موونگ ایوریج اور اسٹاکسٹک RSI کمبی نیشن ٹریڈنگ سٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ کے مواقع تلاش کرنے کے لئے ایک متحرک اوسط اور ایک بے ترتیب نسبتا weak مضبوط اشاریہ (سٹوکاسٹک آر ایس آئی) کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ ایک ہی وقت میں ایک نظر رکھنے والی وسط مدتی متحرک اوسط ، اور ایک بے ترتیب آر ایس آئی اشارے کو اوورلوڈ کرنے کے لئے اوورلوڈ کرتا ہے ، جب دونوں خریدنے اور بیچنے کے سگنل دیتے ہیں۔ اس مجموعے کا استعمال کچھ غلط سگنلوں کو فلٹر کرنے اور حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہیں:
دو مختلف ادوار کی اوسطاً حرکت پذیری MA1 اور MA2 کا حساب لگائیں۔
اسٹوچاسٹک آر ایس آئی کا حساب لگائیں۔ یہ اشارے آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کے اصولوں کو جوڑتا ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ آیا آر ایس آئی اشارے زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے۔
بے ترتیب آر ایس آئی اشارے خریدنے کا اشارہ دیتے ہیں جب وہ اوور سیل زون سے گزر جاتے ہیں اور بیچنے کا اشارہ دیتے ہیں جب وہ اوور سیل زون سے گزر جاتے ہیں۔
جب RSI اشارے بے ترتیب سگنل دیتے ہیں اور قلیل مدتی منتقل اوسط طویل مدتی منتقل اوسط سے اوپر ہوتا ہے تو خریدیں۔ اس سے زیادہ تر جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کی رقم اور پوزیشنوں کا حساب لگائیں۔ مقررہ خطرے کی رقم سے انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان اور سٹاپ قیمتوں کا تعین کریں۔ اسٹاپ کو ٹریک کریں اور منافع کو زیادہ سے زیادہ بنائیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس جوڑی میں متحرک اوسط اور بے ترتیب آر ایس آئی اشارے کی حکمت عملی کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس کے کچھ فوائد ہیں:
رجحانات کے دوران بہتر منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لمبی اور درمیانی لمبی اوسط لائن کا مجموعہ اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرسکتا ہے۔
بے ترتیب آر ایس آئی اشارے اوورلوڈ اور اوورلوڈ کو مؤثر طریقے سے سمجھنے میں مدد کرسکتے ہیں ، جو الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے مفید ہے۔
اس کے علاوہ، جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے امکان کا استعمال کرتے ہوئے، استحکام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے.
خطرے کی رقم کے اصول کو اپنانے سے فنڈز کا انتظام کیا جاسکتا ہے ، جس سے انفرادی نقصانات کو محدود کیا جاسکتا ہے ، اور قابل برداشت حد سے تجاوز سے بچایا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو منافع کو لاک کرنے اور خطرے سے بچنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:
زلزلے کے رجحان کے دوران ، درمیانی لمبی لمبی لمبی لمبی لائنیں غلط سگنل دے سکتی ہیں۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب کی ضرورت ہے۔
بے ترتیب آر ایس آئی اشارے شدید قیمتوں میں تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور غلط سگنل بھی دے سکتے ہیں۔
خطرے کی رقم کا قانون بڑے نقصانات سے مکمل طور پر بچنے کے لئے ممکن نہیں ہے۔ مناسب پوزیشن کی ضرورت ہے۔
جب مارکیٹ میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے تو ، مناسب قیمتوں پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب نہیں مل سکتی ہے۔ اس وقت انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا دورانیہ تلاش کریں۔ جو دورانیہ اب استعمال ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ بہترین ہو۔
دوسرے اشارے کو منتقل اوسط کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر KDJ ، MACD وغیرہ۔ سب سے زیادہ مماثل اشارے کا انتخاب کریں۔
تجارتی اقسام کے لئے ٹیسٹ کو بہتر بنائیں۔ اب یہ غیر ملکی کرنسی کے لئے ٹیسٹ ہے ، اور اسے دوسرے بازاروں میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر اصلاحی پیرامیٹرز۔ اب پیرامیٹرز جامد ترتیب میں ہیں ، جو مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
ایک متحرک اوسط اور بے ترتیب آر ایس آئی کی جوڑی کی حکمت عملی ، جس میں بڑے رجحان کا تعین کرنے کے لئے میڈ لائن کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور بے ترتیب آر ایس آئی کا فیصلہ کرنے کے لئے موڑ کا نقطہ ، دونوں کو تجارتی سگنل بنانے کے ساتھ مل کر ، اور اسٹاپ نقصان اور خطرے کے کنٹرول کو قائم کیا جاتا ہے ، جس سے مستحکم حکمت عملی کی منطق حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کی جوڑی کی حکمت عملی کا ڈھانچہ آسان عملی ہے ، اور مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے ، اور اسے مزید اقسام اور پیرامیٹرز کی ترتیبات تک بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average and Stochastic RSI Strategy", shorttitle="MA+Stoch RSI", overlay=true)
// Input variables
ma1_length = input.int(20, title="MA1 Length")
ma2_length = input.int(50, title="MA2 Length")
stoch_length = input.int(14, title="Stochastic RSI Length")
overbought = input.int(80, title="Overbought Level")
oversold = input.int(20, title="Oversold Level")
risk_percentage = input.float(2.0, title="Risk Percentage")
// Calculate moving averages
ma1 = ta.sma(close, ma1_length)
ma2 = ta.sma(close, ma2_length)
// Calculate Stochastic RSI
rsi1 = ta.rsi(close, stoch_length)
rsiH = ta.highest(rsi1, stoch_length)
rsiL = ta.lowest(rsi1, stoch_length)
stoch = (rsi1 - rsiL) / (rsiH - rsiL) * 100
// Determine buy and sell signals based on Stochastic RSI
buySignal = ta.crossover(stoch, oversold)
sellSignal = ta.crossunder(stoch, overbought)
// Plot signals on the chart
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Calculate position size based on equity and risk percentage
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * risk_percentage / 100
positionSize = riskAmount / ta.atr(14)
// Entry and exit conditions
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
if buySignal
stopLoss := low
takeProfit := high
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if sellSignal
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)