حرکت پذیری اوسط پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی حرکت پذیر اوسطوں کا حساب لگانے اور ان کے سنہری فورکس اور ڈائی فورکس کو ٹریڈنگ سگنل بنانے کا فیصلہ کرکے ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی میں شامل ہے۔ بنیادی طور پر وزن والی حرکت پذیر اوسط ڈبلیو ایم اے اور انکولی حرکت پذیر اوسط ALMA کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے قیمت کی درمیانی مدت کی متحرک اوسط ma1 اور ma2 کا حساب لگاتی ہے ، جہاں ma1 کا دورانیہ مختصر ہے اور ma2 کا دورانیہ لمبا ہے۔ پھر ma1 اور ma2 کے فرق کی رقم ma3 کا حساب لگاتا ہے ، اور پھر ma3 کے لئے ایک ہموار متحرک اوسط ma4 کا حساب لگاتا ہے۔ جب ma3 پر ma4 کو عبور کرتے ہیں تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب نیچے سے گزر جاتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس طرح ، ma3 قیمتوں کی درمیانی اور قلیل مدتی رجحان کی سمت کی عکاسی کرتا ہے ، اور ma4 ma3 میں موجود کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تشکیل پاتا ہے۔ ma1 اور ma2 کا دورانیہ پیرامیٹر maLen کے ذریعہ طے کیا جاتا ہے ، جس سے صارف مختلف مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ سائیکل کے مطابق بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ حاصل کرسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
مارکیٹ کی تبدیلیوں کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ موونگ ایوریج ALMA اور ویٹڈ موونگ ایوریج WMA کا استعمال کریں۔
کثیر دورانیہ کی قیمتوں کی اوسط کے طریقہ کار کو لاگو کرنا ، جو تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے۔
پیرامیٹرز سایڈست ہیں، صارفین کو مختلف مارکیٹوں کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے، وسیع پیمانے پر اطلاق.
حکمت عملی واضح اور قابل فہم ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے۔
رجحان اور اتار چڑھاؤ دونوں مارکیٹوں میں اچھا اثر مل سکتا ہے۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
انتہائی بدلتے ہوئے حالات میں ، چلتی اوسط حکمت عملی تجارت کے سگنل کی غیر یقینی ، تاخیر اور دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لئے ، چلتی اوسط کی مدت اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خالص رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ، جھٹکے کے اختتام کے مرحلے میں نقصان کا شکار ہے۔ فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے جس کی وجہ سے بہت کم دورانیہ ہوتا ہے۔ مناسب پیرامیٹرز کو احتیاط سے منتخب کیا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مزید اقسام کی حرکت پذیری اوسط کی جانچ کریں ، جیسے لکیری حرکت پذیری اوسط ، وزنی حرکت پذیری اوسط وغیرہ۔
قیمتوں کے چینلز اور دیگر اشارے پر مبنی نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار شامل کریں۔
متعدد ٹائم سائیکل تجزیہ کے ساتھ مل کر ، رولنگ اصلاح کے پیرامیٹرز کو اپنائیں۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں اور پیرامیٹرز کو خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے ایک متحرک اوسط پر مبنی ہے ۔ اس حکمت عملی میں ایک متحرک اوسط اور ایک سے زیادہ وقت کی مدت کی قیمت کی اوسط کا اطلاق ہوتا ہے ، جس سے سگنل کو زیادہ درست اور قابل اعتماد بنایا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کی پیرامیٹرز ایڈجسٹ ، وسیع پیمانے پر قابل اطلاق ہیں ، اس کی سوچ سادہ اور واضح ہے ، رجحان کی منڈیوں میں اس کی کارکردگی اچھی ہے ، اور اس کی عملی قیمت بہت زیادہ ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)
maLen = input(30, "ma period")
mode = input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close
ma(src, len) =>
mode=="alma" ? alma(src, len, 0.85, 6) :
mode=="ema"? ema(src, len) :
wma(src, len)
ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))
//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)
mafast = ma3
maslow = ma4
if (crossover(mafast, maslow))
strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")
if (crossunder(mafast, maslow))
strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)