کلیدی الٹ پلٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 10:56:52
ٹیگز:

جائزہ

کلیدی الٹ پلٹ ٹیسٹ کی حکمت عملی مارکیٹ میں ممکنہ مختصر مواقع کا پتہ لگاتی ہے کہ آیا اسٹاک کی قیمتیں نئی اونچائیوں کو چھوتی ہیں اور پھر کم بند ہوجاتی ہیں۔ یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں الٹ پلٹ کے اشاروں کی نشاندہی کرنے میں مدد کے لئے بصری پیٹرن کی شناخت کو جوڑتا ہے ، اور پھر حکمت عملی کی فزیبلٹی کی تصدیق کے لئے بیک ٹیسٹ کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق کلیدی الٹ اشارے نظریہ پر مبنی ہے ، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا قیمت کی نئی اونچائی کو نشان زد کرنے کے بعد کمی کے واضح اشارے ہیں ، تاکہ ممکنہ مختصر مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس کے نفاذ کے مخصوص اصول مندرجہ ذیل ہیں:

پیرامیٹر nLength کی وضاحت کریں، جو واپس دیکھنے کی مدت کی نمائندگی کرتا ہے، اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ قیمت ایک نئی اعلی کو مار رہی ہے یا نہیں؛
گزشتہ nLength سائیکلوں میں سب سے زیادہ قیمت ذخیرہ کرنے کے لئے متغیر xHH کی وضاحت کریں؛
متغیر C1 کی وضاحت کریں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا آج کی سب سے زیادہ قیمت xHH سے زیادہ ہے ، یعنی ایک نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے ، جبکہ اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے ، جو ان شرائط کو پورا کرتی ہے جو کلیدی الٹ پیٹرن ہوسکتی ہیں۔
آج کی ممکنہ کلیدی الٹ K لائن کی نشاندہی کرنے کے لئے مثلث ڈرا؛
اہم الٹ پیٹرن کی نشاندہی کرتے وقت، مختصر مدت کے مختصر تجارت کریں اور منافع کو روکنے اور نقصان کو روکنے کے منطق کو مقرر کریں.

مذکورہ بالا عمل کے ذریعے ممکنہ کلیدی الٹ پیٹرن کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جاسکتا ہے ، قیمتوں میں الٹ کے اشاروں کا جائزہ لیا جاسکتا ہے ، اور قلیل مدتی مختصر تجارت کی جاسکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

اصل قیمت کے نمونوں پر مبنی الٹ سگنل کی نشاندہی کرنا زیادہ قابل اعتماد ہے۔
بصری گرافک اشارے ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ بدیہی بناتے ہیں۔
سٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان کا منطق لاگو کرنا خطرے کے کنٹرول کے لئے سازگار ہے؛
اسٹریٹجی کے قابل عمل ہونے کی تصدیق کے لئے بیک ٹیسٹنگ زیادہ قائل ہے۔

مجموعی طور پر، حکمت عملی ٹریڈنگ سگنلز کا تعین کرنے کے لئے متعدد عوامل کو یکجا کرتی ہے اور قیمتوں کی تبدیلیوں کی درستگی کی تصدیق کے لئے بیک ٹسٹنگ نسبتا high اعلی ہے ، جس میں اچھی عملی قیمت ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی کے واضح فوائد ہیں ، لیکن پھر بھی کچھ خطرات کو نوٹ کیا جانا چاہئے:

اہم الٹ پیٹرن لازمی طور پر رجحان کی الٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں، غلط سگنل کا ایک خاص خطرہ ہے۔
ایک اسٹاک کے نمونے کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے اور وہ مجموعی مارکیٹ کی مکمل نمائندگی نہیں کر سکتا ہے۔
غلط سٹاپ نقصان نقطہ کی ترتیبات زیادہ سرمایہ نقصانات کی قیادت کر سکتے ہیں.

مذکورہ بالا خطرات سے بچنے کے لئے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جاسکتا ہے:

زیادہ عوامل کے ساتھ ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کریں، جیسے غیر معمولی ٹریڈنگ حجم؛
backtest کے نمونے کے سائز میں اضافہ، مختلف اقسام کے مجموعی backtest؛
بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کے پوائنٹس کو بہتر بنائیں اور ٹیسٹ کریں.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی میں اب بھی کچھ سمتیں ہیں جن کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مشین لرننگ الگورتھم کو بڑھانا تاکہ درستگی کو بہتر بنانے کے لئے کلیدی الٹ پیٹرن کے امکان کا تعین کرنے کے لئے ماڈلز کو تربیت دی جاسکے۔
اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنائیں، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان، اوسط اسٹاپ نقصان وغیرہ، تاکہ سنگل اسٹاپ نقصان کو کم کیا جا سکے۔
مارکیٹ میں تبدیلی کا امکان طے کرنے اور متحرک تجارتی سگنل قائم کرنے کے لئے جذبات کا تجزیہ جیسے مزید عوامل کو شامل کریں۔
حکمت عملی کی اقسام کو افزودہ کریں، جیسے مومنٹم اشارے، اتار چڑھاؤ اشارے وغیرہ کو جوڑ کر ریورس سگنل کا تعین کریں۔
حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ پیچیدہ تجارتی نظاموں کے بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے افعال کا استعمال کریں۔

آپٹیمائزیشن کے مذکورہ بالا پہلوؤں کے ذریعے اس تجارتی حکمت عملی کی درستگی اور عملی سطح کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

کلیدی ریورس بیک ٹیسٹ حکمت عملی قیمت کے نمونوں کا جائزہ لے کر قلیل مدتی ریورس سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے ، اور بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ان کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ریورس مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرسکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں بدیہی گرافک اشارے اور مکمل اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان منطق ہے ، جس کی عملی قیمت اچھی ہے۔ یقینا some کچھ غلط سگنل کے خطرات کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیصلے کے ماڈل اور اسٹاپ نقصان الگورتھم کو مستقل طور پر بہتر بنانے سے ، حکمت عملی کا اثر بہتر ہوسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لئے نئے خیالات فراہم کرتی ہے اور یہ ایک بہت ہی وعدہ کرنے والا مقداری تجارتی طریقہ ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں