ایم اے ٹرننگ پوائنٹس پر مبنی لمبی اور مختصر حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ٹریڈنگ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ایک متحرک اوسط کے نقطہ نظر پر مبنی ہے ، ایم اے پر اوپر کی طرف موڑنے والے نقطہ پر زیادہ کام کرتا ہے ، ایم اے کے نیچے نیچے موڑنے والے نقطہ پر خالی ہے۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی price=security ((tickerid، period، close) کا استعمال کرتی ہے تاکہ اسٹریٹجک تجزیہ کے طور پر اختتامی قیمت حاصل کی جاسکے۔ پھر ان پٹ کے انتخاب کے ذریعے اسما اوسط یا ایما اوسط کا حساب لگایا جائے ، جس کی لمبائی ma1 ہے ، تاکہ پہلی اوسط price1 حاصل کی جاسکے۔ پھر ، roc1 کو قیمت 1 میں دن میں ہونے والی تبدیلی کی شرح کے طور پر متعین کیا جائے ، تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ اوسط میں نمایاں اضافہ یا کمی واقع ہوئی ہے یا نہیں۔ جب roc1 ٹرینڈ اسٹریٹ 1 سے تجاوز کرتا ہے تو ، اسے ma1uptrue کے طور پر متعین کیا جاتا ہے ، اور اس کا مطلب ہے کہ لائن اوپر ہے۔ جب roc1 منفی ٹرینڈ اسٹریٹ 1 سے کم ہوتا ہے تو ، اسے ma1down کے طور پر متعین کیا جاتا ہے ، اور اس کا مطلب ہے کہ لائن نیچے ہے۔
اس طرح ، حکمت عملی نے اسٹاک کی قیمتوں کے رجحانات میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے متحرک اوسط ٹرانسفر پوائنٹس کا استعمال کیا ، جو ایک عام رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے منتقل اوسط کے نقطہ نظر کا استعمال کرتا ہے ، جو مقدار کی تجارت میں ایک زیادہ پختہ اور قابل اعتماد تکنیکی تجزیہ ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
حرکت پذیر اوسط فلٹرنگ شور کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحان کی تبدیلی کے نقطہ کو درست طریقے سے پکڑتا ہے۔ حرکت پذیر اوسط قیمتوں کو ہموار کرتا ہے ، جس سے کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کو زیادہ درست اور قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
تبدیلی کی شرح کے اشارے کے ساتھ مل کر ٹرن آؤٹ کی طاقت کا اندازہ لگائیں ، اور جھوٹے ٹرانسمیشن سے گریز کریں۔ اس حکمت عملی نے نہ صرف ٹرن آؤٹ کا پتہ لگایا بلکہ تبدیلی کی شرح کے شعاع کی ایک حد بھی طے کی ، تاکہ حرکت پذیر اوسط پر جھوٹے ٹرانسمیشن سے بچنے سے غیر ضروری تجارت کو روکا جاسکے۔
سادہ پیرامیٹرز کی ترتیب ، آسانی سے سمجھنے اور ریٹرننگ کو بہتر بنانا۔ اس حکمت عملی میں صرف ایک چلتی اوسط ہے ، اور متعدد پیرامیٹرز ، ترتیب اور اصلاحات نسبتا simple آسان ہیں ، جن کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ، ٹاپ بیس کی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی میں سے ایک ہے ، جو صرف رجحان کے پیچھے ہی رہ سکتی ہے ، مارکیٹ کے ٹاپ بیس کی پیش گوئی نہیں کرسکتی ہے ، اور فوری طور پر الٹ جانے کے مواقع سے محروم ہوجاتی ہے۔
چلتی اوسط تاخیر کا مسئلہ۔ حرکت پذیر اوسط کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جو رجحان کی تبدیلی کی شناخت کے وقت پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔
پہلے مرحلے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں غلطی سے براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیبات جیسے اوسط مدت ، تبدیلی کی شرح ریڈینٹ تھروئل ، حکمت عملی کے منافع بخش واپسی کی سطح پر براہ راست اثر انداز ہوسکتی ہے ، جس کی محتاط جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
اس کا حل یہ ہے کہ:
ایک بڑے پیمانے پر پیش گوئی کرنے والے دوسرے اشارے کے ساتھ مناسب طریقے سے مل کر ایک بالی مارکیٹ کے سب سے اوپر اور ایک بیل مارکیٹ کے نچلے حصے.
ای ایم اے جیسے تیز رفتار ردعمل کے لئے اوسط متبادل ایس ایم اے کی جانچ کریں۔
بہترین پیرامیٹرز کی ترتیب تلاش کرنے کے لئے کثیر مجموعہ کی اصلاح کی سفارش کی جاتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
دوسری حرکت پذیر اوسط کو شامل کریں تاکہ گولڈ فورک ڈیڈ فورک کی حکمت عملی تشکیل دی جاسکے۔ اس طرح رجحانات اور فلٹرنگ شور کا فیصلہ کرنے کے لئے دو مساوی لائنوں کے مابین تعلقات کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن حجم کا تجزیہ شامل کریں۔ ٹرانزیکشن حجم کی تبدیلیوں کو اوسط لائن ٹرانسمیشن پوائنٹس پر دیکھ کر ، ٹرانسمیشن پوائنٹس کی وشوسنییتا کی مزید تصدیق کی جاسکتی ہے۔
دیگر تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور دیگر کے معاون کردار کی جانچ کریں۔ یہ اشارے رجحانات کا تعین کرنے میں مدد کرسکتے ہیں ، اور مساوی لائن موڑ کے ساتھ مل کر حکمت عملی تشکیل دے سکتے ہیں۔
متعدد مارکیٹ کی شرائط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے فلٹر کریں۔ بیل مارکیٹ ، ریچھ مارکیٹ اور زلزلے کے حالات کے لئے الگ الگ ٹیسٹ آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کی ترتیبات کا مجموعہ۔
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز۔ پروگرام کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹرز کی استحکام کا خود بخود جائزہ لینے دیں ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ پختہ ٹریکنگ ٹرینڈ ٹائپ حکمت عملی ہے ، جس میں کچھ عملی جنگ کی قیمت ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ سادہ اور واضح ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب بہت کم ہے ، ٹیسٹ کو سمجھنے میں آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریکنگ تاخیر جیسے مسائل بھی ہیں۔ دیگر اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کرنے ، متعدد حالات کی جانچ کو بہتر بنانے ، یا پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ کار متعارف کرانے کی تجویز کی گئی ہے ، اس سے حکمت عملی کی استحکام اور عملی جنگ کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])
price1 = if (type1 == "SMA")
sma(price, ma1)
else
ema(price, ma1)
plot(series=price1, style=line, title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)
ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false
ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])
trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01
if crossover(roc1, trendStrength1)
ma1up := true
ma1down := false
if crossunder(roc1, -trendStrength1)
ma1up := false
ma1down := true
longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)