاپ نقصان کی جگہ پر احتیاط کی ضرورت ہے

    • بہت قریب رک جاتا ہے وقت سے پہلے باہر لے جایا جاتا ہے جبکہ بہت لچکدار رک جاتا ہے وقت میں حفاظت کرنے میں ناکام رہتا ہے
    • صحیح توازن تلاش کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہے

مستقبل میں بہتری

مزید اصلاحات:

  1. متحرک روزانہ سرمایہ کاری کی رقم

    • اشارے پر روزانہ سرمایہ کاری کی بنیاد
    • جب تیزی سے بڑھتی ہے تو بڑھتی ہے ، جب کمی ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے

  2. اضافی اندراج کے اشارے

    • دیگر اشارے جیسے KD، BOLL کے ساتھ EMA کو مکمل کریں
    • انتہائی چالوں کی نشاندہی میں بہتری

  3. نمایاں حرکت پذیر اوسط

    • ای ایم اے اچانک واقعات پر آہستہ آہستہ رد عمل ظاہر کرتی ہے، ڈی ای ایم اے، ٹی ای ایم اے مدد کر سکتی ہے
    • نئے رجحانات کو تیزی سے پکڑنا

  4. متحرک پوزیشن کی حد

    • حکمت عملی کی منافع بخش بنیاد پر حد میں اضافہ
    • منصفانہ قیمتوں کا تعین کرنے پر زیادہ خطرہ کی اجازت دیتا ہے

  5. پیچھے ہٹنے والے سٹاپ نقصان

    • موجودہ حکمت عملی مارکیٹ سب کو فروخت کرتی ہے، پیچھے رکنے سے فرق سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے
    • رکنے کے خطرے کو کم کریں

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ای ایم اے کے ساتھ مل کر ڈی سی اے کی یہ روزانہ کی حکمت عملی طویل مدتی متواتر سرمایہ کاری کے تصور کو سمجھتی ہے ، بڑی ایک بار کی خریداری کے مقابلے میں متعدد چھوٹی اندراجات میں خطرات کو پھیلا دیتی ہے۔ ای ایم اے ایک خاص حد تک قلیل مدتی پل بیک کے خطرات سے بچنے میں مدد کرتی ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرتی ہے۔ پھر بھی ، بلیک سوان کے خطرات اور مقررہ سرمایہ کاری کے سائز کی حدود کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلوؤں موثر لیکن مستحکم مقدار کی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ اور اشارے کے مجموعوں کے ذریعہ مستقبل میں بہتری کی سمت فراہم کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Daily DCA Strategy with Touching EMAs", overlay=true, pyramiding=10000)

// Customizable Parameters
daily_investment = input(50000, title="Daily Investment")
start_year = input(2022, title="Start Year")
start_month = input(1, title="Start Month")
start_day = input(1, title="Start Day")
end_year = input(2023, title="End Year")
end_month = input(12, title="End Month")
end_day = input(1, title="End Day")
trade_count_limit = input(10000, title="Pyramiding Limit")
enable_sell = input(true, title="Enable Sell")

start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day)
var int trade_count = 0

// Calculate the number of shares to buy based on the current closing price
shares_to_buy = daily_investment / close

// Check if a new day has started and after the start date
isNewDay = dayofmonth != dayofmonth[1] and time >= start_date

// Buy conditions based on EMA crossovers
ema5_cross_above = crossover(close, ema(close, 5))
ema10_cross_above = crossover(close, ema(close, 10))
ema20_cross_above = crossover(close, ema(close, 20))
ema50_cross_above = crossover(close, ema(close, 50))
ema100_cross_above = crossover(close, ema(close, 100))
ema200_cross_above = crossover(close, ema(close, 200))

if isNewDay and (ema5_cross_above or ema10_cross_above or ema20_cross_above or ema50_cross_above or ema100_cross_above or ema200_cross_above) and trade_count < trade_count_limit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
    trade_count := trade_count + 1

// Dynamic sell conditions (optional)
sell_condition =  true

if enable_sell and sell_condition
    strategy.close_all()

// EMA Ribbon for visualization
plot(ema(close, 5), color=color.red, title="EMA 5")
plot(ema(close, 10), color=color.orange, title="EMA 10")
plot(ema(close, 20), color=color.yellow, title="EMA 20")
plot(ema(close, 50), color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema(close, 100), color=color.blue, title="EMA 100")
plot(ema(close, 200), color=color.purple, title="EMA 200")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں