1. مربع
  2. دوہری EMA اور بینڈ پاس فلٹر پر مبنی مجموعی تجارتی حکمت عملی

دوہری EMA اور بینڈ پاس فلٹر پر مبنی مجموعی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 11:22:30
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں دوہری توسیعی چلتی اوسط (ڈی ای ایم اے) اور بینڈ پاس فلٹر (بی پی ایف) کے اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ بریک آؤٹ خرید اور اوور بُک اوور سیل ڈبل فلٹرنگ کو نافذ کیا جاسکے ، مستحکم تجارتی سگنل بنائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی میں دو ذیلی حکمت عملی شامل ہیں:

  1. ڈی ای ایم اے کی حکمت عملی

    یہ گولڈن کراس خریدنے اور مردہ کراس فروخت سگنل پیدا کرنے کے لئے 2 دن اور 20 دن کے دوہری اشاریاتی چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اشارے کچھ قیمت شور کو فلٹر کرتا ہے اور رجحانات کو دریافت کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  2. بی پی ایف کی حکمت عملی

    بی پی ایف اشارے میں قیمتوں میں سائیکلکلکل اجزاء کا پتہ لگانے کے لئے ریاضیاتی تبدیلیوں کا امتزاج کیا جاتا ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایک خاص مدت کے اندر اندر اوور بُک اوور سیول زونز بناتے ہیں۔ یہ حکمت عملی اسے 0.5 باقاعدگی پیرامیٹر کے ساتھ 20 دن کے سائیکل پر مقرر کرتی ہے۔

ان دونوں کو ملا کر جب بیک وقت خرید / فروخت کے سگنل سامنے آتے ہیں تو رجحان اور سائیکلک عوامل کی مضبوط تصدیق ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قابل اعتماد زیادہ ہوتا ہے ، جس کے نتیجے میں زیادہ مستحکم اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات ہوتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ دوہری اشارے کی فلٹرنگ ہے جو سگنلز کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بناتی ہے۔ ڈی ای ایم اے قیمتوں کو ہموار کرتا ہے اور رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ بی پی ایف سائیکلکل خصوصیات کو پہچانتا ہے اور زیادہ سے زیادہ خریدنے والے زونوں کا تعین کرتا ہے۔ دونوں کے مابین کراس توثیق قیمت کے شور اور سائیکل ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے غلط سگنلز کو بہت کم کرسکتی ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں خود ہی تجارتی تعدد کم ہوتی ہے ، جس سے زیادہ تجارت سے زیادہ سرمایہ اور کمیشن کے اخراجات سے بچنا پڑتا ہے۔ پوزیشن رکھنے کے اوقات زیادہ تر درمیانی سے طویل مدتی ہوتے ہیں ، جس سے بے ترتیب اتار چڑھاؤ کے اثرات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ مارکیٹ کی حالتوں کا غلط اندازہ لگانا ہے۔ یہ مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنلز کا شکار ہوتا ہے اور جب رجحانات الٹ جاتے ہیں تو اس میں بڑے اسٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں۔ مزید برآں ، پیرامیٹر کی ترتیبات بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرسکتی ہیں۔

ان خطرات سے نمٹنے کے ل control ، کنٹرول اور بہتری کے ل methods اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصانات / منافع حاصل کرنا ، دوسرے اشارے کو جوڑنا وغیرہ جیسے طریقوں کو اپنایا جاسکتا ہے۔ جب مارکیٹ کو اندازہ لگایا جائے کہ وہ ایک مختلف ، ہلچل انگیز مرحلے میں داخل ہوچکی ہے تو ، مارکیٹ کے غیر موافق حالات سے مداخلت سے بچنے کے لئے حکمت عملی کو معطل کرنے پر غور کریں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ٹائم سائیکل کی اصلاح۔ زیادہ سے زیادہ مدت کے مجموعے کا تعین کرنے کے لئے مختلف ڈی ای ایم اے اور بی پی ایف پیرامیٹر کی ترتیبات کی جانچ کریں۔

  2. اسٹاپ نقصان / منافع حاصل کرنے کی ترتیبات شامل کریں۔ نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے معقول حد تک اسٹاپ نقصان کی وسعت مقرر کریں۔ جزوی منافع میں مقفل کرنے کے لئے مناسب طریقے سے منافع حاصل کریں۔

  3. دوسرے اشارے فلٹرز شامل کریں۔ جیسے حجم ، ایم اے سی ڈی وغیرہ۔ تاکہ اعلی حجم کی بے ترتیب اور پوزیشن فلیپنگ سے گمراہ کن سگنلز سے بچ سکے۔

  4. پیرامیٹر موافقت پذیر اصلاح۔ اشارے کی بروقت برقرار رکھنے کے لئے ڈی ای ایم اے اور بی پی ایف پیرامیٹرز کو جدید ترین مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر موافقت پذیر بنائیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی سگنل کے معیار کو بہتر بنانے اور مستحکم درمیانی سے طویل مدتی منافع کے حصول کے لئے دوہری فلٹرنگ کے ساتھ دوہری ای ایم اے اور بی پی ایف اشارے کی طاقتوں کو مربوط کرتی ہے۔ خطرات بنیادی طور پر مارکیٹ کی حالت کے غلط فیصلوں اور ناکافی پیرامیٹر ٹیوننگ سے آتے ہیں۔ کثیر اشارے کی توثیق اور متحرک پیرامیٹر کی اصلاح جیسے طریقے حکمت عملی کو زیادہ لچکدار اور موافقت پذیر بنا سکتے ہیں تاکہ زیادہ لاگت سے موثر ہو۔

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں