RSI اشارے پر مبنی مختصر مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) اشارے پر مبنی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ڈیزائن کی گئی ہے ، جو بنیادی طور پر 15 منٹ کے ٹائم فریم کے تحت تجارت کے لئے ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب کرکے اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا مارکیٹ میں اوور بُو اور اوور سیل ہے یا نہیں ، خریدنے اور بیچنے کے اشارے جاری کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے پر 30 کی کم سے زیادہ حد عبور ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب آر ایس آئی اشارے کے نیچے 70 کی اونچائی عبور ہوتی ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر لائن رینج ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، جو درمیانی اتار چڑھاؤ کو فائدہ اٹھانے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
آر ایس آئی ایک تکنیکی تجزیہ ٹول ہے جس کا استعمال مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے اور کمی کے تناسب کا حساب لگانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی کی پیمائش 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ 30 سے کم قیمت کا اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ زیادہ فروخت ہوا ہے۔ 70 سے زیادہ قیمت کا اشارہ ہوتا ہے کہ اثاثہ زیادہ خریدا گیا ہے۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کو 14 سائیکل ، اوور بائی لائن 70 ، اور اوور سیل لائن 30 کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ جب آر ایس آئی نیچے سے 30 عبور کرتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور سیل سے زیادہ فروخت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جب آر ایس آئی اوپر سے نیچے سے 70 عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت سے خالی سر میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جب حکمت عملی کو یہ اشارہ مل جاتا ہے تو ، پورے اکاؤنٹ کے فنڈز کا 1 گنا بیئر زیادہ یا کم کرنے کی طرف جاتا ہے ، جس سے مختصر لائن تجارت میں منافع ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قواعد سادہ اور واضح ہیں ، ان کو سمجھنا اور ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہے۔ رشتہ دار طاقت کا اشارے ایک کلاسیکی مقداری اشارے ہے ، جو مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کے رجحان کا اندازہ لگانے کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ حکمت عملی کو خود ہی مارکیٹ کے مستقبل کے رجحانات اور قیمتوں کے اہداف کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، صرف آر ایس آئی اشارے کے اشارے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے میں دشواری کو کم کرنا۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی میں بہت زیادہ موافقت ہے۔ اس حکمت عملی کو کسی بھی قسم اور کسی بھی وقت کے فریم پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، خاص طور پر درمیانی اور مختصر لائنوں میں بین الاقوامی جھٹکوں کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کو صرف تین پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے: آر ایس آئی سائیکل ، اوور بائی لائن ، اوور سیل لائن ، پیرامیٹرز کی جگہ چھوٹی ہے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جانچ اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ پوزیشن رکھنے کا وقت غیر یقینی ہے۔ جب مارکیٹ میں طویل عرصے تک زیادہ خرید یا فروخت ہوتی ہے تو ، اس حکمت عملی کی پوزیشن رکھنے کا وقت زیادہ طویل ہوجاتا ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے بروقت بند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ تجارت کی فریکوئینسی بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ جب مارکیٹ آر ایس آئی اوور بیئر اوور سیل لائن کے قریب اوپر اور نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اکثر خرید و فروخت کے سگنل کو متحرک کیا جاتا ہے ، جس سے تجارت کی فیس اور سلائڈ پوائنٹ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور بیکار تجارت کو کم کرنے کے لئے اوور بیئر اوور سیل کی حد کو بڑھانا پڑتا ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اور اوورلوڈ اوور سیل لائن پوزیشن کو بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ ، معقول اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹس کا تعین
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ غیر ضروری تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر کم از کم اتار چڑھاؤ کی حد مقرر کریں ، حجم فلٹر کریں ، وغیرہ۔
فنڈز کے استعمال کو بہتر بنائیں ، متحرک پوزیشن کنٹرول ترتیب دیں
حکمت عملی کے استحکام کو بڑھانے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی ایک سادہ اور عملی شارٹ لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی سگنل کے قواعد واضح ہیں ، ان پر عمل درآمد آسان ہے ، فنڈز کا استعمال زیادہ ہے ، اور یہ مڈل شارٹ لائن پر قبضہ کرنے والی مارکیٹوں میں اوور خرید اوور فروخت کے رجحان کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کو مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعہ ، یہ ایک بہت ہی مستحکم اور قابل اعتماد مقداری تجارتی نظام بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100
haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)
if (not na(vrsi))
if (co)
haOpen := 1.0
if (cu)
haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)