ڈبل EMA اور بینڈ پاس فلٹر پر مبنی مشترکہ تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دو اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔ دوہری ایکسپونینشل مووینگ ایوریج (ڈی ای ایم اے) اور بینڈ پاس فلٹر (بی پی ایف) ، جس سے خریدنے اور فروخت کرنے کی دوہری فلٹرنگ کو ختم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے ایک مستحکم تجارتی سگنل بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی دو ذیلی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے:
- ڈی ایم اے کی حکمت عملی
2 دن اور 20 دن کی بائنری اشاریہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کرتے ہوئے گولڈ فورک خرید اور ڈیڈ فورک فروخت سگنل تشکیل دیتے ہیں۔ یہ اشارے قیمت کے کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے ، جو رجحانات کو تلاش کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔
- بی پی ایف کی حکمت عملی
بی پی ایف اشارے ریاضیاتی تبدیلیوں کو جوڑتا ہے ، قیمتوں میں چکر لگانے والے اجزاء کا پتہ لگاتا ہے ، جو ایک خاص دورانیے میں اوور بیئر اوور سیل زون تشکیل دیتا ہے ، اور تجارتی سگنل جاری کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کو 20 دن کے دورانیے پر ترتیب دیا گیا ہے ، جس میں 0.5 کا باقاعدہ عنصر ہے۔
ان دونوں کے استعمال کے ساتھ ، جب ایک ہی سمت میں متعدد ڈائیریکٹ سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو ، اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ رجحان اور دورانیہ کے عوامل دونوں کی تصدیق ہوگئی ہے ، اور اس وجہ سے اس کی وشوسنییتا زیادہ ہے ، جس سے زیادہ مستحکم داخلے اور باہر نکلنے کے نکات پیدا ہوتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈبل اشارے فلٹرنگ سگنل کو زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بناتا ہے۔ ڈی ایم اے قیمتوں کو ہموار کرتا ہے ، رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ بی پی ایف سائیکل کی خصوصیات کی نشاندہی کرتا ہے ، اوورلوڈ اوور سیل علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ دونوں کی کراس توثیق ، قیمت کے شور اور دورانیہ کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی خود ہی زیادہ بار بار تجارت نہیں کرتی ہے ، جس سے ضرورت سے زیادہ تجارت کرنے والے فنڈز اور فیسوں سے بچنے سے بچ جاتا ہے۔ پوزیشن رکھنے کا وقت وسط لمبی لکیر پر مبنی ہے ، جو بے ترتیب اتار چڑھاؤ کے اثرات سے بچنے میں مددگار ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ مارکیٹ کی حالت کی غلط فہمی میں ہے۔ زلزلے کی صورتحال میں ، غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہے۔ جب رجحان الٹ جاتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان زیادہ ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کی ترتیب کے مسائل حکمت عملی کی کارکردگی پر بھی زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔
ان خطرات کو کنٹرول اور بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے کہ اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، اسٹاپ نقصان کو روکنا ، اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر۔ جب مارکیٹ میں ہلچل اور ہاتھ کی تبدیلی کے مرحلے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ، غیر منفعتی حالات کی مداخلت سے بچنے کے لئے حکمت عملی کو روکنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ٹائم سائیکل کی اصلاح۔ مختلف ڈی ای ایم اے اور بی پی ایف پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کرنا تاکہ بہترین سائیکل کا مجموعہ طے کیا جاسکے۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب میں اضافہ کریں۔ نقصان کو بڑھانے سے بچنے کے لئے معقول حد تک اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں۔ مناسب اسٹاپ ، منافع میں سے کچھ کو لاک کریں۔
دوسرے اشارے فلٹر شامل کریں۔ جیسے حجم ، MACD ، وغیرہ۔ سگنل کو بڑے پیمانے پر کم کرنے والے کھیلوں سے گمراہ ہونے سے بچیں۔
پیرامیٹرز کو خود کو اپنانے کے لئے بہتر بنائیں۔ ڈی ای ایم اے اور بی پی ایف کے پیرامیٹرز کو تازہ ترین مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیں ، تاکہ اشارے کی اصل وقت کو یقینی بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی دوہری ای ایم اے اور بی پی ایف دونوں اشارے کے فوائد کو مربوط کرتی ہے ، دوہری فلٹرنگ سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے ، مستحکم وسط طویل منافع کی تلاش کرتی ہے۔ خطرہ بنیادی طور پر مارکیٹ کی حالت کے فیصلے میں غلطی اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے آتا ہے۔ متعدد اشارے کی توثیق ، متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز وغیرہ کے ذریعہ ، حکمت عملی کو زیادہ لچکدار اور موافقت پذیر بنایا جاسکتا ہے ، قیمت سے زیادہ ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = hl2
beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos:= BP > SellZone ? 1 :
BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)